本文關鍵詞：Knight不確定環(huán)境下穩(wěn)健決策模型研究

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【摘要】：Knight不確定性是決策者經(jīng)常面臨并且不容忽視的一個因素。在Knight不確定環(huán)境下,決策者對未來自然狀態(tài)的信念用多主觀概率測度來表示。本文對基于多主觀概率測度的常用穩(wěn)健決策模型進行了比較分析研究,其中總結(jié)了多主觀概率測度下穩(wěn)健效用函數(shù)的構造形式,探討了基于相對熵約束的最大最小期望效用模型、最大乘數(shù)效用模型和α-最大最小期望效用模型,并分析了這三個穩(wěn)健決策模型的區(qū)別與聯(lián)系,最后對穩(wěn)健決策模型的發(fā)展進行了展望。
【作者單位】： 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學統(tǒng)計學院;
【關鍵詞】： Knight不確定性 穩(wěn)健決策 相對熵 最大最小期望效用
【分類號】：C931.1;C934
【正文快照】： 一、Knight不確定環(huán)境下的穩(wěn)健效用模型在金融資產(chǎn)定價研究中，，決策者對于未來經(jīng)濟狀態(tài)發(fā)生的概率能否做出可靠的預測，將直接影響金融資產(chǎn)定價。經(jīng)典的金融理論均是以薩瓦赫(savage){’〕的主觀概率理論為基礎，對未來可能會出現(xiàn)的不確定狀態(tài)發(fā)生的概率做出估計。但是，現(xiàn)實

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本文編號：745825