本文關(guān)鍵詞：基于非參數(shù)方法的我國上市商業(yè)銀行效率測度及其影響因素研究

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【摘要】：金融業(yè)作為一國經(jīng)濟發(fā)展的重要支柱,對于維持一國經(jīng)濟穩(wěn)定具有重要作用,同時銀行業(yè)作為金融業(yè)的支柱產(chǎn)業(yè),銀行業(yè)的高效快速發(fā)展對于金融業(yè)功能的提升具有舉足輕重的地位。因此,通過研究我國上市商業(yè)銀行效率,探尋影響商業(yè)銀行效率的因素,以及各類型商業(yè)銀行之間存在的差異,并在此基礎(chǔ)上提出未來我國商業(yè)銀行發(fā)展和效率提升的對策和建議具有重要的理論價值和實踐意義。因此,本文在借鑒國內(nèi)外研究成果的基礎(chǔ)上,針對現(xiàn)有研究的不足,通過理論分析、指標(biāo)體系建立、模型構(gòu)建以及對影響我國商業(yè)銀行的因素進行了檢驗,對商業(yè)銀行效率問題進行了深度剖析。本文首先提出了我國商業(yè)銀行效率問題研究的現(xiàn)實背景和重要意義,對論文的研究方法、研究思路和框架進行了介紹,并指出了論文所要研究的重點和可能存在的創(chuàng)新點。在論文的第二部章節(jié)銀行的規(guī)模效率、范圍效率和前沿效率幾個方面對國內(nèi)外銀行效率的文獻進行了較為全面的剖析和整理,對銀行效率分析中常用的參數(shù)方法和非參數(shù)方法以及相關(guān)研究成果進行了介紹,發(fā)現(xiàn)以往關(guān)于商業(yè)銀行效率的研究都忽視了不良貸款對銀行收益的影響,實際上如果銀行不良貸款率較高的話,必然會用更多的利潤對壞賬進行沖銷,同時如果銀行的盈利能力不強,就勢必會影響對不良資產(chǎn)處置的速度。針對現(xiàn)有文獻的不足,在理論研究的基礎(chǔ)上,本文以2005~2014年16家商業(yè)銀行為研究樣本,選取職工人數(shù)、所有者權(quán)益和可貸資金為投入指標(biāo),利息收入和非利息收入為產(chǎn)出指標(biāo),不良貸款總額為非期望產(chǎn)出,并同時運用傳統(tǒng)的CCR模型和將不良貸款總額納入到分析框架的非期望產(chǎn)出模型對我國國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行和城市商業(yè)銀行歷年的效率進行測算,結(jié)果表明兩種方法測算得到的銀行效率存在顯著差異,不良貸款約束下的我國商業(yè)銀行效率明顯偏低,從而可以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)有未將不良貸款納入到分析框架得到的結(jié)論是有偏的,并且呈現(xiàn)出股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、國有商業(yè)銀行效率依次遞減的格局。在此基礎(chǔ)上,論文以非期望產(chǎn)出模型下的效率值為因變量,以總資產(chǎn)、資產(chǎn)配置、凈資產(chǎn)收益率、非利息收入與總收入的比值、所有者權(quán)益與總資產(chǎn)的比值、不良貸款率、產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)、總部地區(qū)、上市年數(shù)和股權(quán)結(jié)構(gòu)為自變量,建立了我國商業(yè)銀行效率影響因素的計量模型,并對各個因素對不同類型商業(yè)銀行的影響大小進行了檢驗。最后,本文針對研究結(jié)果和主要結(jié)論提出了我國商業(yè)銀行效率提升對策和建議。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 效率 數(shù)據(jù)包絡(luò)分析 不良貸款 非期望產(chǎn)出
【學(xué)位授予單位】：蘇州大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F830.42;F832.33
【目錄】：

• 中文摘要4-6
• Abstract6-10
• 第一章 緒論10-17
• 1.1 研究背景及研究意義10-12
• 1.1.1 研究背景10-11
• 1.1.2 研究意義11-12
• 1.2 研究方法12-13
• 1.3 研究思路和框架13-15
• 1.3.1 研究思路13-14
• 1.3.2 研究框架14-15
• 1.4 研究重點和創(chuàng)新點15-17
• 1.4.1 研究重點15-16
• 1.4.2 可能的創(chuàng)新點16-17
• 第二章 商業(yè)銀行效率及其影響因素研究現(xiàn)狀17-30
• 2.1 關(guān)于銀行效率研究范圍的文獻綜述17-20
• 2.1.1 關(guān)于銀行規(guī)模效率的研究17-19
• 2.1.2 關(guān)于銀行范圍效率的研究19
• 2.1.3 關(guān)于銀行前沿效率的研究19-20
• 2.2 關(guān)于銀行X效率研究方法的文獻綜述20-24
• 2.2.1 運用非參數(shù)方法對銀行效率的研究21-23
• 2.2.2 運用參數(shù)方法對銀行效率的研究23-24
• 2.3 關(guān)于銀行效率影響因素的文獻綜述24-25
• 2.4 我國商業(yè)銀行發(fā)展歷程及市場結(jié)構(gòu)25-28
• 2.4.1 我國商業(yè)銀行的發(fā)展歷程25-27
• 2.4.2 我國商業(yè)銀行的類型27-28
• 2.5 研究現(xiàn)狀評價28-30
• 第三章 中國上市商業(yè)銀行效率評價30-55
• 3.1 評價方法和模型30-35
• 3.1.1 CCR模型31-33
• 3.1.2 BCC模型33
• 3.1.3 非期望產(chǎn)出DEA模型33-35
• 3.2 樣本選擇和評價指標(biāo)體系構(gòu)建35-43
• 3.2.1 評價指標(biāo)選取原則35-36
• 3.2.2 評價指標(biāo)體系的確定36-38
• 3.2.3 樣本選擇和數(shù)據(jù)來源38-39
• 3.2.4 描述性統(tǒng)計分析39-43
• 3.3 中國上市商業(yè)銀行效率實證分析43-55
• 3.3.1 不包含非期望產(chǎn)出的上市商業(yè)銀行效率分析43-47
• 3.3.2 包含非期望產(chǎn)出的上市商業(yè)銀行效率分析47-51
• 3.3.3 比較分析51-55
• 第四章 中國商業(yè)銀行效率影響因素研究55-66
• 4.1 商業(yè)銀行效率影響因素變量選擇和樣本來源55-57
• 4.1.1 因素變量選擇55-57
• 4.1.2 樣本數(shù)據(jù)來源57
• 4.2 面板TOBIT模型57-58
• 4.3 實證結(jié)果分析58-66
• 4.3.1 變量描述性統(tǒng)計58-60
• 4.3.2 回歸結(jié)果分析與討論60-66
• 第五章 研究結(jié)論與對策建議66-73
• 5.1 主要研究結(jié)論66-69
• 5.2 我國商業(yè)銀行效率提升對策及建議69-71
• 5.3 研究創(chuàng)新和未來研究展望71-73
• 參考文獻73-78
• 致謝78-79

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本文編號：766314