經濟資本是從銀行內部管理的角度定義的資本,是對銀行風險的非預期損失細分。根據預期損失發(fā)生的大小,銀行內部管理者通常將銀行風險引發(fā)的潛在損失分為三種類型:預期損失、非預期損失和異常損失。關注銀行的經濟資本就是關注非預期損失,對銀行的穩(wěn)健經營意義重大。本文以經濟資本管理為主線,從四個方面進行研究華融湘江銀行經濟資本管理。首先,本文敘述了選擇經濟資本作為研究對象的背景和意義,對國內外文獻研究進行了回顧,確定了研究思路、內容。接著,闡述了經濟資本與賬面資本以及監(jiān)管資本的關系和經濟資本管理體系,從理論上論述了商業(yè)銀行實施經濟資本管理的重要性。再次,本文重點分析華融湘江銀行實施經濟資本管理的表內、外信用風險加權資產計量方法,以及基于標準法的市場風險和基于指標法的操作風險資本計量方法,經濟資本應用于貸款定價,EVA（經濟利潤）和RAROC（經風險調整收益）為核心的績效評價體系和經濟資本管理報告在風險分析中的應用,以及運用經濟資本管理的計量方法、配置標準、應用于貸款定價及績效考核和風險報告體系的效果和管理中存在的問題。最后針對華融湘江銀行經濟資本管理提出研究改進對策,用好經濟資本計量工具,加強經濟資本... 

【文章來源】：湖南大學湖南省 211工程院校 985工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：58 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

圖２．１資產損失分布示意圖??圖例中壓力測試目的：通過小概率極端風險事件的情景設計與風險度的量化??

ｎ?ｍｍ＾＾ｋ?９９?７ｆｉｘ??圖２．１資產損失分布示意圖??圖例中壓力測試目的：通過小概率極端風險事件的情景設計與風險度的量化??計算，定量評估和判斷流動性極端事件發(fā)生時，銀行所面臨的、潛在的流動性風??險。??２．１．２經濟資本管理的重要性??新監(jiān)管標準的執(zhí)行已經被作為二十國集團下階段的重要工作，巴塞爾委員會??已經對歐盟、美國、日本建立實施新資本監(jiān)管標準的國別評估機制，２０１３年對中??國和瑞士進行評估。我國銀行國際化戰(zhàn)略的實施和資產規(guī)模的快速擴張，我國銀??行業(yè)在全球銀行體系中的重要性不斷上升，作為二十國集團、金融穩(wěn)定理事會和??巴塞爾委員會的正式成員，全面參與了國際金融監(jiān)管新標準的制定。新《資本辦??法》實現(xiàn)了國內資本監(jiān)管制度與國際標準在更高水平上的接軌。??隨著我國經濟的快速增長，銀行業(yè)資產規(guī)模迅速攀升，根據銀監(jiān)會公布的資??料

／?資本??非預期損失／??圖２．４經濟資本計量流程示意圖??花旗銀行的信用評級指標體系都是將定量分析與定性分析相結合，并以定量??分析為主。評級人員在確定好評級對象后，收集與其有關的定量與定性信息，通??過一定的數(shù)學模型進行分析，然后將其結果與框定好了的各種特定風險因素的評??判標準進行比較，權衡選定一個級別１：７１。??１１??

【參考文獻】：
期刊論文
[1]利率市場化改革進程下企業(yè)貸款成本與資本配置效率研究[J]. 陳學勝,羅潤東.  經濟管理. 2017(03)
[2]商業(yè)銀行推行貸款基礎利率定價的思考[J]. 侯艷麗.  北方經貿. 2017(02)
[3]淺議貸款利率定價執(zhí)行[J]. 朱偉國.  金融經濟. 2017(02)
[4]利率市場化對海南省各金融機構存貸款利率定價的影響分析[J]. 黃翠玲,林昕.  中外企業(yè)家. 2017(01)
[5]運用經濟資本管理工具優(yōu)化貸款產品定價決策[J]. 李延.  武漢金融. 2016(09)
[6]金融環(huán)境約束對商業(yè)銀行經濟資本管理的影響機理研究[J]. 李陽.  上海金融. 2014(11)
[7]我國銀行經濟資本管理模式分析[J]. 鄭增添.  現(xiàn)代經濟信息. 2014(09)
[8]基于經濟資本的商業(yè)銀行績效考評體系研究[J]. 潘佐鄭.  金融理論與實踐. 2013(10)
[9]管理創(chuàng)新與中小銀行轉型——新昌農村合作銀行經濟資本管理案例分析[J]. 李廣子,曾剛.  國際金融研究. 2013(08)
[10]我國商業(yè)銀行經濟資本管理探析[J]. 王曉東.  北方經濟. 2013(08)

博士論文
[1]基于經濟資本的商業(yè)銀行價值管理研究[D]. 郭代.中國農業(yè)大學 2015
[2]基于逆周期調整的商業(yè)銀行經濟資本管理方法研究[D]. 張麗寒.湖南大學 2013
[3]商業(yè)銀行經濟資本管理問題研究[D]. 崔光華.南開大學 2009

碩士論文
[1]利率市場化背景下存貸利差對我國商業(yè)銀行利潤的影響研究[D]. 趙磊.山東大學 2017
[2]我國中小商業(yè)銀行貸款定價模式研究[D]. 季曉亢.鄭州大學 2017
[3]基于RAROC模型的中國商業(yè)銀行貸款定價實證研究[D]. 顏凱.東北財經大學 2016
[4]基于經濟資本管理的X銀行績效評價研究[D]. 候昌龍.湘潭大學 2016
[5]基于RAROC的商業(yè)銀行經濟資本配置研究[D]. 毛爽.華中師范大學 2016
[6]基于RAROC的我國商業(yè)銀行經濟資本配置效率研究[D]. 魏名婷.云南財經大學 2015
[7]商業(yè)銀行經濟資本的計量和整合[D]. 趙俊.蘭州大學 2015
[8]基于凸性原理的商業(yè)銀行經濟資本配置[D]. 程娟娟.南京理工大學 2015
[9]商業(yè)銀行EVA管理與績效考核研究[D]. 何淑宜.山東大學 2013
[10]A商業(yè)銀行經濟資本管理研究[D]. 王晶華.吉林大學 2013



本文編號：3395724