【摘要】：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)作為伴隨商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)發(fā)展而時(shí)刻存在的主要風(fēng)險(xiǎn),是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理中的關(guān)注熱點(diǎn)與重點(diǎn)。當(dāng)前,在利率市場(chǎng)化與金融創(chuàng)新不斷深化的背景下,商業(yè)銀行因受宏觀經(jīng)濟(jì)下行壓力加大、信貸資產(chǎn)質(zhì)量裂變下滑、金融脫媒加速變化以及M2增速回落放緩等多重疊加因素影響,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的防控壓力、防控難度與防控要求都已變得顯著提升,自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力水平亟待升級(jí)提高。在此背景下,本文希望通過(guò)對(duì)安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行開(kāi)展流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面的研究探索,以促進(jìn)其提升流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平、完善流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理體制機(jī)制,進(jìn)而保障自身能夠?qū)崿F(xiàn)更好、更遠(yuǎn)的發(fā)展。目前,國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的研究中,既有對(duì)單家商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面分析,也有對(duì)整個(gè)銀行業(yè)體系的流動(dòng)性管理方面分析;其中,很多研究具有創(chuàng)新性與實(shí)用性,對(duì)于促進(jìn)提升商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平具有很好的理論指導(dǎo)價(jià)值。然而,當(dāng)前大多數(shù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究的視角主要集中在上市商業(yè)銀行身上,這可能與上市商業(yè)銀行市場(chǎng)影響較大、信息披露規(guī)范有很大關(guān)系。但這也造成了目前針對(duì)縣域法人農(nóng)村商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理專項(xiàng)研究相對(duì)較少、深度較淺,因而存在一定的研究盲點(diǎn)與空白,亟待充實(shí)完善。本文根據(jù)研究需要,選擇安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行作為研究對(duì)象,并綜合運(yùn)用文獻(xiàn)研究法、調(diào)查分析法、比較分析法和實(shí)證分析法等多種研究方法,對(duì)其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理情況開(kāi)展研究。主要研究?jī)?nèi)容包括:首先,對(duì)商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論進(jìn)行闡述分析,并綜述回顧國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究進(jìn)展,以此作為本文研究的理論基礎(chǔ);其后,結(jié)合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論與調(diào)查資料數(shù)據(jù),從定性、定量?jī)蓚�(gè)層面對(duì)安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理情況開(kāi)展重點(diǎn)分析研究,并進(jìn)一步檢視分析了相關(guān)存在問(wèn)題與成因情況;再者,梳理分析了國(guó)內(nèi)區(qū)域性小型商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)、處置經(jīng)驗(yàn)與相關(guān)啟示,為其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化提供經(jīng)驗(yàn)支撐借鑒;而后,再結(jié)合理論實(shí)際與經(jīng)驗(yàn)情況,對(duì)其提出五個(gè)方面的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)化建議;最后,對(duì)全文研究情況進(jìn)行了總結(jié)回顧,對(duì)理論實(shí)踐啟示進(jìn)行了討論分析,并對(duì)未來(lái)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究重點(diǎn)與方向進(jìn)行了闡述展望。研究發(fā)現(xiàn),安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性管理的現(xiàn)狀與量化評(píng)估結(jié)果總體較好,但也存在一些影響流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理水平提升的負(fù)面問(wèn)題與成因情況,需要引起高度關(guān)注;實(shí)證分析結(jié)果也表明,該行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)劣程度,不僅與其負(fù)債業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)緊密關(guān)聯(lián),也與其資產(chǎn)質(zhì)量狀況、管理效率水平以及經(jīng)營(yíng)逐利偏好等緊密相關(guān),需要從全面風(fēng)險(xiǎn)管理理論角度,加強(qiáng)相關(guān)優(yōu)化改善工作。有鑒于此,本文建議該行需要從機(jī)制管理、運(yùn)維管理、業(yè)務(wù)管理、資源管理以及人員管理等多個(gè)方面、多個(gè)維度加強(qiáng)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理能力建設(shè),以促進(jìn)保障自身實(shí)現(xiàn)更好、更審慎的健康發(fā)展。
【圖文】：

第四章是安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理存在問(wèn)題及成因分析。本章主要根據(jù)相關(guān)管理理論以及調(diào)查掌握的資料數(shù)據(jù)情況，對(duì)安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理上存在的主要問(wèn)題與成因情況開(kāi)展深度檢視分析。第五章是國(guó)內(nèi)區(qū)域性小型商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐、處置經(jīng)驗(yàn)與相關(guān)啟示。本章主要梳理總結(jié)了以齊魯銀行、江蘇射陽(yáng)農(nóng)村商業(yè)銀行等為代表的國(guó)內(nèi)區(qū)域性、小型商業(yè)銀行在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面的成熟實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，以及在流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)突發(fā)事件中的成功處置經(jīng)驗(yàn)，，進(jìn)而為本文提出流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理方面的優(yōu)化完善建議提供有效可信支撐。第六章是完善安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作的相關(guān)建議。本章結(jié)合流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理理論、全文研究情況以及相關(guān)管理實(shí)際，提出了五個(gè)方面的優(yōu)化完善建議，主要包括：優(yōu)化完善治理結(jié)構(gòu)，提高識(shí)別、監(jiān)測(cè)和控制能力，加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)應(yīng)對(duì)能力建設(shè)以及做好其他優(yōu)化支持工作等內(nèi)容。第七章是結(jié)論與展望。主要是對(duì)全文進(jìn)行總結(jié)，對(duì)研究的理論實(shí)踐啟示進(jìn)行討論，并對(duì)安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行未來(lái)持續(xù)做好流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理工作應(yīng)關(guān)注的重點(diǎn)和方向進(jìn)行了展望。本文的主要研究架構(gòu)情況如下圖 1-1 所示。

安徽天長(zhǎng)農(nóng)村商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)圖
【學(xué)位授予單位】：蘭州大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F832.35

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本文編號(hào)：2645659