本文關(guān)鍵詞：VaR方法在海外礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用框架研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：隨著國(guó)際化進(jìn)程的加速,我國(guó)企業(yè)在海外礦業(yè)中的投資越來(lái)越大,而投資總會(huì)伴有風(fēng)險(xiǎn),本文旨在運(yùn)用VaR方法來(lái)分析礦業(yè)投資中的風(fēng)險(xiǎn),從而實(shí)現(xiàn)更好的風(fēng)險(xiǎn)管理。在運(yùn)用VaR方法的過(guò)程中,首先需要分析海外礦業(yè)投資過(guò)程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn),識(shí)別相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)要素,再將這些要素分類,從定性分析和定量研究?jī)蓚�(gè)角度來(lái)進(jìn)行評(píng)估,計(jì)算出相應(yīng)的VaR值,這也就是其對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)值。文章在對(duì)VaR方法的運(yùn)用進(jìn)行了詳細(xì)的闡述之后,總結(jié)了其具體的應(yīng)用框架,對(duì)海外礦業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)管理有一定的借鑒意義。
【作者單位】： 中國(guó)地質(zhì)大學(xué)(北京)人文經(jīng)管學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： VaR方法 海外礦業(yè) 投資 風(fēng)險(xiǎn)管理
【分類號(hào)】：F426.1;F272.3
【正文快照】： 目前中國(guó)的海外投資以石油和資源類企業(yè)為主,占對(duì)外投資總額的48%。風(fēng)險(xiǎn)是我國(guó)海外礦業(yè)投資面臨的一大難題,如何進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理,如何充分識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)要素,并進(jìn)行定量化的評(píng)估和管理,對(duì)于方便國(guó)內(nèi)礦業(yè)企業(yè)開(kāi)展海外投資業(yè)務(wù),減少損失,保障我國(guó)境外資源權(quán)益具有重要的意義。1風(fēng)險(xiǎn)的定

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本文編號(hào)：372515