【摘要】：利率市場(chǎng)化對(duì)銀行傳統(tǒng)的貸款業(yè)務(wù)產(chǎn)生了較大的沖擊,使得銀行息差進(jìn)一步收窄,對(duì)銀行利潤(rùn)產(chǎn)生了較大的擠壓。由于銀行傳統(tǒng)的核心業(yè)務(wù)仍然是資產(chǎn)和負(fù)債業(yè)務(wù),資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)很難在短時(shí)間內(nèi)發(fā)生根本性轉(zhuǎn)變,息差收入將仍為銀行收入的主要組成部分,這種現(xiàn)象在短期內(nèi)將繼續(xù)存在,如何實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)負(fù)債的精細(xì)化管理對(duì)銀行具有重要的現(xiàn)實(shí)意義。銀行資產(chǎn)負(fù)債管理不僅是防御性的,而且也是創(chuàng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的有效手段,是銀行參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)成敗的關(guān)鍵。資產(chǎn)負(fù)債管理水平的高低決定銀行能否實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)控制和價(jià)值創(chuàng)造的目標(biāo)。銀行危機(jī)的實(shí)質(zhì)是資產(chǎn)配置的失誤,資產(chǎn)負(fù)債管理理論與方法在銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中具有極其重要的地位。本研究闡述了本課題研究的背景、意義,分析了國(guó)內(nèi)外對(duì)相關(guān)問(wèn)題的研究進(jìn)展。并通過(guò)構(gòu)建資產(chǎn)負(fù)債時(shí)間匹配、行業(yè)集中度和法律法規(guī)約束,建立了資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型,實(shí)現(xiàn)了銀行資產(chǎn)負(fù)債的合理匹配,主要成果如下:一是以貸款收益最大為目標(biāo)函數(shù),以資產(chǎn)負(fù)債時(shí)間匹配約束條件、資產(chǎn)集中度、法律法規(guī)約束為約束條件,建立基于收益最大化的行業(yè)資產(chǎn)負(fù)債模型。本模型通過(guò)設(shè)置銀行集中度風(fēng)險(xiǎn)上限,有效的降低了銀行資產(chǎn)的集中度風(fēng)險(xiǎn),將行業(yè)集中度風(fēng)險(xiǎn)控制在自身可承受的范圍之內(nèi),避免銀行為追求收益最大化將大量資產(chǎn)分配給收益較高的行業(yè)。同時(shí),實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)負(fù)債錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行主動(dòng)管理,確保資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配均在銀行可承受的范圍之內(nèi),有效地減小了資產(chǎn)負(fù)債匹配的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。二是以資產(chǎn)單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大化為目標(biāo)函數(shù),建立基于單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大化資產(chǎn)負(fù)債模型。本模型綜合考慮銀行的收益和風(fēng)險(xiǎn),確保單位風(fēng)險(xiǎn)收益最大化,實(shí)現(xiàn)了資產(chǎn)在不同客戶(hù)之間的合理分配,有效避免銀行在追求收益最大化而使銀行面臨更大的風(fēng)險(xiǎn)暴露。
【學(xué)位授予單位】：青島大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2017
【分類(lèi)號(hào)】：F830.42

【參考文獻(xiàn)】

相關(guān)期刊論文 前10條

1 楊中原;許文;;商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債時(shí)間匹配的優(yōu)化模型研究[J];金融理論與實(shí)踐;2010年09期

2 錢(qián)藝平;林祥;陳治亞;;BMM模型在商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量中的應(yīng)用[J];統(tǒng)計(jì)與決策;2010年07期

3 遲國(guó)泰;遲楓;趙光軍;;基于新舊兩組貸款風(fēng)險(xiǎn)疊加的新增貸款組合優(yōu)化模型[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2009年04期

4 王尚戶(hù);張崇岐;;基于均值-AVaR的投資組合均衡分析[J];廣州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版);2007年06期

5 遲國(guó)泰;董賀超;孫秀艷;;基于多期動(dòng)態(tài)優(yōu)化的銀行資產(chǎn)組合決策模型[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2007年02期

6 郭戰(zhàn)琴,周宗放;基于VaR約束的商業(yè)銀行貸款組合多目標(biāo)決策[J];系統(tǒng)工程理論方法應(yīng)用;2005年02期

7 袁樂(lè)平;黃博文;;基于VaR約束的商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債組合配給模型探討[J];中南大學(xué)學(xué)報(bào)(社會(huì)科學(xué)版);2005年02期

8 陳鐵英,張忠楨;自融資均值方差投資組合模型的旋轉(zhuǎn)算法[J];系統(tǒng)工程理論與實(shí)踐;2004年06期

9 遲國(guó)泰,姜大治,奚揚(yáng),林建華;基于VaR收益率約束的貸款組合優(yōu)化決策模型[J];中國(guó)管理科學(xué);2002年06期

10 遲國(guó)泰,徐趁t$,李延喜;銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中資產(chǎn)分配模型[J];大連理工大學(xué)學(xué)報(bào);2001年04期

相關(guān)碩士學(xué)位論文 前1條

1 韓超;城市商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債優(yōu)化模型研究[D];大連理工大學(xué);2015年

，

本文編號(hào)：2527057