【摘要】：我國商業(yè)銀行的風險管理對銀行的可持續(xù)發(fā)展發(fā)展起著關鍵作用。在2008年,美國次貸危機引發(fā)了全球金融危機,我國的經(jīng)濟也受到一定影響,使得人們加大了對銀行風險的關注。資本結構的選擇與優(yōu)化作為銀行治理的重要手段之一,對于銀行可持續(xù)健康發(fā)展、緩解代理人等問題有著重要的意義。因而研究商業(yè)銀行的資本結構對銀行風險的影響,對于商業(yè)銀行優(yōu)化資本結構、進行風險管理具有必要性。本文在梳理了銀行資本結構對風險影響的相關文獻的基礎上,把資本結構分為融資結構、股權結構和債務結構,運用理論結合實際的方法分析了資本結構與風險之間的關系,為實證研究奠定了理論基礎與現(xiàn)實基礎。在實證研究部分,本文選取了產(chǎn)權比率、股權集中度、股權構成、存款負債比分別對銀行的融資結構、股權結構和債務結構進行衡量。其次,在對商業(yè)銀行風險指標的選取上,本文改善了過往使用單一指標的風險衡量做法,根據(jù)銀監(jiān)會頒布的指引文件,從風險水平、風險遷徙、風險抵補三個層次選用多個相關風險衡量指標。然后利用因子分析法對這些風險衡量指標進行降維。在計算出商業(yè)銀行的風險得分后,本文選取了我國16家上市銀行2008年到2016年間的相關數(shù)據(jù),進行面板數(shù)據(jù)的回歸分析。得出如下結論:在融資結構中,商業(yè)銀行的產(chǎn)權比率過高會提高銀行財務的不穩(wěn)定性,從而加大銀行的風險;在股權結構中,銀行第一大股東性質與銀行風險間的關系不顯著;但銀行股權集中度過高,容易發(fā)生大股東侵占中小股東權益的矛盾,提高了銀行的風險;而境外法人持股比例的提高則會促進銀行股權的多元化,降低銀行的風險;在債務結構,中由于我國商業(yè)銀行對非存款負債的管理技術與經(jīng)驗不足等原因,存款負債占總負債比重高一定程度上降低了商業(yè)銀行的風險。根據(jù)研究結論,本文提出了相關建議。首先,應該降低銀行的產(chǎn)權比率,提高銀行的自有資本金占比,減小銀行風險。其次,根據(jù)我國目前情況,商業(yè)銀行可以適當降低自身的股權集中度,增加境外法人持股比例。最后,本文建議商業(yè)銀行應該保持合理的存款負債比重,加強對非存款負債的管理,從而減少銀行風險。
【圖文】：

圖 2-1 融資結構與商業(yè)銀行風險影響圖基于上述分析，本文提出產(chǎn)權比率和商業(yè)銀行風險之間應當存設。即商業(yè)銀行的產(chǎn)權比率越高，，商業(yè)銀行面臨的風險應當）商業(yè)銀行股權結構對風險的影響機理權集中度對商業(yè)銀行風險的影響機理中度會對管理層的道德風險產(chǎn)生影響，從而導致銀行風險的變度過高的商業(yè)銀行，往往會出現(xiàn)大股東與中小股東之間的矛盾小股東間的委托代理問題，并產(chǎn)生大股東侵占銀行資產(chǎn)和損害取個人利益的問題。大股東因為持有較多的銀行股份，能夠對生重大影響。而中小股東相比于大股東存在明顯的信息劣勢，

稱和內(nèi)部監(jiān)管缺失的條件，迫使管理層進行高風險的關聯(lián)交易，為自己控股股的企業(yè)提供信貸，從而達到侵占銀行資產(chǎn)，自身利益最大化的目的，并將的信貸風險留給存款保險機構或是政府機關，導致商業(yè)銀行信貸風險的增另外，對于股權過于分散的銀行，會產(chǎn)生股東與管理層之間的委托代理問題分銀行采取的是經(jīng)營權與管理權相分離的經(jīng)營模式。股東與經(jīng)理人的追求目一定程度上有所背離，股東往往追求銀行的經(jīng)營績效和健康可持續(xù)發(fā)展，而人往往追求的是更舒服的工作環(huán)境和更高的工資。并且，股權過于分散也會中小股東“搭便車”的心理，使得中小股東缺乏參與銀行監(jiān)督和治理的積極導致銀行風險的發(fā)生。因此，基于上述分析，本文提出股權集中度與商業(yè)銀行風險應當存在正相關的假設，即商業(yè)銀行的股權集中度越高，風險越高。
【學位授予單位】：河南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2018
【分類號】：F832.3;F830.42

【參考文獻】

相關期刊論文 前10條

1 牛麗娟;;資本充足率、股權結構與商業(yè)銀行風險承擔的實證檢驗[J];統(tǒng)計與決策;2015年22期

2 陳文哲;;經(jīng)營活動、融資策略對銀行利潤和風險的影響——基于我國商業(yè)銀行的驗證[J];經(jīng)濟理論與經(jīng)濟管理;2014年05期

3 謝達;;商業(yè)銀行主動負債管理研究[J];財經(jīng)界(學術版);2014年03期

4 袁慶祿;;杠桿率監(jiān)管新規(guī)對國內(nèi)商業(yè)銀行的影響分析[J];上海金融;2014年01期

5 鄭慶寰;牛瑋璐;;我國商業(yè)銀行杠桿率順周期性及影響因素研究[J];現(xiàn)代管理科學;2014年01期

6 李澤廣;楊欽;;金融機構杠桿率的周期性特征及其決定因素[J];現(xiàn)代財經(jīng)(天津財經(jīng)大學學報);2013年10期

7 梁洪波;劉遠亮;;商業(yè)銀行股權結構與信用風險——基于中國上市銀行的實證分析[J];首都經(jīng)濟貿(mào)易大學學報;2012年06期

8 陳紅;楊凌霄;;金字塔股權結構、股權制衡與終極股東侵占[J];投資研究;2012年03期

9 錢先航;曹廷求;李維安;;晉升壓力、官員任期與城市商業(yè)銀行的貸款行為[J];經(jīng)濟研究;2011年12期

10 崔澤園;趙瑞;;中國商業(yè)銀行的資本結構與風險規(guī)避——基于“三性”原則的分析[J];山西大學學報(哲學社會科學版);2011年06期

本文編號：2646965