【摘要】：隨著2008年金融危機(jī)的爆發(fā),影子銀行逐漸引起了全世界范圍內(nèi)學(xué)者的關(guān)注。2008年后中國(guó)的影子銀行以驚人地速度在發(fā)展,其對(duì)商業(yè)銀行的發(fā)展造成了較大的沖擊。對(duì)影子銀行對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響展開(kāi)研究,有助于我們識(shí)別影子銀行的風(fēng)險(xiǎn),有助于我們了解影子銀行影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的機(jī)理,有助于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的提升。在對(duì)中國(guó)影子銀行和商業(yè)銀行分析的基礎(chǔ)上,梳理影子銀行影響商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的機(jī)理,選取16家上市銀行2007-2017年數(shù)據(jù)為樣本,利用經(jīng)濟(jì)增加值法測(cè)算出上市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效,借鑒前人的研究成果測(cè)算出影子銀行的規(guī)模,然后利用測(cè)算出的數(shù)據(jù),以商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效為因變量,影子銀行的規(guī)模為自變量,資本充足率、不良貸款率、通貨膨脹等為控制變量,實(shí)證分析影子銀行對(duì)中國(guó)上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響。實(shí)證得出,影子銀行對(duì)中國(guó)上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響是非線性的,可以用“U”形曲線描述。經(jīng)過(guò)計(jì)算,我國(guó)影子銀行的閾值為36.38萬(wàn)億元。此外,將樣本商業(yè)銀行分為五大行和中小商業(yè)銀行來(lái)研究影子銀行對(duì)其經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響,結(jié)果顯示影子銀行對(duì)兩類銀行的影響是不同的,對(duì)五大行具有正向作用,對(duì)中小商業(yè)銀行具有負(fù)向作用。為此,中國(guó)的監(jiān)管部門應(yīng)該完善監(jiān)管機(jī)制,控制影子銀行規(guī)模增長(zhǎng)速度,商業(yè)銀行應(yīng)該加快自身業(yè)務(wù)創(chuàng)新,提高自身服務(wù)水平,以及建立完善的風(fēng)險(xiǎn)隔離機(jī)制。
【學(xué)位授予單位】：武漢紡織大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2019
【分類號(hào)】：F832.3;F832.51;F830.42
【圖文】：

3圖 1.1 技術(shù)路線圖.3.3 研究方法（1）定性和定量分析相結(jié)合。首先運(yùn)用定性分析，確定影子銀行的范圍不同方面分析其對(duì)上市商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響。然后運(yùn)用定量分析，利用數(shù)據(jù)直接測(cè)算出 2007-2017 年我國(guó)影子銀行的規(guī)模，運(yùn)用改良的 EVA 方法出 16 家上市商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)績(jī)效，最后利用測(cè)算出的影子銀行規(guī)模和商業(yè)經(jīng)營(yíng)績(jī)效的數(shù)據(jù)做實(shí)證分析，研究影子銀行對(duì)樣本包含的所有上市商業(yè)銀行績(jī)效的影響。（2）比較分析法。為了分析影子銀行對(duì)不同規(guī)模的上市商業(yè)銀行的影響樣本銀行分為兩個(gè)五大行和中小商業(yè)銀行，分別做回歸分析以研究影子銀行類銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效的影響。

3 中國(guó)影子銀行與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)績(jī)效問(wèn)題綜述借鑒這一方法，采用中國(guó)人民銀行發(fā)布的數(shù)據(jù)，繪制了圖 3.1，從圖 3.1知，X1 占比在 2013 年達(dá)到了頂峰，占當(dāng)年社會(huì)融資的 29.81%。在 2013始下跌，2015、2016 年占比在 5% 左右，2017 年出現(xiàn)回升。而 X2 在社規(guī)模中的占比除 2014 年有過(guò)短暫的下降之外，整體上占比都是越來(lái)越大的 2016 年后這種增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)又出現(xiàn)了停滯，2017 年在 2016 年的基礎(chǔ)上幾乎 X1、X2 占比變化的趨勢(shì)來(lái)看，影子銀行體系在社會(huì)融資規(guī)模中的比重有所下降，而 X2 在社會(huì)融資規(guī)模中的比重在上升，說(shuō)明依靠債券和股票是今后的一個(gè)發(fā)展趨勢(shì)。所以從宏觀上看，影子銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的力度化。

.1 中國(guó)影子銀行規(guī)模的測(cè)算為了測(cè)算出中國(guó)的影子銀行規(guī)模，應(yīng)先分析中國(guó)影子銀行的構(gòu)成，然后選適的測(cè)算方法，最后利用相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行計(jì)算。.1.1 我國(guó)影子銀行的主要構(gòu)成（1）銀行理財(cái)產(chǎn)品。銀行理財(cái)產(chǎn)品是銀行開(kāi)發(fā)并進(jìn)行營(yíng)銷的資金投資和計(jì)劃。從 2016 年銀行業(yè)理財(cái)報(bào)告中的規(guī)定可知，保本收益類理財(cái)產(chǎn)品實(shí)為性存款應(yīng)該納入表內(nèi)核算的范圍，所以非保本理財(cái)產(chǎn)品才是實(shí)質(zhì)上的理財(cái)，故本文在相關(guān)測(cè)算時(shí)，只考慮非保本理財(cái)產(chǎn)品。從總體上來(lái)看，中國(guó)銀行理財(cái)產(chǎn)品的發(fā)展速度很快，銀行理財(cái)產(chǎn)品的存續(xù)在不斷地增長(zhǎng)，從 2007 的 1470 只增長(zhǎng)到 2017 年的 9.35 萬(wàn)只，從圖 4.1 可出，理財(cái)產(chǎn)品余額從2007年的13270 億元增長(zhǎng)到2017年的295400 億元，20后增速放緩。其中，非保本理財(cái)產(chǎn)品的資金從 2007 年的 0.91 萬(wàn)億增長(zhǎng)到 20的 23.11 萬(wàn)億。

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前3條

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相關(guān)碩士學(xué)位論文 前6條

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本文編號(hào)：2786645