本文關(guān)鍵詞：基于金融壓力指數(shù)法的我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究

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【摘要】：系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制和度量一直以來(lái)是各國(guó)學(xué)者研究和討論的主要對(duì)象,尤其是在2007年美國(guó)次貸危機(jī)爆發(fā)之后,世界各國(guó)政府和學(xué)者對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控和度量的關(guān)注和討論又上升到一個(gè)新的高度,如由巴塞爾委員會(huì)成員討論研究并于2010年出臺(tái)的《巴塞爾資本協(xié)議Ⅲ》,他們重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了控制系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的重要性,同時(shí)也將監(jiān)控系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的層面從傳統(tǒng)的微觀審慎監(jiān)管,上升到宏觀審慎監(jiān)管,加大對(duì)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控力度和廣度。由于銀行業(yè)在金融系統(tǒng)中扮演著舉足輕重的角色,其與其他行業(yè)之間的經(jīng)濟(jì)聯(lián)系異常緊密,再加上銀行業(yè)具有較高的風(fēng)險(xiǎn)傳染特性,因此國(guó)內(nèi)外較多的學(xué)者從銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的角度出發(fā)研究度量和監(jiān)控系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的方法;尤其是在我國(guó)這種銀行業(yè)占據(jù)金融系統(tǒng)核心地位的發(fā)展中國(guó)家,加強(qiáng)對(duì)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的防范對(duì)于整個(gè)金融體系具有十分重要的作用。本文基于金融壓力指數(shù)法的構(gòu)建方法和構(gòu)建原理,以我國(guó)銀行業(yè)2006年第四季度到2016年第一季度所承受的壓力情況為研究對(duì)象,選取了一些能夠直接或間接反映銀行業(yè)壓力情況的指標(biāo),主要包括來(lái)自銀行內(nèi)部經(jīng)營(yíng)情況的壓力指標(biāo)和來(lái)自銀行外部宏觀經(jīng)濟(jì)情況的壓力指標(biāo),銀行內(nèi)部的壓力指標(biāo)按照資產(chǎn)負(fù)債表屬性可以細(xì)分為來(lái)自銀行表內(nèi)的壓力和來(lái)自銀行表外的壓力,按照銀行經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的三性原則,又可以將銀行內(nèi)部的金融壓力劃分為流動(dòng)性壓力、盈利性壓力和安全性壓力這三個(gè)維度的壓力,最后在將兩個(gè)宏觀層面的維度及三個(gè)微觀層面的維度的金融壓力指標(biāo)運(yùn)用主成分分析法綜合降維處理,構(gòu)建度量我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)大小的銀行業(yè)壓力指數(shù)(BSI)。然后運(yùn)用構(gòu)建的BSI指標(biāo)對(duì)我國(guó)銀行業(yè)2006年第四季度到2016年第一季度的壓力情況,以季度為時(shí)間間隔進(jìn)行計(jì)算,然后將所得結(jié)果結(jié)合實(shí)際經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行分析,結(jié)果發(fā)現(xiàn)銀行業(yè)壓力指數(shù)值較大的時(shí)候,銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)較大,銀行的經(jīng)營(yíng)情況表現(xiàn)不佳,而在銀行業(yè)壓力指數(shù)值較小的時(shí)候,銀行業(yè)的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)較小,銀行的經(jīng)營(yíng)情況表現(xiàn)相對(duì)較佳;之后我們?cè)O(shè)定壓力閥值對(duì)我國(guó)銀行體系的壓力時(shí)期進(jìn)行識(shí)別,結(jié)果發(fā)現(xiàn)28年前后我國(guó)銀行體系的壓力值突破了高壓線,進(jìn)入金融危機(jī)高發(fā)的區(qū)域。最后我們?cè)儆妹}沖響應(yīng)分析來(lái)對(duì)BSI指數(shù)的有效性進(jìn)行穩(wěn)健性檢驗(yàn),結(jié)果發(fā)現(xiàn),來(lái)自BSI指數(shù)的沖擊能夠?qū)CI產(chǎn)生顯著的負(fù)面影響,并且影響在滯后三個(gè)季度時(shí)達(dá)到最大,之后慢慢減少,這說(shuō)明了來(lái)自BSI指標(biāo)的變化確實(shí)能夠?qū)暧^經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生影響,并且具有一定的預(yù)警作用,BSI與MCI之間的相關(guān)關(guān)系符合銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)與宏觀經(jīng)濟(jì)變化之間相關(guān)關(guān)系的預(yù)期,因此用BSI來(lái)衡量銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的變化確實(shí)是有效的。
【關(guān)鍵詞】：金融壓力指數(shù) 銀行業(yè)壓力指數(shù) 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
【學(xué)位授予單位】：湘潭大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類(lèi)號(hào)】：F832
【目錄】：

• 摘要4-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-23
• 1.1 選題背景與意義9-13
• 1.1.1 選題背景9-11
• 1.1.2 選題意義11-13
• 1.2 國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀13-20
• 1.2.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)定義的研究現(xiàn)狀13-15
• 1.2.2 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)度量方法的研究現(xiàn)狀15-20
• 1.3 本文的研究方法、思路及結(jié)構(gòu)安排20-21
• 1.4 本文的創(chuàng)新與不足21-23
• 第2章 我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的理論基礎(chǔ)23-28
• 2.1 債務(wù)一通貨緊縮理論23-24
• 2.2 金融內(nèi)在不穩(wěn)定性理論24-25
• 2.3 貨幣主義的金融危機(jī)理論25-26
• 2.4 銀行擠提模型理論26-28
• 第3章 我國(guó)銀行業(yè)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的度量28-40
• 3.1 金融壓力指數(shù)法的背景闡述28-31
• 3.1.1 金融壓力指數(shù)法定義28
• 3.1.2 金融壓力指數(shù)法的構(gòu)建28-29
• 3.1.3 金融壓力指數(shù)的加權(quán)方法29-31
• 3.2 我國(guó)銀行業(yè)壓力指數(shù)的構(gòu)建31-37
• 3.2.1 指標(biāo)的選擇31-34
• 3.2.2 數(shù)據(jù)的選擇與處理34
• 3.2.3 指標(biāo)的加權(quán)及實(shí)證34-37
• 3.3 銀行業(yè)壓力指數(shù)的度量結(jié)果37-40
• 3.3.1 壓力指數(shù)的經(jīng)驗(yàn)分析37-38
• 3.3.2 壓力時(shí)期的識(shí)別38-40
• 第4章 我國(guó)銀行業(yè)壓力指數(shù)的有效性檢驗(yàn)40-45
• 4.1 脈沖響應(yīng)的理論分析40-41
• 4.2 脈沖響應(yīng)的實(shí)證檢驗(yàn)41-45
• 4.2.1 平穩(wěn)性檢驗(yàn)41
• 4.2.2 格蘭杰因果檢驗(yàn)41
• 4.2.3 VAR模型的建立41-43
• 4.2.4 脈沖響應(yīng)分析43-45
• 第5章 結(jié)論與展望45-47
• 參考文獻(xiàn)47-49
• 致謝49-51
• 在學(xué)期間發(fā)表的學(xué)術(shù)論文51

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