本文關(guān)鍵詞：KMV模型在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《哈爾濱工程大學(xué)》 2008年

KMV模型在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究

洪曄  

【摘要】： 我國(guó)金融分業(yè)經(jīng)營(yíng),利率市場(chǎng)化尚處于起步階段、資本市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)滯后,在金融機(jī)構(gòu)為媒介的間接融資仍為企業(yè)融資的主要方式的經(jīng)濟(jì)金融大背景下,信用風(fēng)險(xiǎn)成為我國(guó)商業(yè)銀行面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)之一。隨著金融機(jī)制的改革和金融開放步伐的加快,商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí)明顯得到加強(qiáng),意識(shí)到市場(chǎng)化運(yùn)作、穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)、防范風(fēng)險(xiǎn)對(duì)于銀行業(yè)的重要性,我們需要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的度量和管理進(jìn)行重新定位,建立新的適用我國(guó)信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平的度量模型。 本文以商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理為研究方向,對(duì)商業(yè)銀行傳統(tǒng)的信用分析、評(píng)估方法和現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法進(jìn)行了研究與探討。重點(diǎn)分析KMV模型。論文對(duì)KMV模型等風(fēng)險(xiǎn)管理方法的運(yùn)用進(jìn)行了一定的理論和應(yīng)用探討。本文回顧了信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)理論,在此基礎(chǔ)上引出KMV理論的基本理論并對(duì)其適用性進(jìn)行分析,指出了KMV模型在風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度中具體操作過程和難點(diǎn)。結(jié)合我國(guó)的實(shí)際情況對(duì)模型在銀行的應(yīng)用進(jìn)行分析,使之適合我國(guó)的信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀。并應(yīng)用于違約率測(cè)算、內(nèi)部信用評(píng)級(jí)、以及銀行風(fēng)險(xiǎn)貸款定價(jià)等諸多領(lǐng)域。鑒于其特別適用于上市公司的信用風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量,以上市公司的數(shù)據(jù)對(duì)模型的實(shí)際效果做了實(shí)證分析,選取了4家上市公司的數(shù)據(jù),計(jì)算出股權(quán)價(jià)值波動(dòng)率,然后計(jì)算違約點(diǎn)和權(quán)益的市場(chǎng)價(jià)值,最終得出違約距離,通過違約距離的對(duì)比分析信用風(fēng)險(xiǎn),對(duì)其結(jié)果加以解釋分析,說明模型對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的識(shí)別功能。同時(shí),介紹了KMV模型在非上市公司的應(yīng)用。找出了模型在我國(guó)應(yīng)用過程中的主要困難,針對(duì)模型的不足提出了改進(jìn)方案。最后對(duì)本文進(jìn)行了總結(jié)并對(duì)下一步的工作進(jìn)行了展望,對(duì)模型的應(yīng)用提出了相應(yīng)的政策建議并展望未來的應(yīng)用前景,對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理具有理論和實(shí)踐的參考價(jià)值。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：哈爾濱工程大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F224;F830.5
【目錄】：

摘要5-6

Abstract6-11

第1章 緒論11-25

1.1 論文研究的背景 目的及意義11-14

1.1.1 論文研究的背景11-12

1.1.2 論文研究的目的及意義12-14

1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀14-20

1.2.1 國(guó)外研究現(xiàn)狀14-17

1.2.2 國(guó)內(nèi)研究現(xiàn)狀17-20

1.3 論文的研究思路及內(nèi)容20-23

1.3.1 論文的研究思路20

1.3.2 論文的研究?jī)?nèi)容20-23

1.4 論文的研究方法和創(chuàng)新之處23-25

1.4.1 論文的研究方法23-24

1.4.2 論文的創(chuàng)新之處24-25

第2章 相關(guān)理論綜述25-38

2.1 信用風(fēng)險(xiǎn)基本理論25-28

2.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的涵義25-27

2.1.2 信用風(fēng)險(xiǎn)的特征27-28

2.2 傳統(tǒng)信用風(fēng)險(xiǎn)度量方法與現(xiàn)代信用風(fēng)險(xiǎn)度量模型28-34

2.2.1 專家方法28-29

2.2.2 信用評(píng)級(jí)模型29-31

2.2.3 神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)模型31-32

2.2.4 基于VaR的Credit Metrics模型32-33

2.2.5 基于宏觀經(jīng)濟(jì)變量的Credit Portfolio View模型33-34

2.3 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)衡量與監(jiān)測(cè)的概況34-37

2.3.1 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀34-35

2.3.2 我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理的存在的問題35-37

2.4 本章小結(jié)37-38

第3章 KMV模型的理論架構(gòu)和風(fēng)險(xiǎn)度量適用性分析38-52

3.1 KMV模型的理論與方法38-41

3.1.1 KMV模型的發(fā)展及應(yīng)用簡(jiǎn)介38-39

3.1.2 KMV模型的基本假設(shè)及原理39-41

3.2 KMV模型的理論架構(gòu)41-46

3.2.1 期權(quán)定價(jià)模型41-43

3.2.2 KMV模型的基本框架43-46

3.3 KMV模型在商業(yè)銀行應(yīng)用的適用性分析及評(píng)價(jià)46-51

3.3.1 KMV模型的適用性分析47-48

3.3.2 KMV模型存在的優(yōu)點(diǎn)48-50

3.3.3 KMV模型存在的缺陷50-51

3.4 本章小結(jié)51-52

第4章 KMV模型在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用分析52-65

4.1 KMV在信用風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度中的應(yīng)用52-57

4.1.1 信用風(fēng)險(xiǎn)的影響因素及風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度的難點(diǎn)52-54

4.1.2 KMV應(yīng)用于風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度54-55

4.1.3 風(fēng)險(xiǎn)測(cè)度中應(yīng)用的參數(shù)與參數(shù)的估計(jì)方法55-57

4.2 KMV模型在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用57-64

4.2.1 KMV模型在預(yù)期違約率測(cè)算中的應(yīng)用58-60

4.2.2 KMV模型在銀行內(nèi)部信用評(píng)級(jí)中的應(yīng)用60-63

4.2.3 KMV模型在銀行風(fēng)險(xiǎn)貸款定價(jià)中的應(yīng)用63-64

4.3 本章小結(jié)64-65

第5章 基于KMV模型的商業(yè)銀行度量公司預(yù)期違約率分析65-81

5.1 基于KMV模型的上市公司預(yù)期違約率的實(shí)證分析65-73

5.1.1 上市公司的樣本選取65-66

5.1.2 相關(guān)參數(shù)的估計(jì)66-69

5.1.3 求解步驟和實(shí)證結(jié)果計(jì)算股權(quán)價(jià)值波動(dòng)性69-72

5.1.4 數(shù)據(jù)結(jié)果的分析72-73

5.2 非上市公司的KMV模型73-77

5.2.1 PFM模型74-76

5.2.2 PFM模型的評(píng)價(jià)76-77

5.3 KMV模型應(yīng)用建議77-80

5.4 本章小結(jié)80-81

結(jié)論81-82

參考文獻(xiàn)82-86

攻讀碩士學(xué)位期間發(fā)表的論文和取得的科研成果86-87

致謝87

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【引證文獻(xiàn)】

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  本文關(guān)鍵詞：KMV模型在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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