發(fā)布時(shí)間：2017-09-02 02:41

  本文關(guān)鍵詞：基于Lasso-logistic模型的個(gè)人信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警方法

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【摘要】：將Lasso-logistic模型引入個(gè)人信用評(píng)估,通過(guò)模擬實(shí)驗(yàn)發(fā)現(xiàn),逐步回歸法傾向于保留一些不重要的變量,而且選出正確模型的概率較低,而Lasso不僅計(jì)算更加快捷,可以同時(shí)進(jìn)行變量選擇和參數(shù)估計(jì),而且能更準(zhǔn)確地篩選出重要的變量。以信用卡消費(fèi)信貸違約數(shù)據(jù)為例對(duì)我國(guó)個(gè)人信用評(píng)估進(jìn)行實(shí)證分析發(fā)現(xiàn),相對(duì)于全變量Logistic模型和逐步回歸Logistic模型,Lasso-logistic模型更能抓住影響消費(fèi)信用風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵因素,而且預(yù)測(cè)準(zhǔn)確率也更高。
【作者單位】： 廈門大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院統(tǒng)計(jì)系;
【關(guān)鍵詞】： 信用風(fēng)險(xiǎn) Lasso-logistic模型 變量選擇
【基金】：國(guó)家自然科學(xué)基金青年項(xiàng)目(71201139,71303200) 國(guó)家社科基金青年項(xiàng)目(13CTJ001) 教育部人文社科項(xiàng)目(12YJC790263)的資助
【分類號(hào)】：F224;F832
【正文快照】： 引言隨著金融創(chuàng)新和個(gè)人消費(fèi)觀念的改變,國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行零售信貸業(yè)務(wù),特別是個(gè)人信貸業(yè)務(wù)發(fā)展很快,其中,信用卡業(yè)務(wù)是發(fā)展最快的業(yè)務(wù)之一。據(jù)央行統(tǒng)計(jì),2012年信用卡消費(fèi)金額占社會(huì)零售消費(fèi)總額的32%,信用卡發(fā)卡量持續(xù)增長(zhǎng),截至2012年底,信用卡發(fā)放量累計(jì)達(dá)到3.31億張。隨著信用

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本文編號(hào)：775949