本文關鍵詞：基于SARIMA模型的短期通貨膨脹預測

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【摘要】：文章首先運用CUSUM檢驗及Chow斷點檢驗對我國1994年1月~2012年12月的月度CPI進行斷點檢驗,在此基礎上利用季節(jié)ARIMA模型(SARIMA)對我國CPI數(shù)據(jù)生成過程進行估計,最后對我國CPI進行了樣本內(nèi)預測及樣本外預測。
【作者單位】： 遼寧工程技術大學;遼寧大學;中國人民銀行大連中心支行;
【關鍵詞】： 季節(jié)單整自回歸移動平均模型 消費者價格指數(shù) 預測
【基金】：遼寧省教育廳2012一般項目(W2012047) 遼寧省教育廳2014一般項目(W2014056)
【分類號】：F822.5;F726;F224
【正文快照】： 0引言維持物價穩(wěn)定、形成合理的通脹預期一直是我國貨幣政策最重要的目標,而貨幣政策的滯后性要求貨幣當局必須增強貨幣政策的前瞻性,因此,提高通貨膨脹的預測精度就成為十分重要的課題。當前,通貨膨脹的預測主要有兩種思路。一種是基于經(jīng)濟理論(典型的有菲律普斯曲線、利率期

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本文編號：749861