股票指數(shù)期貨是為規(guī)避股市單邊巨幅漲跌風(fēng)險應(yīng)運而生的金融衍生產(chǎn)品,自推出以來,廣受關(guān)注。股指期貨市場的風(fēng)險規(guī)模大、涉及面廣,具有放大性、復(fù)雜性與可預(yù)防性等特征。滬深股指期貨上市交易后,催生了期貨市場規(guī)模大幅度提高,但由于其與股票市場關(guān)聯(lián)度大,若出現(xiàn)風(fēng)險,容易發(fā)生連鎖反應(yīng)。因此,應(yīng)著重加強股指期貨的風(fēng)管理,為整個市場的健康運行奠定基礎(chǔ)。本文結(jié)合前人的總結(jié),通過對我國股指期貨產(chǎn)品的研究,以S公司投資股指期貨的實例,列舉出作為機構(gòu)投資者投資滬深股指期貨所要面對的主要風(fēng)險;并詳細(xì)介紹了S公司在股指期貨的投資過程中如何有效的識別和控制風(fēng)險,從而取得超值穩(wěn)定的投資收益。本文共分六章。第一章為緒論,詳細(xì)介紹了本文選題的研究背景和研究意義,然后對國內(nèi)外研究現(xiàn)狀進行綜述,并闡述了本文的研究內(nèi)容和研究方法。第二章概述了股指期貨的基本理論,包括股指期貨及其風(fēng)險的含義和特征以及風(fēng)險管理理論的介紹。第三章介紹了S公司在證券和期貨市場投資基本情況,包括股指期貨投資收益和風(fēng)險管理現(xiàn)狀。第四章是在各個風(fēng)險點對S公司股指期貨投資進行風(fēng)險識別,并分析風(fēng)險成因。第五章是本文研究的重點,詳細(xì)描述了S公司股指期貨投資風(fēng)險控制及防... 

【文章來源】：西安石油大學(xué)陜西省

【文章頁數(shù)】：69 頁

【學(xué)位級別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第一章 緒論
    1.1 研究背景和研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究綜述
    1.3 研究內(nèi)容與方法
第二章 股指期貨基本理論
    2.1 股指期貨概述
        2.1.1 股指期貨的含義
        2.1.2 股指期貨的特征
    2.2 股指期貨風(fēng)險管理概述
        2.2.1 股指期貨風(fēng)險概述
        2.2.2 股指期貨風(fēng)險的特點
        2.2.3 COSO風(fēng)險管理框架體系
        2.2.4 股指期貨的風(fēng)險管理
第三章 S公司股指期貨投資的現(xiàn)狀分析
    3.1 S公司基本情況概述
        3.1.1 S公司簡介
        3.1.2 S公司的組織結(jié)構(gòu)
        3.1.3 S公司的投資手段和投資理念
    3.2 S公司股指期貨投資現(xiàn)狀分析
        3.2.1 S公司投資總量分析
        3.2.2 S公司投資結(jié)構(gòu)分析
        3.2.3 S公司投資的收益與風(fēng)險分析
        3.2.4 S公司投資操作策略分析
        3.2.5 S公司投資資金的管理分析
第四章 S公司股指期貨投資的風(fēng)險識別及其成因分析
    4.1 S公司股指期貨投資風(fēng)險的AHP層次分析法
    4.2 S公司股指期貨投資的風(fēng)險問題
        4.2.1 操作方面的風(fēng)險管理問題
        4.2.2 市場方面的風(fēng)險管理問題
        4.2.3 信用方面的風(fēng)險管理問題
        4.2.4 法律方面的風(fēng)險管理問題
    4.3 S公司股指期貨投資的特有風(fēng)險
        4.3.1 流動性方面的風(fēng)險管理問題
        4.3.2 交割方面的風(fēng)險管理問題
        4.3.3 現(xiàn)金流方面的風(fēng)險管理問題
    4.4 S公司股指期貨投資風(fēng)險管理問題的原因
        4.4.1 公司自身的原因
        4.4.2 公司外部的原因
第五章 S公司股指期貨投資風(fēng)險防范的改進措施
    5.1 S公司外部風(fēng)險控制
    5.2 S公司在各風(fēng)險點的具體防范措施
        5.2.1 市場風(fēng)險及其控制
        5.2.2 信用風(fēng)險及其控制
        5.2.3 操作風(fēng)險及其控制
        5.2.4 法律風(fēng)險及其控制
        5.2.5 流動性風(fēng)險及其控制
    5.3 S公司風(fēng)險管理的改進思路
第六章 總結(jié)
致謝
參考文獻
攻讀碩士學(xué)位期間所發(fā)表的論文
附錄：AHP法專家調(diào)查問卷


【參考文獻】：
期刊論文
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博士論文
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碩士論文
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[2]股指期貨程序化交易風(fēng)險管理及策略研究[D]. 林登鵬.哈爾濱工業(yè)大學(xué) 2014
[3]Var風(fēng)險模型在金融市場風(fēng)險管理中的應(yīng)用研究[D]. 林舒.廈門大學(xué) 2007



本文編號：3173780