本文關(guān)鍵詞：基于SARIMA模型的短期通貨膨脹預(yù)測(cè)

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【摘要】：文章首先運(yùn)用CUSUM檢驗(yàn)及Chow斷點(diǎn)檢驗(yàn)對(duì)我國(guó)1994年1月~2012年12月的月度CPI進(jìn)行斷點(diǎn)檢驗(yàn),在此基礎(chǔ)上利用季節(jié)ARIMA模型(SARIMA)對(duì)我國(guó)CPI數(shù)據(jù)生成過(guò)程進(jìn)行估計(jì),最后對(duì)我國(guó)CPI進(jìn)行了樣本內(nèi)預(yù)測(cè)及樣本外預(yù)測(cè)。
【作者單位】： 遼寧工程技術(shù)大學(xué);遼寧大學(xué);中國(guó)人民銀行大連中心支行;
【關(guān)鍵詞】： 季節(jié)單整自回歸移動(dòng)平均模型 消費(fèi)者價(jià)格指數(shù) 預(yù)測(cè)
【基金】：遼寧省教育廳2012一般項(xiàng)目(W2012047) 遼寧省教育廳2014一般項(xiàng)目(W2014056)
【分類(lèi)號(hào)】：F822.5;F726;F224
【正文快照】： 0引言維持物價(jià)穩(wěn)定、形成合理的通脹預(yù)期一直是我國(guó)貨幣政策最重要的目標(biāo),而貨幣政策的滯后性要求貨幣當(dāng)局必須增強(qiáng)貨幣政策的前瞻性,因此,提高通貨膨脹的預(yù)測(cè)精度就成為十分重要的課題。當(dāng)前,通貨膨脹的預(yù)測(cè)主要有兩種思路。一種是基于經(jīng)濟(jì)理論(典型的有菲律普斯曲線(xiàn)、利率期

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本文編號(hào)：749861