利率市場化之后,利率的波動頻率和幅度均有所提高,這樣使利率的期限結構更加復雜,對銀行的資產(chǎn)負債管理、風險管理、內(nèi)部控制制度都提出了很高的要求。如果商業(yè)銀行沒有找到健全完善的利率風險管理手段,便很難在利率風險的侵蝕下生存,因此,研究商業(yè)銀行的利率風險管理具有重要的現(xiàn)實意義。論文首先總結了國內(nèi)外學者在利率風險管理方面的卓越成果,回顧了相關的經(jīng)典理論;其次回顧了我國利率市場化改革的進程、內(nèi)涵以及意義;又通過分析利率市場化背景下我國面臨的利率風險類型、利率市場化對利率風險的影響指出利率市場化改革之后,利率水平會隨著市場資金供求的情況上下波動,利率波動的幅度和頻率不斷增大,并通過杠桿效應影響商業(yè)銀行的存貸款等敏感性業(yè)務,加大商業(yè)銀行面臨的利率風險。由于我國商業(yè)銀行尚未建立完善的、健全的利率風險預警機制、內(nèi)控機制、轉(zhuǎn)移機制,銀行破產(chǎn)和兼并機制也尚未建立,這些都增加了利率風險管理的難度。然后研究了相關利率風險管理理論及利率敏感性缺口模型、久期模型、VAR分析法的原理、優(yōu)缺點以及適用性。VAR方法能夠?qū)︺y行各市場風險敞口進行準確的測量,所以將其應用于我國利率風險管理,能有效地彌補我國商業(yè)銀行風險測量方...

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【文章目錄】：
摘要
abstract
第1章 導論
    1.1 研究背景及意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究綜述
        1.2.1 國外相關研究綜述
        1.2.2 國內(nèi)相關研究綜述
        1.2.3 文獻綜述
    1.3 本文的研究內(nèi)容與研究方法
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 研究方法
第2章 相關概念界定及我國利率市場化改革回顧
    2.1 相關概念界定
    2.2 我國利率市場化改革回顧
        2.2.1 我國利率市場化的改革進程回顧
        2.2.2 利率市場化的內(nèi)涵
        2.2.3 利率市場化改革所具備的現(xiàn)實意義
第3章 利率市場化背景下商業(yè)銀行利率風險及管理問題
    3.1 利率風險類型劃分
    3.2 利率市場化針對利率風險產(chǎn)生的影響
    3.3 利率風險管理的重要性
    3.4 當前我國商業(yè)銀行在利率風險管理方面暴露出的問題
        3.4.1 大型商業(yè)銀行利率風險管理存在的問題
        3.4.2 中小型商業(yè)銀行利率風險管理主要問題分析
第4章 利率風險管理相關理論及度量模型
    4.1 利率風險管理理論
        4.1.1 資產(chǎn)負債理論
        4.1.2 表外管理理論
    4.2 利率風險管理度量模型
        4.2.1 利率敏感性缺口模型
        4.2.2 久期模型與久期缺口理論分析
        4.2.3 VAR分析法
        4.2.4 對比結論
第5章 我國商業(yè)銀行利率風險管理適用模型及管理策略
    5.1 VAR模型的應用
        5.1.1 建立VAR模型針對我國商業(yè)銀行業(yè)具備重大價值
        5.1.2 能夠給VAR方法的應用奠定基礎條件
    5.2 我國商業(yè)銀行利率風險管理策略分析
        5.2.1 表內(nèi)管理策略
        5.2.2 表外管理策略
第6章 商業(yè)銀行利率風險管理對策建議
    6.1 面向大型商業(yè)銀行提出的對策建議
        6.1.1 強化利率風險管理意識，構建多層次管理機制
        6.1.2 促進業(yè)務創(chuàng)新，轉(zhuǎn)變服務理念，建立“互聯(lián)網(wǎng)+”新模式
        6.1.3 改進金融產(chǎn)品定價機制
    6.2 面向中小型商業(yè)銀行提出的對策建議
        6.2.1 明確市場定位，實施差異化經(jīng)營策略
        6.2.2 強化銀行之間的合作互助，構建“互聯(lián)網(wǎng)+”共享信息平臺
        6.2.3 尋求新的利潤增長點，提高利率風險抵御能力
        6.2.4 積極引進與培養(yǎng)利率風險管理專業(yè)人才
    6.3 面向外部經(jīng)營環(huán)境提出的對策建議
        6.3.1 推動金融創(chuàng)新與金融市場深化發(fā)展
        6.3.2 強化利率風險監(jiān)管力度
        6.3.3 健全政策利率體系，暢通利率傳導機制
第7章 結論與展望
    7.1 研究結論
    7.2 研究展望
    7.3 創(chuàng)新與不足
        7.3.1 本文的創(chuàng)新點
        7.3.2 本文的不足
參考文獻
致謝



本文編號：3767358