本文關(guān)鍵詞：銀行緩沖資本調(diào)節(jié)與資產(chǎn)風(fēng)險變化——基于中國商業(yè)銀行的實證研究

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【摘要】：本文基于中國52家商業(yè)銀行2007～2012年的非平衡面板數(shù)據(jù),運用最小二乘法和廣義矩估計(GMM)研究方法,對中國銀行業(yè)緩沖資本調(diào)節(jié)與資產(chǎn)風(fēng)險變化的關(guān)系進行實證研究。中國銀行業(yè)緩沖資本調(diào)節(jié)與資產(chǎn)風(fēng)險變化總體上互為正相關(guān)關(guān)系,對于緩沖資本水平低于4%的銀行,兩者之間則呈現(xiàn)負相關(guān)關(guān)系。因此,對于緩沖資本水平較高的銀行,可以考慮適當(dāng)增加風(fēng)險資產(chǎn),以提高資本的利用率;對于緩沖資本低于4%的銀行,其緩沖資本具有一定的順周期性,建議資本監(jiān)督部門以4%緩沖資本水平為參考,對中國銀行業(yè)的緩沖資本水平進行具體的指導(dǎo)。
【作者單位】： 北京化工大學(xué)經(jīng)濟管理學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 緩沖資本水平 緩沖資本調(diào)節(jié) 資產(chǎn)風(fēng)險變化 巴塞爾協(xié)議Ⅲ
【基金】：國家自然科學(xué)基金項目(71171012)支持
【分類號】：F832.33;F224
【正文快照】： 一、引言始于2008年的全球金融危機,暴露了《巴塞爾協(xié)議Ⅱ》的不足之處,引發(fā)了人們對于金融監(jiān)管的全面反思。2010年國際清算銀行推出的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》(以下簡稱《協(xié)議Ⅲ》)正是對原有協(xié)議的補充與完善�！秴f(xié)議Ⅲ》對銀行資本充足率采取了更嚴(yán)格的監(jiān)督措施,強調(diào)了緩沖資本的

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本文編號：666194