發(fā)布時間：2019-01-21 19:34

【摘要】：供應(yīng)鏈違約傳染表現(xiàn)為一個成員企業(yè)違約能觸發(fā)關(guān)聯(lián)企業(yè)的違約強度發(fā)生正向跳躍,違約傳染風險度量是對這一違約強度跳躍的定量計算,旨為風險管理決策提供有力依據(jù)。文章基于強度模型思想,在條件獨立模型的基礎(chǔ)上建立了違約風險獨立模型,接著通過引入對手違約傳染因素,建立了交易對手違約傳染風險度量模型,模型不僅可以模擬成員企業(yè)的違約分布時間,還可以用于計算企業(yè)間的聯(lián)合違約概率。
[Abstract]:Supply chain default contagion can trigger a positive jump in the default intensity of a member enterprise. The risk measure of default contagion is a quantitative calculation of the default intensity jump to provide a strong basis for risk management decisions. Based on the idea of intensity model and conditional independent model, this paper establishes the independent model of default risk, and then establishes the risk measurement model of counterparty default contagion by introducing the contagion factor of counterparty default. The model can not only simulate the time of default distribution of member enterprises, but also can be used to calculate the probability of joint default among enterprises.
【作者單位】： 長安大學經(jīng)濟與管理學院;
【基金】：國家自然科學基金資助項目(71001011) 霍英東基金第十三屆青年教師基礎(chǔ)性研究項目(131079) 中央高�；究蒲袠I(yè)務(wù)費專項資金(人文社科)重點項目(CHDW2011ZD003)
【分類號】：F224;F274

【參考文獻】

相關(guān)博士學位論文 前2條

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【共引文獻】

相關(guān)期刊論文 前2條

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相關(guān)博士學位論文 前5條

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5 李倩;物流服務(wù)供應(yīng)鏈違約風險識別與度量[D];長安大學;2011年

相關(guān)碩士學位論文 前10條

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【二級參考文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)博士學位論文 前6條

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相關(guān)碩士學位論文 前9條

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7 李倩;物流企業(yè)信用風險識別與評估研究[D];長安大學;2009年

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【相似文獻】

相關(guān)期刊論文 前10條

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相關(guān)會議論文 前10條

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相關(guān)重要報紙文章 前10條

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相關(guān)博士學位論文 前10條

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相關(guān)碩士學位論文 前10條

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4 顧宇;零售商主導的供應(yīng)鏈管理模式研究[D];暨南大學;2003年

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本文編號：2412968