目前我國的經(jīng)濟(jì)增長態(tài)勢由原先的高速發(fā)展轉(zhuǎn)為中高速增長的新常態(tài),經(jīng)濟(jì)增長面臨壓力。商業(yè)銀行作為社會(huì)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中的重要組成部分,不僅面臨著增速放緩的壓力,同時(shí)由于金融市場化改革的不斷深入,出現(xiàn)了多方面不利的影響。如:金融脫媒現(xiàn)象日益凸顯、金融市場同業(yè)之間的競爭不斷加劇、利率市場化改革進(jìn)程的不斷推動(dòng),都使得銀行原有的規(guī)模優(yōu)勢削弱,負(fù)債端壓力提升。近年來各銀行均表現(xiàn)出了凈息差不斷收窄的現(xiàn)象,銀行的盈利能力受到了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。在目前銀行業(yè)所共同面臨不良影響下,商業(yè)銀行從自身的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)入手,提高資產(chǎn)負(fù)債管理能力,優(yōu)化資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),有利于改善凈息差不斷收窄的現(xiàn)狀。文章以交通銀行為研究主體,分析其資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)凈息差產(chǎn)生的影響。通過交通銀行的相關(guān)現(xiàn)狀比較分析了交通銀行具體業(yè)務(wù)與招商銀行之間的差別。并采用交通銀行2007年至2018年3月末42期季報(bào)所披露的數(shù)據(jù),通過多元線性回歸,分析交通銀行貸款、投資、存款、資產(chǎn)負(fù)債率以及銀行規(guī)模對(duì)凈息差的影響。研究結(jié)果表明貸款和投資占比與凈息差水平成負(fù)相關(guān);負(fù)債結(jié)構(gòu)中的活期存款和定期存款的占比與凈息差呈正相關(guān),但是活期存款占比對(duì)凈息差產(chǎn)生的積極作用更為明顯;資產(chǎn)負(fù)債... 

【文章來源】：南京航空航天大學(xué)江蘇省 211工程院校

【文章頁數(shù)】：66 頁

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【部分圖文】：

本文研究框架

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)整理所得圖 3.1 交通銀行 2018 年 6 月末資產(chǎn)結(jié)構(gòu).1.1 交通銀行貸款現(xiàn)狀數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)整理所得表 3.1 2013-2018 年 6 月末交通銀行貸款現(xiàn)狀時(shí)間 貸款總額（億元） 貸款占比 貸款平均收益率2013 年 31,930.63 53.57% 6.13%2014 年 33,547.87 53.52% 6.22%2015 年 36,345.68 50.80% 5.76%2016 年 40,090.46 47.71% 4.75%2017 年 43,544.99 48.18% 4.59%2018 年 6 月末 46,692.07 50.08% 4.81%

數(shù)據(jù)來源：上市公司年報(bào)整理所得圖 3.2 2013-2018 年 6 月末交通銀行投資結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀交通銀行的投資收益水平不斷降低主要受其投資結(jié)構(gòu)變化的影響。如圖 3.2 所示：交 2013 年至 2018 年 6 月末，投資的主體由原先的金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)檎爸醒脬y行。截至 6 月末，政策及中央銀行占投資總體比重的 53.34%。這是由于目前我國信用市場分化較了降低風(fēng)險(xiǎn)，交通銀行主要以地方債、國債為投資配置的品種，同時(shí)增加一些同業(yè)和其機(jī)構(gòu)所發(fā)行的高評(píng)級(jí)信用的債券。交通銀行采用該種配置方式，一方面降低了投資中可的信用風(fēng)險(xiǎn)，另一方面交通銀行在配置證券投資時(shí)，由于較高收益率水平的金融機(jī)構(gòu)投不斷降低，且過于依賴國債和地方債，導(dǎo)致了其投資方式較為單一，投資結(jié)構(gòu)失衡，投率水平不斷下降。.1.3 與招商銀行資產(chǎn)結(jié)構(gòu)比較重點(diǎn)比較在資產(chǎn)結(jié)構(gòu)中占比最大的貸款和投資兩個(gè)資產(chǎn)項(xiàng)目。由表 3.4 可知招商銀行在和投資的總額上，僅為 50411.43 億元，比交通銀行貸款和投資的規(guī)模少了 22219.55 億元招商銀行在個(gè)人貸款總額比交通銀行個(gè)人貸款總額多 2610.81 億元，且個(gè)人貸款的平均收

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]金融危機(jī)以來美國四大銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)和盈利比較[J]. 劉明彥.  銀行家. 2018(04)
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[3]中美央行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)分析與建議——基于美聯(lián)儲(chǔ)縮表與人民銀行政策選擇的視角[J]. 婁飛鵬.  金融理論與教學(xué). 2017(06)
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[5]經(jīng)濟(jì)新常態(tài)下商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理與經(jīng)營策略研究[J]. 廉超.  當(dāng)代經(jīng)濟(jì). 2017(12)
[6]“負(fù)利率”與大型銀行的凈息差管理策略[J]. 熊啟躍,王書朦.  金融監(jiān)管研究. 2017(02)
[7]商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)變化的風(fēng)險(xiǎn)收益分析——基于50家城商行動(dòng)態(tài)面板數(shù)據(jù)GMM方法[J]. 陳一洪.  北京社會(huì)科學(xué). 2017(01)
[8]利率市場化背景下的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理——以寧夏為例[J]. 李紅霞.  西部金融. 2016(10)
[9]農(nóng)村商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理問題探討[J]. 盧松戀.  時(shí)代金融. 2016(29)
[10]金融脫媒對(duì)商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)的影響[J]. 馮曦明,李朝霞,郭曉輝.  商業(yè)研究. 2016(05)

博士論文
[1]我國商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)信息披露研究[D]. 史燕麗.北京交通大學(xué) 2018

碩士論文
[1]我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)對(duì)盈利能力的影響研究[D]. 徐長肖.東華大學(xué) 2016
[2]我國商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理問題研究[D]. 韓冰.河北大學(xué) 2014
[3]基于期限結(jié)構(gòu)匹配的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型[D]. 張小飛.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2013
[4]商業(yè)銀行凈息差管理研究[D]. 方敏.山東大學(xué) 2013
[5]商業(yè)銀行凈息差影響因素分析及壓力測試[D]. 王雪飛.東北財(cái)經(jīng)大學(xué) 2012
[6]在華外資銀行績效評(píng)價(jià)及其影響因素研究[D]. 陳希.復(fù)旦大學(xué) 2010



本文編號(hào)：2931197