本文關鍵詞：商業(yè)銀行小企業(yè)信用風險評價與控制研究

  更多相關文章： 商業(yè)銀行 小企業(yè) 信用風險 違約概率 風險控制 RAROC VaR

【摘要】： 本文充分運用運籌學、博奕論、金融風險、供應鏈金融、團體貸款和信貸資產(chǎn)組合等理論知識,詳細分析了我國小企業(yè)業(yè)務特點、融資現(xiàn)狀、需求特征、銀行金融服務能力等內容,從內外部兩方面指出了小企業(yè)融資難的成因。歸納了小企業(yè)信用風險的成因機理,系統(tǒng)總結和分析了國內外企業(yè)信用風險評的模式。詳細討論了基于商業(yè)銀行現(xiàn)狀的小企業(yè)信用風險評價方法,提出了小企業(yè)信用風險限額的測算模型和具體要求。在借鑒國內外銀行業(yè)先進經(jīng)驗的基礎上,結合銀行小企業(yè)信貸業(yè)務形勢,全面系統(tǒng)地提出了小企業(yè)信用風險控制的具體措施。具體包括：信用風險緩釋工具的運用；基于RAROC理論下的高收益覆蓋風險和收本的貸款定價管理；以橫向監(jiān)督為風險約束重點的團體貸款路徑選擇；以物流、信息流和資金流合為一體的供應鏈金融創(chuàng)新；基于VaR理論最優(yōu)化資源配置的信貸資產(chǎn)組合管理。
【關鍵詞】：商業(yè)銀行 小企業(yè) 信用風險 違約概率 風險控制 RAROC VaR
【學位授予單位】：中國礦業(yè)大學（北京）
【學位級別】：博士
【學位授予年份】：2010
【分類號】：F832.42
【目錄】：

• 摘要5
• Abstract5-6
• 詳細摘要6-9
• Detailed Abstract9-16
• 1 引言16-28
• 1.1 論文的背景16-17
• 1.2 小企業(yè)基本概念界定17-18
• 1.3 信用風險基本概念18-22
• 1.3.1 信用風險的定義及分類19
• 1.3.2 信用風險要素19-20
• 1.3.3 影響信用風險的因素20-21
• 1.3.4 信用風險特征分析21-22
• 1.4 國內外相關研究評述22-24
• 1.4.1 國外研究現(xiàn)狀及趨勢22-23
• 1.4.2 國內研究現(xiàn)狀及趨勢23-24
• 1.4.3 啟示與結論24
• 1.5 本文研究的現(xiàn)實意義、框架和創(chuàng)新點24-28
• 1.5.1 本文研究的現(xiàn)實意義24-25
• 1.5.2 研究框架25-26
• 1.5.3 本文的創(chuàng)新之處26-28
• 2 小企業(yè)信用風險現(xiàn)狀及風險機理分析28-40
• 2.1 我國小企業(yè)的特點28-29
• 2.2 小企業(yè)的風險特征29-30
• 2.2.1 一般小企業(yè)風險特征29-30
• 2.2.2 特定類型小企業(yè)風險特征30
• 2.3 小企業(yè)信貸需求的特征30-31
• 2.4 國內外小企業(yè)融資模式比較及融資缺口分析31-34
• 2.4.1 國外發(fā)達國家小企業(yè)融資模式31
• 2.4.2 我國小企業(yè)融資途徑31-32
• 2.4.3 我國小企業(yè)融資缺口分析32-34
• 2.5 我國小企業(yè)信貸服務不足的原因34-36
• 2.5.1 外部原因34-35
• 2.5.2 內部原因35-36
• 2.6 小企業(yè)信用風險理論分析36-38
• 2.6.1 信息經(jīng)濟學理論的信用風險分析36-37
• 2.6.2 博弈論的信用風險分析37
• 2.6.3 信貸配給理論的信用風險分析37-38
• 2.7 本章小結38-40
• 3 小企業(yè)信用風險評價方法研究40-62
• 3.1 企業(yè)信用評價方法的比較分析40-42
• 3.1.1 傳統(tǒng)信用風險度量方法40-41
• 3.1.2 現(xiàn)代信用風險度量模型41-42
• 3.2 小企業(yè)信用評價法適用性分析42-44
• 3.3 小企業(yè)信用風險評價模型構建44-56
• 3.3.1 小企業(yè)信用評級模型分類44-45
• 3.3.2 小企業(yè)信用評級模型結構設計45
• 3.3.3 小企業(yè)信用評級模型開發(fā)45-54
• 3.3.4 信用評級流程54-56
• 3.4 小企業(yè)客戶風險限額設定56-59
• 3.4.1 客戶風險限額設定原則56
• 3.4.2 風險限額計算56-58
• 3.4.3 凈信用風險敞口58-59
• 3.5 小企業(yè)評級實證分析59-60
• 3.5.1 客戶基本情況59
• 3.5.2 評級過程59-60
• 3.5.3 風險限額測算60
• 3.6 小企業(yè)信用風險評價存在的問題60-61
• 3.7 本章小結61-62
• 4 基于激勵約束理論的小企業(yè)信用風險控制62-74
• 4.1 激勵-約束相關理論概述62-63
• 4.1.1 委托-代理理論62
• 4.1.2 機制設計理論62
• 4.1.3 激勵理論62-63
• 4.2 小企業(yè)貸款中激勵約束分析63-64
• 4.2.1 貸前的信號甄別63
• 4.2.2 貸后道德風險的抑制63-64
• 4.3 小企業(yè)貸款風險緩釋模型的建立64-67
• 4.3.1 模型基本假設64-65
• 4.3.2 抵押擔保與信用風險緩釋65-66
• 4.3.3 擔保貸款現(xiàn)狀66-67
• 4.4 全面使用小企業(yè)信用風險緩釋工具67-72
• 4.4.1 充分認識信用風險緩釋工具的作用67-68
• 4.4.2 根據(jù)小企業(yè)客戶違約風險合理選擇緩釋工具68-70
• 4.4.3 全面加強小企業(yè)押品管理70-72
• 4.5 本章小結72-74
• 5 基于RAROC貸款定價理論的小企業(yè)信用風險控制74-86
• 5.1 貸款定價的基本理論分析74-75
• 5.1.1 古典利率決定理論74
• 5.1.2 凱恩斯流動性偏好利率理論74
• 5.1.3 新古典可貸資金理論74-75
• 5.1.4 利率的信貸配給理論75
• 5.2 貸款定價基本模式75-77
• 5.2.1 成本加成貸款定價模式76
• 5.2.2 基準利率加點貸款定價模式76
• 5.2.3 綜合收益貸款定價模式76
• 5.2.4 期權定價模式76
• 5.2.5 RAROC定價模式76-77
• 5.2.6 貸款定價模型對比分析77
• 5.3 RAROC模型在小企業(yè)貸款定價中的應用77-82
• 5.3.1 RAROC貸款定價模型的確定77
• 5.3.2 小企業(yè)貸款定價的原則77-78
• 5.3.3 定價模型的數(shù)據(jù)選取78-82
• 5.4 小企業(yè)貸款定價實證分析82-83
• 5.5 小企業(yè)貸款定價管理83-84
• 5.5.1 定價模型參數(shù)管理83
• 5.5.2 定價流程管理83
• 5.5.3 定價的差別化管理83-84
• 5.6 本章小結84-86
• 6 基于團體貸款理論的小企業(yè)信用風險控制86-94
• 6.1 團體貸款理論應用86-87
• 6.1.1 團體貸款的概念86
• 6.1.2 委托-代理理論與團體貸款86
• 6.1.3 信息不對稱、信貸配給與團體貸款86-87
• 6.1.4 團隊激勵理論與團體貸款87
• 6.2 聯(lián)貸聯(lián)保業(yè)務還款率模型分析87-88
• 6.3 團體貸款風險控制模式優(yōu)勢88-89
• 6.3.1 緩解逆向選擇問題88-89
• 6.3.2 緩解道德風險問題89
• 6.3.3 降低監(jiān)督和交易成本89
• 6.4 小企業(yè)聯(lián)貸聯(lián)保業(yè)務風險89-90
• 6.4.1 聯(lián)合體成員的道德風險89-90
• 6.4.2 聯(lián)合體的系統(tǒng)風險90
• 6.4.3 聯(lián)合體的整體信用風險90
• 6.5 小企業(yè)聯(lián)貸聯(lián)保業(yè)務風險防范措施90-92
• 6.6 本章小結92-94
• 7 基于供應鏈融資的小企業(yè)信用風險控制94-104
• 7.1 供應鏈融資的內涵94-95
• 7.1.1 供應鏈的概念94
• 7.1.2 供應鏈融資理論94
• 7.1.3 供應鏈融資參與主體94-95
• 7.2 供應鏈融資特點95-96
• 7.3 供應鏈融資優(yōu)勢96-97
• 7.4 供應鏈融資的主要業(yè)務模式97-100
• 7.4.1 應付賬款融資模式97-98
• 7.4.2 動產(chǎn)質押融資模式98
• 7.4.3 應收賬款融資模式98-99
• 7.4.4 保兌倉融資模式99-100
• 7.4.5 國內保理融資模式100
• 7.5 供應鏈融資業(yè)務風險評價100-102
• 7.5.1 從供應鏈角度101
• 7.5.2 從外部環(huán)境角度101
• 7.5.3 供應鏈金融風險界定101-102
• 7.6 銀行開展供應鏈融資業(yè)務應注意的問題102
• 7.7 本章小結102-104
• 8 基于信貸資產(chǎn)組合管理的小企業(yè)信用風險控制104-116
• 8.1 資產(chǎn)組合的信用計量模型104-105
• 8.1.1 KMV資產(chǎn)組合管理模型104
• 8.1.2 阿爾特曼組合模型104
• 8.1.3 信用度量制組合模型104-105
• 8.1.4 模型對比分析105
• 8.2 VaR理論及模型計算105-108
• 8.2.1 VaR的定義105-106
• 8.2.2 計算VaR的基本方法106-108
• 8.3 基于VaR的信貸資產(chǎn)組合優(yōu)化模型108-113
• 8.3.1 建立模型108-109
• 8.3.2 計算方法109-110
• 8.3.3 案例實證分析110-113
• 8.4 小企業(yè)信貸資產(chǎn)組合管理工作要求113
• 8.5 小企業(yè)信貸資產(chǎn)組合管理途徑113-115
• 8.6 本章小結115-116
• 9 結論與展望116-120
• 參考文獻120-124
• 致謝124-125
• 作者簡介125-126
• 附錄A126-136
• 附錄B136-137

【引證文獻】

中國博士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前1條

1 陳澤鵬;新創(chuàng)小型企業(yè)間接融資的信用風險評價研究[D];華南理工大學;2011年

中國碩士學位論文全文數(shù)據(jù)庫 前4條

1 孟麗;基于供應鏈金融的中小企業(yè)信用風險評價體系構建[D];天津理工大學;2011年

2 邵琳琳;商業(yè)銀行中小企業(yè)信用風險評價研究[D];山東大學;2012年

3 鄧雪姣;中小企業(yè)信用擔保項目風險管理研究[D];東北財經(jīng)大學;2012年

4 謝俊平;我國中小企業(yè)融資的信用風險度量研究[D];華南理工大學;2013年

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本文編號：788067