本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制研究

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【摘要】： 本文充分運(yùn)用運(yùn)籌學(xué)、博奕論、金融風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈金融、團(tuán)體貸款和信貸資產(chǎn)組合等理論知識(shí),詳細(xì)分析了我國(guó)小企業(yè)業(yè)務(wù)特點(diǎn)、融資現(xiàn)狀、需求特征、銀行金融服務(wù)能力等內(nèi)容,從內(nèi)外部?jī)煞矫嬷赋隽诵∑髽I(yè)融資難的成因。歸納了小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)的成因機(jī)理,系統(tǒng)總結(jié)和分析了國(guó)內(nèi)外企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)的模式。詳細(xì)討論了基于商業(yè)銀行現(xiàn)狀的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法,提出了小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)限額的測(cè)算模型和具體要求。在借鑒國(guó)內(nèi)外銀行業(yè)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,結(jié)合銀行小企業(yè)信貸業(yè)務(wù)形勢(shì),全面系統(tǒng)地提出了小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)控制的具體措施。具體包括：信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的運(yùn)用；基于RAROC理論下的高收益覆蓋風(fēng)險(xiǎn)和收本的貸款定價(jià)管理；以橫向監(jiān)督為風(fēng)險(xiǎn)約束重點(diǎn)的團(tuán)體貸款路徑選擇；以物流、信息流和資金流合為一體的供應(yīng)鏈金融創(chuàng)新；基于VaR理論最優(yōu)化資源配置的信貸資產(chǎn)組合管理。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 小企業(yè) 信用風(fēng)險(xiǎn) 違約概率 風(fēng)險(xiǎn)控制 RAROC VaR
【學(xué)位授予單位】：中國(guó)礦業(yè)大學(xué)（北京）
【學(xué)位級(jí)別】：博士
【學(xué)位授予年份】：2010
【分類號(hào)】：F832.42
【目錄】：

• 摘要5
• Abstract5-6
• 詳細(xì)摘要6-9
• Detailed Abstract9-16
• 1 引言16-28
• 1.1 論文的背景16-17
• 1.2 小企業(yè)基本概念界定17-18
• 1.3 信用風(fēng)險(xiǎn)基本概念18-22
• 1.3.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的定義及分類19
• 1.3.2 信用風(fēng)險(xiǎn)要素19-20
• 1.3.3 影響信用風(fēng)險(xiǎn)的因素20-21
• 1.3.4 信用風(fēng)險(xiǎn)特征分析21-22
• 1.4 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究評(píng)述22-24
• 1.4.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀及趨勢(shì)22-23
• 1.4.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀及趨勢(shì)23-24
• 1.4.3 啟示與結(jié)論24
• 1.5 本文研究的現(xiàn)實(shí)意義、框架和創(chuàng)新點(diǎn)24-28
• 1.5.1 本文研究的現(xiàn)實(shí)意義24-25
• 1.5.2 研究框架25-26
• 1.5.3 本文的創(chuàng)新之處26-28
• 2 小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀及風(fēng)險(xiǎn)機(jī)理分析28-40
• 2.1 我國(guó)小企業(yè)的特點(diǎn)28-29
• 2.2 小企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)特征29-30
• 2.2.1 一般小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征29-30
• 2.2.2 特定類型小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特征30
• 2.3 小企業(yè)信貸需求的特征30-31
• 2.4 國(guó)內(nèi)外小企業(yè)融資模式比較及融資缺口分析31-34
• 2.4.1 國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家小企業(yè)融資模式31
• 2.4.2 我國(guó)小企業(yè)融資途徑31-32
• 2.4.3 我國(guó)小企業(yè)融資缺口分析32-34
• 2.5 我國(guó)小企業(yè)信貸服務(wù)不足的原因34-36
• 2.5.1 外部原因34-35
• 2.5.2 內(nèi)部原因35-36
• 2.6 小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)理論分析36-38
• 2.6.1 信息經(jīng)濟(jì)學(xué)理論的信用風(fēng)險(xiǎn)分析36-37
• 2.6.2 博弈論的信用風(fēng)險(xiǎn)分析37
• 2.6.3 信貸配給理論的信用風(fēng)險(xiǎn)分析37-38
• 2.7 本章小結(jié)38-40
• 3 小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法研究40-62
• 3.1 企業(yè)信用評(píng)價(jià)方法的比較分析40-42
• 3.1.1 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法40-41
• 3.1.2 現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型41-42
• 3.2 小企業(yè)信用評(píng)價(jià)法適用性分析42-44
• 3.3 小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)模型構(gòu)建44-56
• 3.3.1 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)模型分類44-45
• 3.3.2 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)模型結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)45
• 3.3.3 小企業(yè)信用評(píng)級(jí)模型開(kāi)發(fā)45-54
• 3.3.4 信用評(píng)級(jí)流程54-56
• 3.4 小企業(yè)客戶風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定56-59
• 3.4.1 客戶風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定原則56
• 3.4.2 風(fēng)險(xiǎn)限額計(jì)算56-58
• 3.4.3 凈信用風(fēng)險(xiǎn)敞口58-59
• 3.5 小企業(yè)評(píng)級(jí)實(shí)證分析59-60
• 3.5.1 客戶基本情況59
• 3.5.2 評(píng)級(jí)過(guò)程59-60
• 3.5.3 風(fēng)險(xiǎn)限額測(cè)算60
• 3.6 小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)存在的問(wèn)題60-61
• 3.7 本章小結(jié)61-62
• 4 基于激勵(lì)約束理論的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)控制62-74
• 4.1 激勵(lì)-約束相關(guān)理論概述62-63
• 4.1.1 委托-代理理論62
• 4.1.2 機(jī)制設(shè)計(jì)理論62
• 4.1.3 激勵(lì)理論62-63
• 4.2 小企業(yè)貸款中激勵(lì)約束分析63-64
• 4.2.1 貸前的信號(hào)甄別63
• 4.2.2 貸后道德風(fēng)險(xiǎn)的抑制63-64
• 4.3 小企業(yè)貸款風(fēng)險(xiǎn)緩釋模型的建立64-67
• 4.3.1 模型基本假設(shè)64-65
• 4.3.2 抵押擔(dān)保與信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋65-66
• 4.3.3 擔(dān)保貸款現(xiàn)狀66-67
• 4.4 全面使用小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具67-72
• 4.4.1 充分認(rèn)識(shí)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具的作用67-68
• 4.4.2 根據(jù)小企業(yè)客戶違約風(fēng)險(xiǎn)合理選擇緩釋工具68-70
• 4.4.3 全面加強(qiáng)小企業(yè)押品管理70-72
• 4.5 本章小結(jié)72-74
• 5 基于RAROC貸款定價(jià)理論的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)控制74-86
• 5.1 貸款定價(jià)的基本理論分析74-75
• 5.1.1 古典利率決定理論74
• 5.1.2 凱恩斯流動(dòng)性偏好利率理論74
• 5.1.3 新古典可貸資金理論74-75
• 5.1.4 利率的信貸配給理論75
• 5.2 貸款定價(jià)基本模式75-77
• 5.2.1 成本加成貸款定價(jià)模式76
• 5.2.2 基準(zhǔn)利率加點(diǎn)貸款定價(jià)模式76
• 5.2.3 綜合收益貸款定價(jià)模式76
• 5.2.4 期權(quán)定價(jià)模式76
• 5.2.5 RAROC定價(jià)模式76-77
• 5.2.6 貸款定價(jià)模型對(duì)比分析77
• 5.3 RAROC模型在小企業(yè)貸款定價(jià)中的應(yīng)用77-82
• 5.3.1 RAROC貸款定價(jià)模型的確定77
• 5.3.2 小企業(yè)貸款定價(jià)的原則77-78
• 5.3.3 定價(jià)模型的數(shù)據(jù)選取78-82
• 5.4 小企業(yè)貸款定價(jià)實(shí)證分析82-83
• 5.5 小企業(yè)貸款定價(jià)管理83-84
• 5.5.1 定價(jià)模型參數(shù)管理83
• 5.5.2 定價(jià)流程管理83
• 5.5.3 定價(jià)的差別化管理83-84
• 5.6 本章小結(jié)84-86
• 6 基于團(tuán)體貸款理論的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)控制86-94
• 6.1 團(tuán)體貸款理論應(yīng)用86-87
• 6.1.1 團(tuán)體貸款的概念86
• 6.1.2 委托-代理理論與團(tuán)體貸款86
• 6.1.3 信息不對(duì)稱、信貸配給與團(tuán)體貸款86-87
• 6.1.4 團(tuán)隊(duì)激勵(lì)理論與團(tuán)體貸款87
• 6.2 聯(lián)貸聯(lián)保業(yè)務(wù)還款率模型分析87-88
• 6.3 團(tuán)體貸款風(fēng)險(xiǎn)控制模式優(yōu)勢(shì)88-89
• 6.3.1 緩解逆向選擇問(wèn)題88-89
• 6.3.2 緩解道德風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題89
• 6.3.3 降低監(jiān)督和交易成本89
• 6.4 小企業(yè)聯(lián)貸聯(lián)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)89-90
• 6.4.1 聯(lián)合體成員的道德風(fēng)險(xiǎn)89-90
• 6.4.2 聯(lián)合體的系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)90
• 6.4.3 聯(lián)合體的整體信用風(fēng)險(xiǎn)90
• 6.5 小企業(yè)聯(lián)貸聯(lián)保業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防范措施90-92
• 6.6 本章小結(jié)92-94
• 7 基于供應(yīng)鏈融資的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)控制94-104
• 7.1 供應(yīng)鏈融資的內(nèi)涵94-95
• 7.1.1 供應(yīng)鏈的概念94
• 7.1.2 供應(yīng)鏈融資理論94
• 7.1.3 供應(yīng)鏈融資參與主體94-95
• 7.2 供應(yīng)鏈融資特點(diǎn)95-96
• 7.3 供應(yīng)鏈融資優(yōu)勢(shì)96-97
• 7.4 供應(yīng)鏈融資的主要業(yè)務(wù)模式97-100
• 7.4.1 應(yīng)付賬款融資模式97-98
• 7.4.2 動(dòng)產(chǎn)質(zhì)押融資模式98
• 7.4.3 應(yīng)收賬款融資模式98-99
• 7.4.4 保兌倉(cāng)融資模式99-100
• 7.4.5 國(guó)內(nèi)保理融資模式100
• 7.5 供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)100-102
• 7.5.1 從供應(yīng)鏈角度101
• 7.5.2 從外部環(huán)境角度101
• 7.5.3 供應(yīng)鏈金融風(fēng)險(xiǎn)界定101-102
• 7.6 銀行開(kāi)展供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)應(yīng)注意的問(wèn)題102
• 7.7 本章小結(jié)102-104
• 8 基于信貸資產(chǎn)組合管理的小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)控制104-116
• 8.1 資產(chǎn)組合的信用計(jì)量模型104-105
• 8.1.1 KMV資產(chǎn)組合管理模型104
• 8.1.2 阿爾特曼組合模型104
• 8.1.3 信用度量制組合模型104-105
• 8.1.4 模型對(duì)比分析105
• 8.2 VaR理論及模型計(jì)算105-108
• 8.2.1 VaR的定義105-106
• 8.2.2 計(jì)算VaR的基本方法106-108
• 8.3 基于VaR的信貸資產(chǎn)組合優(yōu)化模型108-113
• 8.3.1 建立模型108-109
• 8.3.2 計(jì)算方法109-110
• 8.3.3 案例實(shí)證分析110-113
• 8.4 小企業(yè)信貸資產(chǎn)組合管理工作要求113
• 8.5 小企業(yè)信貸資產(chǎn)組合管理途徑113-115
• 8.6 本章小結(jié)115-116
• 9 結(jié)論與展望116-120
• 參考文獻(xiàn)120-124
• 致謝124-125
• 作者簡(jiǎn)介125-126
• 附錄A126-136
• 附錄B136-137

【引證文獻(xiàn)】

中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

1 陳澤鵬;新創(chuàng)小型企業(yè)間接融資的信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究[D];華南理工大學(xué);2011年

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前4條

1 孟麗;基于供應(yīng)鏈金融的中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系構(gòu)建[D];天津理工大學(xué);2011年

2 邵琳琳;商業(yè)銀行中小企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)研究[D];山東大學(xué);2012年

3 鄧雪姣;中小企業(yè)信用擔(dān)保項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];東北財(cái)經(jīng)大學(xué);2012年

4 謝俊平;我國(guó)中小企業(yè)融資的信用風(fēng)險(xiǎn)度量研究[D];華南理工大學(xué);2013年

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本文編號(hào)：788067