長(zhǎng)期以來(lái),我國(guó)金融市場(chǎng)形成了以間接融資為主的融資模式,致使大量信貸資產(chǎn)集中于商業(yè)銀行體系,信貸風(fēng)險(xiǎn)的過(guò)度集中對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理造成了巨大的壓力。信用違約互換（CreditDefaultSwap:CDS）作為信用衍生工具中具有劃時(shí)代意義的金融創(chuàng)新,以其低成本、高靈活性所具備的剝離和轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn)的功能,為商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理提供了新的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法。本文基于金融危機(jī)后巴塞爾委員會(huì)發(fā)布的新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),探討了 CDS在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用問(wèn)題。首先,介紹了《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ》（以下稱為“新協(xié)議”）對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響,指出新協(xié)議的監(jiān)管要求體現(xiàn)了出全球?qū)ι虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的重視,對(duì)于我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平的提高有著重要意義。其次,介紹了 CDS的產(chǎn)生、發(fā)展和運(yùn)作機(jī)制,分析了 CDS的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)。再次,基于我國(guó)商業(yè)銀行的年報(bào)數(shù)據(jù),運(yùn)用混合模型和固定效應(yīng)模型,分析得出了我國(guó)商業(yè)銀行未來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)管理面臨巨大壓力的結(jié)論,說(shuō)明了 CDS在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用的必要性;并運(yùn)用模擬分析的方法,得出了 CDS能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理提供有效的信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋方法的結(jié)論,說(shuō)明了 CDS在我國(guó)商業(yè)... 

【文章來(lái)源】：華中師范大學(xué)湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁(yè)數(shù)】：47 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景和研究意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究意義
    1.2 文獻(xiàn)綜述
        1.2.1 國(guó)外研究綜述
        1.2.2 國(guó)內(nèi)研究綜述
    1.3 研究思路及創(chuàng)新點(diǎn)
        1.3.1 研究思路
        1.3.2 創(chuàng)新點(diǎn)
第二章 新協(xié)議對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響
    2.1 新協(xié)議的基本框架
    2.2 新協(xié)議背景下銀監(jiān)會(huì)出臺(tái)的四大監(jiān)管工具
    2.3 四大監(jiān)管工具對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響
        2.3.1 我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀
        2.3.2 新監(jiān)管框架對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的影響
第三章 CDS的利弊分析
    3.1 CDS的產(chǎn)生和發(fā)展
    3.2 CDS的理論基礎(chǔ)
    3.3 CDS的優(yōu)勢(shì)分析
    3.4 CDS的劣勢(shì)分析
第四章 CDS在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用的必要性和可行性
    4.1 CDS在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用的必要性:實(shí)證分析
        4.1.1 數(shù)據(jù)來(lái)源與樣本選擇
        4.1.2 變量的選取與解釋
        4.1.3 混合模型分析
        4.1.4 固定效應(yīng)模型分析
        4.1.5 實(shí)證結(jié)論
    4.2 CDS在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用的可行性:模擬分析
        4.2.1 模擬1: 為不良貸款余額購(gòu)買(mǎi)CDS合約
        4.2.2 模擬2: 在現(xiàn)有的風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具基礎(chǔ)上引入CDS
        4.2.3 模擬3: 在商業(yè)銀行最基礎(chǔ)的信貸業(yè)務(wù)中引入CDS
        4.2.4 模擬結(jié)論
第五章 CDS在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用現(xiàn)狀和政策建議
    5.1 CDS在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用現(xiàn)狀
    5.2 CDS在我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中應(yīng)用的政策建議
        5.2.1 借鑒國(guó)外經(jīng)驗(yàn)
        5.2.2 CDS的標(biāo)準(zhǔn)化
        5.2.3 完善監(jiān)管體系
        5.2.4 完善信用評(píng)級(jí)體系
參考文獻(xiàn)
致謝


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]巴塞爾協(xié)議Ⅲ對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行影響及應(yīng)對(duì)措施[J]. 高鴻業(yè).  北方經(jīng)貿(mào). 2017(11)
[2]金融危機(jī)下我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)防范的應(yīng)對(duì)措施[J]. 王宇.  納稅. 2017(27)
[3]淺談信用違約互換功能、現(xiàn)狀和問(wèn)題[J]. 張笑智,梁朝暉.  時(shí)代金融. 2017(20)
[4]我國(guó)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理研究——基于巴塞爾協(xié)議Ⅲ[J]. 鄭明喆.  現(xiàn)代商貿(mào)工業(yè). 2017(18)
[5]巴塞爾協(xié)議對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的影響[J]. 李茜.  合作經(jīng)濟(jì)與科技. 2017(05)
[6]《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》新要求對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行的影響及對(duì)策研究[J]. 孫芮檀.  現(xiàn)代經(jīng)濟(jì)信息. 2017(04)
[7]信用衍生品在我國(guó)的發(fā)展現(xiàn)狀及建議[J]. 高宇.  國(guó)際金融. 2016(06)
[8]我國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)證分析——從資本充足率的視角[J]. 王曉琴.  北京金融評(píng)論. 2013(03)
[9]美國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)及其啟示[J]. 劉旭馳,趙常賀.  沈陽(yáng)工程學(xué)院學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版). 2013(04)
[10]巴塞爾協(xié)議Ⅲ的實(shí)施進(jìn)展及其挑戰(zhàn)[J]. 巴曙松,高英,朱元倩.  武漢金融. 2013(07)

碩士論文
[1]信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具在我國(guó)商業(yè)銀行的應(yīng)用研究[D]. 關(guān)竹溪.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2017
[2]我國(guó)信用違約互換的法律問(wèn)題研究[D]. 何也.四川省社會(huì)科學(xué)院 2017
[3]我國(guó)銀行業(yè)開(kāi)展信用違約互換交易的可行性分析[D]. 王鵬.廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) 2013
[4]信用違約互換的定價(jià)與模型[D]. 華林.山東大學(xué) 2013
[5]中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D]. 馮曄.東北師范大學(xué) 2011
[6]巴塞爾協(xié)議Ⅲ下四大監(jiān)管工具對(duì)我國(guó)上市銀行的影響研究[D]. 蔡正旺.西南財(cái)經(jīng)大學(xué) 2011
[7]信用違約互換的定價(jià)模型與實(shí)證研究[D]. 張薇.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2010
[8]信用違約互換在中國(guó)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D]. 吳湘銘.中南大學(xué) 2009
[9]信用違約互換與商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)控制[D]. 馮睿.湖南大學(xué) 2009
[10]信用違約互換在我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D]. 張穎.首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué) 2007



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