激勵(lì)問(wèn)題是經(jīng)濟(jì)學(xué)、管理學(xué)乃至心理學(xué)的一個(gè)主要問(wèn)題。當(dāng)目標(biāo)不同而信息不對(duì)稱(chēng)的成員組成一個(gè)企業(yè)時(shí),必然產(chǎn)生激勵(lì)問(wèn)題。針對(duì)激勵(lì)問(wèn)題,經(jīng)濟(jì)學(xué)家發(fā)展出了一套精美的激勵(lì)契約理論,該理論假設(shè)人是純粹自利的,只追求個(gè)人物質(zhì)利益。但是心理學(xué)、實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)、人類(lèi)學(xué)甚至生物學(xué)都表明了人們不僅關(guān)注自己的物質(zhì)利益,而且關(guān)注別人行為背后的動(dòng)機(jī)。人們會(huì)對(duì)別人的善意進(jìn)行報(bào)答,對(duì)別人的敵意進(jìn)行報(bào)復(fù),即使這樣做會(huì)付出額外的成本。這種互惠動(dòng)機(jī)被Rabin具體化為動(dòng)機(jī)公平偏好,建立了著名的動(dòng)機(jī)公平博弈模型,開(kāi)創(chuàng)了行為博弈理論的新方向。 本文正是在經(jīng)典激勵(lì)契約理論的基礎(chǔ)上,考慮人們的動(dòng)機(jī)公平偏好,植入Rabin動(dòng)機(jī)公平博弈模型,實(shí)現(xiàn)對(duì)經(jīng)典激勵(lì)契約理論的修正和拓展,使經(jīng)典激勵(lì)契約理論成為新理論的一個(gè)特例,為經(jīng)典激勵(lì)契約的理論與實(shí)踐不一致的現(xiàn)象提供解釋,為我國(guó)企業(yè)的激勵(lì)機(jī)制設(shè)計(jì)提供建議。 首先,本文在Rabin動(dòng)機(jī)公平博弈模型的基礎(chǔ)上,研究了代理人行動(dòng)隱藏的激勵(lì)契約。當(dāng)代理人行動(dòng)隱藏的情況下,往往會(huì)產(chǎn)生道德風(fēng)險(xiǎn)(Moral hazard)問(wèn)題。本文對(duì)比分析了對(duì)稱(chēng)信息(代理人行動(dòng)可觀察)和不對(duì)稱(chēng)信息(代理人行動(dòng)隱藏)情況下基于動(dòng)機(jī)公平的最優(yōu)激勵(lì)契約的結(jié)構(gòu)和效率。本文在代理人采取二元努力水平的假設(shè)基礎(chǔ)上,證明了經(jīng)典契約理論主張的充分統(tǒng)計(jì)量原則在引入動(dòng)機(jī)公平偏好后不再成立的兩種情形:一是契約的超完全性(Over-determinate);二是契約的不完全性(Incomplete)。在委托人可以完美地觀察到代理人行動(dòng)的情況下,基于動(dòng)機(jī)公平偏好的最優(yōu)激勵(lì)契約不僅要反映代理人的努力情況,還要反映外在隨機(jī)因素的變化,也就是說(shuō)存在“運(yùn)氣支付(Pay for Luck)”,表現(xiàn)出某種“超完全性(Over-determinate)”。具體而言,當(dāng)外在環(huán)境好時(shí),動(dòng)機(jī)公平偏好強(qiáng)的代理人將比動(dòng)機(jī)公平偏好弱的代理人獲得更多的正“運(yùn)氣支付”;當(dāng)外在環(huán)境差時(shí),動(dòng)機(jī)公平偏好強(qiáng)的代理人將比動(dòng)機(jī)公平偏好弱的代理人獲得更多的負(fù)“運(yùn)氣支付”。本文也對(duì)比了對(duì)稱(chēng)信息和不對(duì)稱(chēng)信息情形下的最優(yōu)契約以及代理人行動(dòng)的信息租金。特別的,本文指出存在動(dòng)機(jī)公平偏好時(shí),代理人行動(dòng)的信息租金可能為負(fù)。這樣即便委托人可以無(wú)成本地對(duì)代理人實(shí)現(xiàn)完全監(jiān)督,也要放棄完全監(jiān)督。這就表明了最優(yōu)激勵(lì)契約的不完全性。這也從理論上回答了為什么現(xiàn)實(shí)中大部分契約是不完全的,解釋了Fehr、Klein和Schmidt(FKS)的實(shí)驗(yàn)結(jié)果。 其次,本文在Rabin動(dòng)機(jī)公平博弈模型的基礎(chǔ)上,研究了代理人偏好隱藏的激勵(lì)契約。在代理人的公平偏好隱藏的情況下,往往會(huì)導(dǎo)致逆向選擇問(wèn)題(AdverseSelection)。因此,委托人如何設(shè)計(jì)機(jī)制甄別代理人的公平偏好就是一個(gè)非常重要的問(wèn)題。在信息對(duì)稱(chēng)的情形下,委托人能夠觀察到代理人的真實(shí)偏好,因此委托人可以根據(jù)代理人的偏好制定相應(yīng)的最優(yōu)契約,也就是說(shuō)最優(yōu)契約是類(lèi)型(偏好)依存的。在信息不對(duì)稱(chēng)的情形下,委托人無(wú)法直接獲知代理人的真實(shí)偏好,只能通過(guò)設(shè)計(jì)滿足激勵(lì)相容約束的機(jī)制來(lái)甄別代理人的偏好。如果公平偏好不同的兩類(lèi)代理人都被雇傭,滿足激勵(lì)相容約束的最優(yōu)契約是混同的,也就是說(shuō)委托人無(wú)法將公平偏好不同的代理人區(qū)分開(kāi)來(lái)。由于最優(yōu)契約混同,總有部分代理人通過(guò)隱藏自己真實(shí)的公平偏好,獲取相應(yīng)的信息租金。這與Siemens基于結(jié)果公平假設(shè)下的研究結(jié)論一致。綜合Siemens的研究結(jié)論,本文得到一個(gè)“混同定理”(Pooling Theorem),即:不論代理人是追求結(jié)果公平還是動(dòng)機(jī)公平,如果兩類(lèi)代理人都被雇傭,那么滿足激勵(lì)相容約束的最優(yōu)契約是混同的,因此通過(guò)設(shè)計(jì)區(qū)別性的報(bào)酬機(jī)制來(lái)甄別不同公平偏好的代理人是不可能的。由于代理人類(lèi)型(偏好)混同,因此最優(yōu)契約表現(xiàn)出對(duì)外在好運(yùn)氣的敏感性和對(duì)外在壞運(yùn)氣的不敏感性,換言之,代理人工資表現(xiàn)出一種向下的“剛性”,從而為勞動(dòng)力市場(chǎng)的非自愿失業(yè)提供了一種新的解釋。同時(shí)本文提出了一個(gè)“分離定理”(Separating Theorem),即如果委托人只打算雇傭單一類(lèi)型(偏好)的代理人,那么委托人是可以通過(guò)機(jī)制設(shè)計(jì)甄別和篩選不同偏好的代理人的。簡(jiǎn)單的說(shuō),委托人的最優(yōu)選擇是雇傭動(dòng)機(jī)公平偏好強(qiáng)的代理人“共苦”,雇傭動(dòng)機(jī)公平偏好弱的代理人“同甘”。從而為現(xiàn)實(shí)生活中“共苦不同甘”現(xiàn)象,以及創(chuàng)業(yè)企業(yè)“一年合伙,兩年紅火,三年散伙”的現(xiàn)象提供了一個(gè)經(jīng)濟(jì)學(xué)意義上的解釋。委托人只雇傭單一類(lèi)型(偏好)的代理人,可以通過(guò)參與約束條件實(shí)現(xiàn)對(duì)不同公平偏好的代理人的甄別與篩選,而且能夠完全抽取代理人的信息租金,與兩類(lèi)代理人都被雇傭相比,可以進(jìn)一步提高委托人的期望利潤(rùn)。 然后,本文在Rabin動(dòng)機(jī)公平博弈模型的基礎(chǔ)上,研究了多代理情形下的團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)問(wèn)題。Holmstrom經(jīng)典團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)模型假設(shè)參與人具有純粹的自利偏好,得出“在團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)中,預(yù)算平衡與帕累托最優(yōu)二者不可兼得”的定理。本文證明,當(dāng)人們具有動(dòng)機(jī)公平偏好時(shí),團(tuán)隊(duì)的生產(chǎn)效率要比Holmstrom的經(jīng)典模型預(yù)言的要高,因此在團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)中引入具有動(dòng)機(jī)公平偏好的參與人可以實(shí)現(xiàn)團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)的帕累托改進(jìn)。進(jìn)一步,如果選擇恰當(dāng)?shù)膭?dòng)機(jī)公平系數(shù)以及團(tuán)隊(duì)規(guī)模,還能夠?qū)崿F(xiàn)團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)的帕累托最優(yōu)。因此Holmstrom關(guān)于“團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)中預(yù)算平衡與帕累托最優(yōu)二者不可兼得”的定理在引入動(dòng)機(jī)公平偏好后不再成立,這為經(jīng)典契約理論與實(shí)證研究結(jié)果不一致的現(xiàn)象提供了理論上的解釋。 最后,研究了激勵(lì)契約制定過(guò)程中的討價(jià)還價(jià)問(wèn)題。傳統(tǒng)的激勵(lì)契約理論通過(guò)假設(shè)委托人提供一個(gè)“要么接受,要么走人”的契約給代理人,從而擱置了委托人與代理人之間的討價(jià)還價(jià)問(wèn)題。這種假設(shè)下,委托人能獲得最大收入,但代理人只能獲得保留收入。這是極端不公平的。因此,具有公平偏好的代理人可能會(huì)拒絕這份契約,而向委托人提供一份反契約。如果委托人拒絕這份反契約會(huì)給自己帶來(lái)?yè)p失的話,那么委托人一開(kāi)始的“要么接受,要么走人”的這種最后通牒式的威脅就是不可置信的。因此,委托人與代理人雙方往往會(huì)就激勵(lì)契約進(jìn)行激烈的討價(jià)還價(jià)。在由代理人提出的反契約中,在滿足委托人的參與約束下,代理人最大化自己的確定性等價(jià)收入而委托人只能獲得自己的保留收入。如果委托人風(fēng)險(xiǎn)中性,代理人風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避,而代理人的努力不可觀測(cè),那么傳統(tǒng)契約不能實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)分擔(dān)和最優(yōu)的努力水平。而反契約則可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的最優(yōu)分擔(dān)和最優(yōu)的努力水平。當(dāng)委托人與代理人就激勵(lì)契約進(jìn)行Rubinstein討價(jià)還價(jià)時(shí),討價(jià)還價(jià)的期限長(zhǎng)度不影響代理人分享的單位產(chǎn)出份額和努力水平,只影響代理人的固定收入部分。原因在于討價(jià)還價(jià)的期限長(zhǎng)度只影響參與約束右邊的動(dòng)態(tài)保留收入,具體而言,討價(jià)還價(jià)過(guò)程將提高參與約束中的動(dòng)態(tài)保留收入。在傳統(tǒng)契約里代理人僅僅獲得保留收入,而基于多期甚至無(wú)限期討價(jià)還價(jià)的激勵(lì)契約(委托人先動(dòng))往往會(huì)提高代理人的收入,從而使委托人與代理人分享合作的剩余,顯示出更強(qiáng)的公平性。
【學(xué)位單位】：重慶大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位年份】：2010
【中圖分類(lèi)】：C93
【文章目錄】：
中文摘要
英文摘要
1 緒論
    1.1 課題的研究背景
        1.1.1 心理學(xué)和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)人的動(dòng)機(jī)的研究
        1.1.2 契約計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的實(shí)證研究：理論與實(shí)踐的不一致
        1.1.3 神經(jīng)元經(jīng)濟(jì)學(xué)中的公平互惠：來(lái)自于生物學(xué)的證據(jù)
    1.2 問(wèn)題的提出
    1.3 課題的學(xué)術(shù)和實(shí)用意義
        1.3.1 課題的學(xué)術(shù)意義
        1.3.2 課題的實(shí)用意義
    1.4 研究目的
    1.5 研究的主要內(nèi)容和技術(shù)路線
        1.5.1 研究的主要內(nèi)容
        1.5.2 研究的技術(shù)路線
    1.6 研究方法
    1.7 研究的創(chuàng)新點(diǎn)
    1.8 對(duì)相關(guān)名詞的必要說(shuō)明
2 文獻(xiàn)回顧與評(píng)論
    2.1 歷史上的公平互惠思想
    2.2 公平互惠：來(lái)自各方面的證據(jù)
        2.2.1 來(lái)自人類(lèi)學(xué)和社會(huì)學(xué)的研究
        2.2.2 來(lái)自心理學(xué)和行為經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)內(nèi)在動(dòng)機(jī)的研究
        2.2.3 來(lái)自實(shí)驗(yàn)經(jīng)濟(jì)學(xué)對(duì)公平互惠的研究
    2.3 互惠公平偏好的理論模型
        2.3.1 基于結(jié)果公平的模型
        2.3.2 基于動(dòng)機(jī)公平的模型
    2.4 國(guó)內(nèi)外應(yīng)用研究現(xiàn)狀
        2.4.1 國(guó)外的應(yīng)用研究現(xiàn)狀
        2.4.2 國(guó)內(nèi)的應(yīng)用研究現(xiàn)狀
3 基于 Rabin 動(dòng)機(jī)公平的代理人行動(dòng)隱藏的激勵(lì)契約研究
    3.1 引言
    3.2 Rabin 動(dòng)機(jī)公平博弈模型及動(dòng)機(jī)公平系數(shù)的引入
    3.3 基于Rabin 動(dòng)機(jī)公平的道德風(fēng)險(xiǎn)模型
        3.3.1 代理人行動(dòng)可觀察的對(duì)稱(chēng)信息模型
        3.3.2 代理人行動(dòng)不可觀察的不對(duì)稱(chēng)信息模型
        3.3.3 對(duì)稱(chēng)信息與不對(duì)稱(chēng)信息的對(duì)比分析及結(jié)論
    3.4 案例研究：完全契約與不完全契約的激勵(lì)效果比較
    3.5 本章小結(jié)
4 基于 Rabin 動(dòng)機(jī)公平的代理人偏好隱藏的激勵(lì)契約研究
    4.1 引言
    4.2 模型假設(shè)
    4.3 代理人偏好可觀察的對(duì)稱(chēng)信息模型
    4.4 代理人的偏好不可觀察的不對(duì)稱(chēng)信息模型
        4.4.1 兩類(lèi)代理人都被雇傭
        4.4.2 只雇傭單一類(lèi)型的代理人
    4.5 一個(gè)算例
    4.6 理論應(yīng)用：對(duì)工資向下剛性和“共苦不同甘”的新解釋
    4.7 案例研究：Z 集團(tuán)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)裂變的原因分析
    4.8 本章小結(jié)
5 基于 Rabin 動(dòng)機(jī)公平的團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)研究
    5.1 引言
    5.2 Holmstrom 基于純粹自利偏好的經(jīng)典團(tuán)隊(duì)理論
    5.3 Rabin 動(dòng)機(jī)公平博弈模型及擴(kuò)展
    5.4 基于Rabin 動(dòng)機(jī)公平偏好的團(tuán)隊(duì)生產(chǎn)模型
    5.5 一個(gè)基于離散情況的算例
    5.6 實(shí)驗(yàn)研究
    5.7 本章小結(jié)
6 融入討價(jià)還價(jià)的激勵(lì)契約研究
    6.1 引言
    6.2 傳統(tǒng)激勵(lì)契約
    6.3 反契約
    6.4 有限期討價(jià)還價(jià)和無(wú)限期討價(jià)還價(jià)的均衡契約
        6.4.1 委托人先動(dòng)
        6.4.2 代理人先動(dòng)
    6.5 案例研究：富士康員工工資的集體談判機(jī)制
    6.6 本章小結(jié)
7 結(jié)論與后續(xù)研究設(shè)想
    7.1 本文的結(jié)論
    7.2 本文的不足
    7.3 后續(xù)研究設(shè)想
致謝
參考文獻(xiàn)
附錄
    A. 作者在攻讀博士學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文
    B. 作者在攻讀博士學(xué)位期間研究的課題
    C. 撰寫(xiě)的著作

【參考文獻(xiàn)】

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4 黃湛冰,萬(wàn)迪f ;管理者時(shí)限問(wèn)題的互惠解決方法[J];系統(tǒng)工程;2005年09期

5 萬(wàn)迪f ;羅進(jìn)輝;趙建鋒;;管理者可信行為與員工努力水平——基于兩階段的序貫互惠博弈模型分析[J];系統(tǒng)工程;2009年07期

6 魏光興;蒲勇健;;基于公平心理的報(bào)酬契約設(shè)計(jì)及代理成本分析[J];管理工程學(xué)報(bào);2008年02期

7 李訓(xùn);;公平偏好下的團(tuán)隊(duì)效率研究[J];管理工程學(xué)報(bào);2009年02期

8 劉小兵;個(gè)人合作提供公共品的實(shí)驗(yàn)研究[J];管理世界;2004年02期

9 魏光興;蒲勇健;;公平偏好與錦標(biāo)激勵(lì)[J];管理科學(xué);2006年02期

10 孫文博;;上市公司管理層報(bào)酬——績(jī)效敏感度評(píng)估[J];經(jīng)濟(jì)與管理;2006年01期

本文編號(hào)：2826818