本文關(guān)鍵詞：看漲期權(quán)契約在非柔性供應(yīng)鏈中的應(yīng)用

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【摘要】：針對(duì)傳統(tǒng)生產(chǎn)周期長(zhǎng)、銷售期短、需求不確定性高的產(chǎn)品供應(yīng)鏈績(jī)效表現(xiàn)不佳的問(wèn)題,對(duì)看漲期權(quán)契約進(jìn)行研究。建立期權(quán)契約下的供應(yīng)鏈買賣雙方最優(yōu)決策模型,給出買方最優(yōu)初始訂貨量和期權(quán)購(gòu)買量,通過(guò)數(shù)值分析確定賣方最優(yōu)期權(quán)定價(jià)。研究表明,看漲期權(quán)契約能夠同時(shí)提高供應(yīng)鏈參與成員的利潤(rùn)。
【作者單位】： 西南交通大學(xué)交通運(yùn)輸與物流學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 供應(yīng)鏈契約 看漲期權(quán) 期權(quán)契約 非柔性供應(yīng)鏈
【分類號(hào)】：F274;F713.35
【正文快照】：

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

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6 楊W，

本文編號(hào)：1044519