長期以來,我國金融市場形成了以間接融資為主的融資模式,致使大量信貸資產(chǎn)集中于商業(yè)銀行體系,信貸風險的過度集中對我國商業(yè)銀行的風險管理造成了巨大的壓力。信用違約互換（CreditDefaultSwap:CDS）作為信用衍生工具中具有劃時代意義的金融創(chuàng)新,以其低成本、高靈活性所具備的剝離和轉移信用風險的功能,為商業(yè)銀行的風險管理提供了新的信用風險緩釋方法。本文基于金融危機后巴塞爾委員會發(fā)布的新監(jiān)管標準,探討了 CDS在我國商業(yè)銀行風險管理中的應用問題。首先,介紹了《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ》（以下稱為“新協(xié)議”）對我國商業(yè)銀行風險管理的影響,指出新協(xié)議的監(jiān)管要求體現(xiàn)了出全球對商業(yè)銀行風險管理的重視,對于我國商業(yè)銀行風險管理水平的提高有著重要意義。其次,介紹了 CDS的產(chǎn)生、發(fā)展和運作機制,分析了 CDS的優(yōu)勢和劣勢。再次,基于我國商業(yè)銀行的年報數(shù)據(jù),運用混合模型和固定效應模型,分析得出了我國商業(yè)銀行未來的風險管理面臨巨大壓力的結論,說明了 CDS在我國商業(yè)銀行風險管理中應用的必要性;并運用模擬分析的方法,得出了 CDS能夠為商業(yè)銀行風險管理提供有效的信用風險緩釋方法的結論,說明了 CDS在我國商業(yè)... 

【文章來源】：華中師范大學湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：47 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景和研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻綜述
        1.2.1 國外研究綜述
        1.2.2 國內研究綜述
    1.3 研究思路及創(chuàng)新點
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 創(chuàng)新點
第二章 新協(xié)議對我國商業(yè)銀行風險管理的影響
    2.1 新協(xié)議的基本框架
    2.2 新協(xié)議背景下銀監(jiān)會出臺的四大監(jiān)管工具
    2.3 四大監(jiān)管工具對我國商業(yè)銀行風險管理的影響
        2.3.1 我國商業(yè)銀行風險管理的現(xiàn)狀
        2.3.2 新監(jiān)管框架對我國商業(yè)銀行風險管理的影響
第三章 CDS的利弊分析
    3.1 CDS的產(chǎn)生和發(fā)展
    3.2 CDS的理論基礎
    3.3 CDS的優(yōu)勢分析
    3.4 CDS的劣勢分析
第四章 CDS在我國商業(yè)銀行風險管理中應用的必要性和可行性
    4.1 CDS在我國商業(yè)銀行風險管理中應用的必要性:實證分析
        4.1.1 數(shù)據(jù)來源與樣本選擇
        4.1.2 變量的選取與解釋
        4.1.3 混合模型分析
        4.1.4 固定效應模型分析
        4.1.5 實證結論
    4.2 CDS在我國商業(yè)銀行風險管理中應用的可行性:模擬分析
        4.2.1 模擬1: 為不良貸款余額購買CDS合約
        4.2.2 模擬2: 在現(xiàn)有的風險緩釋工具基礎上引入CDS
        4.2.3 模擬3: 在商業(yè)銀行最基礎的信貸業(yè)務中引入CDS
        4.2.4 模擬結論
第五章 CDS在我國商業(yè)銀行風險管理中的應用現(xiàn)狀和政策建議
    5.1 CDS在我國商業(yè)銀行風險管理中的應用現(xiàn)狀
    5.2 CDS在我國商業(yè)銀行風險管理中應用的政策建議
        5.2.1 借鑒國外經(jīng)驗
        5.2.2 CDS的標準化
        5.2.3 完善監(jiān)管體系
        5.2.4 完善信用評級體系
參考文獻
致謝


【參考文獻】：
期刊論文
[1]巴塞爾協(xié)議Ⅲ對我國商業(yè)銀行影響及應對措施[J]. 高鴻業(yè).  北方經(jīng)貿. 2017(11)
[2]金融危機下我國商業(yè)銀行風險防范的應對措施[J]. 王宇.  納稅. 2017(27)
[3]淺談信用違約互換功能、現(xiàn)狀和問題[J]. 張笑智,梁朝暉.  時代金融. 2017(20)
[4]我國商業(yè)銀行的流動性風險管理研究——基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ[J]. 鄭明喆.  現(xiàn)代商貿工業(yè). 2017(18)
[5]巴塞爾協(xié)議對商業(yè)銀行風險監(jiān)管的影響[J]. 李茜.  合作經(jīng)濟與科技. 2017(05)
[6]《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》新要求對我國商業(yè)銀行的影響及對策研究[J]. 孫芮檀.  現(xiàn)代經(jīng)濟信息. 2017(04)
[7]信用衍生品在我國的發(fā)展現(xiàn)狀及建議[J]. 高宇.  國際金融. 2016(06)
[8]我國商業(yè)銀行風險管理實證分析——從資本充足率的視角[J]. 王曉琴.  北京金融評論. 2013(03)
[9]美國商業(yè)銀行風險管理經(jīng)驗及其啟示[J]. 劉旭馳,趙常賀.  沈陽工程學院學報(社會科學版). 2013(04)
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碩士論文
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[3]我國銀行業(yè)開展信用違約互換交易的可行性分析[D]. 王鵬.廣東財經(jīng)大學 2013
[4]信用違約互換的定價與模型[D]. 華林.山東大學 2013
[5]中國商業(yè)銀行風險管理研究[D]. 馮曄.東北師范大學 2011
[6]巴塞爾協(xié)議Ⅲ下四大監(jiān)管工具對我國上市銀行的影響研究[D]. 蔡正旺.西南財經(jīng)大學 2011
[7]信用違約互換的定價模型與實證研究[D]. 張薇.首都經(jīng)濟貿易大學 2010
[8]信用違約互換在中國銀行信用風險管理中的應用研究[D]. 吳湘銘.中南大學 2009
[9]信用違約互換與商業(yè)銀行風險控制[D]. 馮睿.湖南大學 2009
[10]信用違約互換在我國商業(yè)銀行信用風險管理中的應用研究[D]. 張穎.首都經(jīng)濟貿易大學 2007



本文編號：3558779