發(fā)布時間：2017-08-13 21:44

  本文關(guān)鍵詞：資本充足率對宏觀經(jīng)濟的影響分析

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【摘要】：隨著巴III協(xié)議在中國的逐步落地,對商業(yè)銀行資本充足率的監(jiān)管要求逐步增強,而商業(yè)銀行資本充足率的提高,一般會導(dǎo)致信貸緊縮,加重經(jīng)濟的衰退速度,以及金融和經(jīng)濟的不穩(wěn)定。本文通過構(gòu)建結(jié)構(gòu)向量自回歸(SVAR)模型,運用脈沖相應(yīng)函數(shù)和方差分解方法分析資本充足率對銀行信貸規(guī)模、GDP增長率、CPI及產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)等宏觀經(jīng)濟指標(biāo)的影響,并進行穩(wěn)健性分析。研究認(rèn)為,資本充足率的沖擊對銀行貸款規(guī)模產(chǎn)生負(fù)向影響;對GDP增長率的影響較為迅速,影響時間較長;在長期水平上,能夠影響CPI的變動;并對產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生波動性影響。
【作者單位】： 湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;中央?yún)R金公司;
【關(guān)鍵詞】： 資本充足率 宏觀經(jīng)濟 結(jié)構(gòu)向量自回歸 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)
【基金】：國家自然科學(xué)創(chuàng)新研究群體(71221001) 國家自然科學(xué)基金重點項目(71431008)的資助
【分類號】：F123.16;F832.4;F224
【正文快照】： 從巴塞爾Ⅰ到巴塞爾III,對商業(yè)銀行的資本監(jiān)管日益完善,對商業(yè)銀行的資本要求也日益嚴(yán)格。2004年,我國銀監(jiān)會首次發(fā)布完整的資本充足率監(jiān)管規(guī)則,2009年加入巴塞爾銀行監(jiān)督委員會,2013年1月1日開始實施新的《商業(yè)銀行資本管理辦法》。從長期角度看,銀行資本監(jiān)管的變革將推動銀

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本文編號：669092