本文選題：負(fù)債結(jié)構(gòu) + 銀行資本��； 參考：《國際金融研究》2017年07期

【摘要】：本文以2005-2015年中國16家上市銀行為研究樣本,檢驗(yàn)了銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)與風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)之間的關(guān)系。結(jié)果表明,非存款負(fù)債占比的增加會(huì)顯著降低銀行風(fēng)險(xiǎn)水平,這一效應(yīng)在國有商業(yè)銀行中更加明顯。同時(shí),銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)對其風(fēng)險(xiǎn)水平的影響存在顯著的資本充足率門檻效應(yīng),即資本充足率水平較低時(shí),負(fù)債結(jié)構(gòu)對銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)水平的影響較低,但超過門檻值后,銀行對負(fù)債結(jié)構(gòu)的調(diào)整更加敏感。本文的研究結(jié)論為利率市場化條件下,銀行進(jìn)行主動(dòng)負(fù)債管理提供了必要的經(jīng)驗(yàn)證據(jù)。
[Abstract]:This paper examines the relationship between the liability structure and risk taking of 16 listed banks in China from 2005 to 2015.The results show that the increase of the proportion of non-deposit liabilities will significantly reduce the risk level of banks, which is more obvious in state-owned commercial banks.At the same time, the influence of bank debt structure on its risk level has significant threshold effect of capital adequacy ratio, that is, when the level of capital adequacy ratio is lower, the influence of debt structure on bank risk assumption level is lower, but beyond the threshold value,Banks are more sensitive to the adjustment of the debt structure.The conclusion of this paper provides necessary empirical evidence for banks to manage active liabilities under the condition of interest rate marketization.
【作者單位】： 暨南大學(xué)金融系、金融研究所;暨南大學(xué)金融系;
【基金】：國家自然科學(xué)基金(項(xiàng)目編號:71473103) 教育部人文社科基金(項(xiàng)目編號:13YJA790038) 暨南大學(xué)領(lǐng)航計(jì)劃項(xiàng)目(項(xiàng)目編號:15JNHLH001)資助
【分類號】：F830.42;F832.33

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本文編號：1742804