本文關(guān)鍵詞：風(fēng)險厭惡與模糊厭惡淺析

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【摘要】：本文主要介紹了扭曲風(fēng)險度量、風(fēng)險厭惡和模糊厭惡的有關(guān)內(nèi)容,風(fēng)險度量廣泛應(yīng)用于現(xiàn)代經(jīng)濟學(xué),風(fēng)險厭惡與模糊厭惡也是當(dāng)代經(jīng)濟生活中普遍存在的.風(fēng)險無處不在,如果可以更早的識別并且準(zhǔn)確的對風(fēng)險進(jìn)行度量可以有效的降低甚至消除風(fēng)險帶來的損失.風(fēng)險厭惡指的是投資者對投資的風(fēng)險的反感態(tài)度,一般情況下,投資者普遍不愿意承擔(dān)投資風(fēng)險,對于有相同收益率的投資項目來說,投資者首先會選擇風(fēng)險較小的項目.為了更多的吸引投資者選擇在風(fēng)險大的項目中投資,我們必須要保證該投資項目有較高的收益,也就是付給投資者更多的風(fēng)險報酬.因此投資的預(yù)期收益和風(fēng)險水平成正比,風(fēng)險酬金的大小取決于投資者對風(fēng)險的厭惡程度,這可以用風(fēng)險投資的預(yù)期收益和確定等值之差來衡量.Ellsberg(1961)調(diào)查了關(guān)于個人寧愿選擇已知概率分布的難計算的情況,而不選擇不知道概率分布的難計算的情況,這樣的優(yōu)先權(quán)違反了期望效用理論,但是可以用個人的模糊厭惡來解釋,在這些制作模糊厭惡模型的方法中,Klibanoff et al.(2005)的模型中模糊厭惡用凹的期望效用來表示,這個方法最近被應(yīng)用于模糊厭惡在保險中的影響.風(fēng)險厭惡指的是一個人在面對風(fēng)險的時候的一種偏好特征,我們可以用它來描述人們?yōu)榱私档退麄兯媾R的風(fēng)險愿意支付的意愿,模糊厭惡是人們厭惡主觀的或者模糊的不確定性,甚至是討厭客觀的不確定性.模糊厭惡是如果在所有伴隨風(fēng)險不確定的情況下下注,人們傾向于下注已知的不確定,而不是未知的類型.本文考慮概率分布的模糊性來評估風(fēng)險測度,理論上,所有關(guān)于扭曲風(fēng)險度量分布的模型都是已知的,我們假設(shè)存在一個不確定的風(fēng)險分布參數(shù),如果厭惡是模糊的,這個不確定性可能會影響決策者的決策.
【關(guān)鍵詞】：風(fēng)險度量 扭曲風(fēng)險度量 期望效用理論 一致風(fēng)險度量 風(fēng)險厭惡 模糊厭惡
【學(xué)位授予單位】：曲阜師范大學(xué)
【學(xué)位級別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號】：F224;F830.59
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-7
• 第一章 準(zhǔn)備知識7-15
• 1.1 主要研究工作與章節(jié)安排7-8
• 1.2 風(fēng)險度量與扭曲風(fēng)險度量8-11
• 1.3 風(fēng)險厭惡與模糊厭惡11-15
• 第二章 扭曲風(fēng)險度量與風(fēng)險厭惡15-22
• 2.1 正態(tài)扭曲函數(shù)下的風(fēng)險厭惡15-16
• 2.2 扭曲函數(shù)下的風(fēng)險厭惡16-22
• 第三章 扭曲風(fēng)險度量與模糊厭惡22-30
• 3.1 模糊厭惡22-26
• 3.2 模糊厭惡與最優(yōu)投入26-30
• 第四章 總結(jié)30-31
• 參考文獻(xiàn)31-35
• 致謝35

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本文編號：734120