本文關(guān)鍵詞：KMV模型在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

《東北大學(xué)》 2008年

基于KMV模型的我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理問題研究

蘇明明  

【摘要】：信用風(fēng)險(xiǎn)一直是商業(yè)銀行面臨的最為重要的金融風(fēng)險(xiǎn)形式,這一點(diǎn)對于利息收入占其收入總額的比例約為88%的中國銀行業(yè)更是如此。銀行大量的不良資產(chǎn)和國外銀行的競爭,使得提高銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理水平成為我國銀行業(yè)面臨的重要課題。國際上,由于新巴塞爾協(xié)議的實(shí)施和衍生品交易的快速發(fā)展,信用風(fēng)險(xiǎn)的管理正經(jīng)歷著一場革命,涌現(xiàn)出了大量有代表性的信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理模型。而我國商業(yè)銀行在信用風(fēng)險(xiǎn)管理方面,最為薄弱的環(huán)節(jié)就是利用模型進(jìn)行量化管理。 本文致力于從量化分析角度對我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行研究。根據(jù)我國主要商業(yè)銀行2007年的年度報(bào)表披露的財(cái)務(wù)信息及信用風(fēng)險(xiǎn)管理度量方法,分析了我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn)狀和信用風(fēng)險(xiǎn)管理中存在的問題。對目前應(yīng)用廣泛的信用風(fēng)險(xiǎn)度量的CreditMetrics模型、CreditRisk+模型、Credit Portfolio View模型和KMV模型進(jìn)行比較,分析各種信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型在我國的適用性。 本文主要研究KMV模型在我國商業(yè)銀行對上市公司信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理中的適用性。本文選取2007年末存在于我國證券市場的完成股權(quán)分置改革的67家ST上市公司和與之配對的67家非ST上市公司為研究對象,根據(jù)2007年兩類樣本公司的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和股票交易數(shù)據(jù),運(yùn)用KMV模型衡量兩類公司對商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)的差異。實(shí)證結(jié)果顯示:運(yùn)用KMV模型計(jì)算出ST公司的違約距離明顯小于非ST公司的違約距離。違約距離作為一個(gè)序數(shù)度量指標(biāo),其值越大公司違約的可能性就越小；反之,違約距離越小表明公司違約的可能性就越大�？梢�,KMV模型較好地識(shí)別出ST公司和正常公司的信用風(fēng)險(xiǎn)差別,違約距離對上市公司的違約風(fēng)險(xiǎn)有較好的反映。KMV模型的主要優(yōu)勢是上市公司的違約距離可以根據(jù)股票交易數(shù)據(jù)的不斷更新而即時(shí)調(diào)整,在我國現(xiàn)行條件下,上市公司違約距離可以作為銀行監(jiān)控上市公司貸款的預(yù)警指標(biāo)。文章最后對如何提高我國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)量化管理水平提出了建議。

【關(guān)鍵詞】：
【學(xué)位授予單位】：東北大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2008
【分類號(hào)】：F224;F832.33
【目錄】：

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中國重要報(bào)紙全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 ;[N];民營經(jīng)濟(jì)報(bào);2005年

2 萬云;[N];中國經(jīng)營報(bào);2006年

3 本報(bào)記者 王欣;[N];金融時(shí)報(bào);2003年

4 記者 于濛;[N];中國財(cái)經(jīng)報(bào);2007年

5 本報(bào)記者　 陳琳琳;[N];國際商報(bào);2006年

6 徐良斌;[N];東方城鄉(xiāng)報(bào);2006年

7 本報(bào)記者 徐強(qiáng);[N];深圳特區(qū)報(bào);2007年

8 全國政協(xié)委員、中國經(jīng)濟(jì)社會(huì)理事會(huì)常務(wù)理事、中國國際經(jīng)濟(jì)交流中心常務(wù)理事、經(jīng)緯集團(tuán)董事局主席 陳經(jīng)緯;[N];中華工商時(shí)報(bào);2009年

9 谷建敏;[N];中國財(cái)經(jīng)報(bào);2004年

10 本報(bào)記者 楊聯(lián)民;[N];中華工商時(shí)報(bào);2008年

中國博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張小平;主題模型及其在中醫(yī)臨床診療中的應(yīng)用研究[D];北京交通大學(xué);2011年

2 孫元;基于任務(wù)—技術(shù)匹配理論視角的整合性技術(shù)接受模型發(fā)展研究[D];浙江大學(xué);2010年

3 趙頂位;中小學(xué)生幾何類比推理能力診斷評(píng)價(jià)中的理論與技術(shù)研究[D];江西師范大學(xué);2011年

4 史倩倩;二維強(qiáng)關(guān)聯(lián)電子系統(tǒng)的gPEPS算法與二維t-J模型的基態(tài)相圖[D];重慶大學(xué);2012年

5 榮騰中;基于高階周期Markov鏈模型的預(yù)測方法研究[D];重慶大學(xué);2012年

6 張貴清;信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)與商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理[D];對外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué);2005年

7 趙剛;商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華東師范大學(xué);2007年

8 譚利;復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)模型及應(yīng)用研究[D];中南大學(xué);2010年

9 傅霞萍;水果內(nèi)部品質(zhì)可見/近紅外光譜無損檢測方法的實(shí)驗(yàn)研究[D];浙江大學(xué);2008年

10 趙欣顏;信用衍生產(chǎn)品機(jī)理分析與應(yīng)用研究[D];天津財(cái)經(jīng)大學(xué);2008年

中國碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫 前10條

1 張煥南;我國銀行業(yè)的內(nèi)部評(píng)級(jí)法應(yīng)用研究[D];湖南大學(xué);2010年

2 葛詠;交通銀行甘肅省分行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];蘭州大學(xué);2010年

3 鄭奉偉;商業(yè)銀行貸款信用風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)應(yīng)用研究[D];南京理工大學(xué);2004年

4 方耀祺;中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];暨南大學(xué);2010年

5 楊娟;商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理研究[D];華中科技大學(xué);2004年

6 楊帆;我國銀行卡業(yè)務(wù)信用風(fēng)險(xiǎn)管理的研究與實(shí)施[D];天津大學(xué);2004年

7 張鑫;賒銷趨勢下的外貿(mào)企業(yè)信用風(fēng)險(xiǎn)分析及其管理對策研究[D];沈陽工業(yè)大學(xué);2006年

8 劉佳音;巴塞爾新資本協(xié)議信用風(fēng)險(xiǎn)管理框架在我國商業(yè)銀行實(shí)施路徑研究[D];西南財(cái)經(jīng)大學(xué);2010年

9 曾維火;商業(yè)銀行信貸評(píng)級(jí)及其經(jīng)濟(jì)資本配置研究[D];湖南大學(xué);2005年

10 楊安心;信用衍生產(chǎn)品在中國商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究[D];武漢理工大學(xué);2007年

  本文關(guān)鍵詞：KMV模型在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的應(yīng)用研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：149516