本文關(guān)鍵詞：模型不確定性下的最優(yōu)利率規(guī)則

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【摘要】：在一個封閉后瞻宏觀經(jīng)濟模型的基礎(chǔ)上,構(gòu)建包含64個模型的模型空間來刻畫模型不確定性,利用貝葉斯模型平均方法求解模型不確定性下的最優(yōu)利率規(guī)則并與單個模型下的最優(yōu)利率規(guī)則進行比較。研究表明,模型不確定性下的最優(yōu)利率規(guī)則比基于單個模型的最優(yōu)利率規(guī)則更加穩(wěn)健;模型不確定性是央行普遍實行保守的貨幣政策的原因之一。
【作者單位】： 北京航空航天大學經(jīng)濟管理學院;
【關(guān)鍵詞】： 模型不確定性 最優(yōu)利率規(guī)則 貝葉斯模型平均方法
【基金】：國家自然科學基金資助項目(70821061) 教育部人文社會科學基金資助項目(12YJC790177)
【分類號】：F224;F820
【正文快照】： 1引言模型不確定性是指經(jīng)濟模型的結(jié)構(gòu)或者參數(shù)存在錯誤設定的風險。能夠在多種備選模型中表現(xiàn)出穩(wěn)健性質(zhì)的最優(yōu)利率規(guī)則被稱為模型不確定性下的最優(yōu)貨幣規(guī)則。在貨幣規(guī)則研究文獻中,一般首先建立一個經(jīng)濟模型并據(jù)此研究最優(yōu)貨幣規(guī)則,然后利用確定性等價原理把該最優(yōu)貨幣規(guī)則

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本文編號：838475