信用風(fēng)險是商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險,能否有效對其進行管理關(guān)乎商業(yè)銀行的經(jīng)營業(yè)績。信用風(fēng)險管理的關(guān)鍵環(huán)節(jié)為信用風(fēng)險計量,這一環(huán)節(jié)貫穿信用風(fēng)險管理的全過程,計量結(jié)果影響著風(fēng)險控制與業(yè)務(wù)控制,從而影響著商業(yè)銀行的實際經(jīng)營情況。目前,在國內(nèi)外經(jīng)濟金融環(huán)境日趨復(fù)雜,各類協(xié)議指引對銀行約束不斷加強的情況下,我國各大商業(yè)銀行大多已經(jīng)完成信用風(fēng)險管理系統(tǒng)的建設(shè),系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)主要采納與數(shù)據(jù)大集中相適應(yīng)的數(shù)據(jù)倉庫技術(shù),計量模型構(gòu)建所依賴的數(shù)據(jù)主要為商業(yè)銀行歷史積累的客戶數(shù)據(jù)。隨著互聯(lián)網(wǎng)對經(jīng)濟社會的不斷滲透,人們的很多信用行為數(shù)據(jù)駐留在了網(wǎng)絡(luò)上。這些數(shù)據(jù)規(guī)模大、類型多、蘊含大量價值,若能被商業(yè)銀行充分利用,可增強信用風(fēng)險的預(yù)測能力,更好地輔助決策。但是現(xiàn)有的信用風(fēng)險管理系統(tǒng)很難對急速增加的大規(guī)模數(shù)據(jù)進行存儲和管理,也很難從與傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)不同的半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)中提取有效信息。大數(shù)據(jù)領(lǐng)域的分布式存儲與計算、NoSQL數(shù)據(jù)庫管理技術(shù)以及數(shù)據(jù)挖掘算法為這些難題提供了一種有效解決方案。本文通過對商業(yè)銀行信用管理過程的梳理以及現(xiàn)有系統(tǒng)的分析,依據(jù)大數(shù)據(jù)技術(shù)、信息系統(tǒng)架構(gòu)等理論,構(gòu)建了基于大數(shù)據(jù)的商業(yè)銀行信用風(fēng)險... 

【文章來源】：中國財政科學(xué)研究院北京市

【文章頁數(shù)】：82 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【部分圖文】：

商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理系統(tǒng)功能規(guī)劃圖

基于大數(shù)據(jù)的商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理系統(tǒng)大數(shù)據(jù)技術(shù)的商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理系統(tǒng)，把大數(shù)據(jù)相關(guān)技術(shù)用風(fēng)險管理系統(tǒng)的技術(shù)基礎(chǔ)，其功能與基于數(shù)據(jù)倉庫技術(shù)的系統(tǒng)據(jù)源、系統(tǒng)架構(gòu)上有所不同。據(jù)源方面，基于大數(shù)據(jù)技術(shù)的商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理系統(tǒng)的數(shù)部數(shù)據(jù)還有銀行外部數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)規(guī)模更大，覆蓋維度更廣，但外缺值等質(zhì)量問題。數(shù)據(jù)源的數(shù)據(jù)類型除了傳統(tǒng)的結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，還結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。在數(shù)據(jù)采集方面，大數(shù)據(jù)系統(tǒng)仍需采用實時采集方式，采集原理與數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)基本相同，但數(shù)據(jù)源范圍擴充，行系統(tǒng)內(nèi)部。圖 2-2 商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理系統(tǒng)數(shù)據(jù)架構(gòu)圖

相關(guān)業(yè)務(wù)、相關(guān)技術(shù)、相關(guān)數(shù)據(jù)之間的關(guān)系，從不同維度、不同視角解析戰(zhàn)略要求與業(yè)務(wù)過程。常見的企業(yè)通用信用系統(tǒng)架構(gòu)框架包括A. W. Scheer提出的ARIS框架（Architecture of Integrated Information Systems）和 John Zachman 提出的Zachman 框架（Zachman Framework for Enterprise Architecture and InformationSystems Architecture）。ARIS 是一種面向過程的企業(yè)建模方法，描述了業(yè)務(wù)過程的體系結(jié)構(gòu)，它定義了組織、功能、控制、數(shù)據(jù)、輸出視圖，每個視圖都包括需求分析、設(shè)計歸約和實現(xiàn)描述等生命周期過程。Zachman 框架則可以視為一個分類系統(tǒng)，將企業(yè)系統(tǒng)架構(gòu)所涉及的元素以二維矩陣方式劃分為 36 個單元，每行代表系統(tǒng)構(gòu)造參與者的視角，包括范圍/規(guī)劃者、業(yè)務(wù)模型/所有者、系統(tǒng)模型/設(shè)計者、技術(shù)模型/構(gòu)造者、詳細模型/分包者、產(chǎn)品/使用者；每列代表用于描述信息系統(tǒng)的某個方面，包括數(shù)據(jù)（What）、功能（How）、網(wǎng)絡(luò)（Where）、人員（Who）、時間（Time）、動機（Why）。

【參考文獻】：
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博士論文
[1]銀行數(shù)據(jù)挖掘的運用及效用研究[D]. 李璠.武漢大學(xué) 2012

碩士論文
[1]商業(yè)銀行信用風(fēng)險管理系統(tǒng)建設(shè)[D]. 劉麗.天津大學(xué) 2014



本文編號：3287561