本文關(guān)鍵詞：新凱恩斯菲利普斯曲線的弱識(shí)別檢驗(yàn)和穩(wěn)健估計(jì)

  更多相關(guān)文章： 新凱恩斯菲利普斯曲線 一般矩估計(jì) 弱識(shí)別問題 CLR統(tǒng)計(jì)量

【摘要】：對(duì)基于GMM大樣本統(tǒng)計(jì)量的檢驗(yàn)和估計(jì),弱識(shí)別會(huì)帶來(lái)點(diǎn)估計(jì)不一致和置信區(qū)間規(guī)模不正確的問題。本文討論了弱識(shí)別問題產(chǎn)生的原因、影響、檢驗(yàn)和相關(guān)弱識(shí)別穩(wěn)健統(tǒng)計(jì)量。用Cragg-Donald F統(tǒng)計(jì)量對(duì)NKPC重新進(jìn)行了檢驗(yàn),發(fā)現(xiàn)的確存在弱識(shí)別問題,本文進(jìn)而對(duì)NKPC的參數(shù)進(jìn)行了弱識(shí)別穩(wěn)健的估計(jì),并且用CLR統(tǒng)計(jì)量構(gòu)造了相應(yīng)規(guī)模正確的置信區(qū)間。實(shí)證表明中國(guó)的通貨膨脹具有明顯的向前和向后行為,而向前行為從數(shù)量上來(lái)說(shuō)要大于向后行為的影響,但是向后行為在數(shù)量上來(lái)說(shuō)也是不可忽視的;子樣本的檢驗(yàn)表明通脹的向后行為有增強(qiáng)的趨勢(shì)。
【作者單位】： 中國(guó)人民大學(xué)財(cái)政金融學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 新凱恩斯菲利普斯曲線 一般矩估計(jì) 弱識(shí)別問題 CLR統(tǒng)計(jì)量
【分類號(hào)】：F249.1;F821.5
【正文快照】： 引言目前貨幣政策分析的工具主要是DSGE(Dynamic Stochastic General Equilibrium)模型�；镜腄SGE模型由新凱恩斯菲利普斯曲線(New Keynesian Phillips Curve,NKPC)、動(dòng)態(tài)IS曲線和一個(gè)貨幣規(guī)則構(gòu)成。NKPC可以作為DSGE結(jié)構(gòu)性方程中的一個(gè)用全信息方法(似然估計(jì)或者貝葉斯方法

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本文編號(hào)：672719