本文關(guān)鍵詞：商業(yè)銀行融資平臺(tái)類信貸風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究

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【摘要】：2008年的美國次貸危機(jī)給我國經(jīng)濟(jì)造成了巨大沖擊,為改善經(jīng)濟(jì)下行的不利局面,政府通過消費(fèi)、出口、投資三個(gè)手段刺激萎靡不振的經(jīng)濟(jì)。在投資領(lǐng)域,政府主導(dǎo)實(shí)施的城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成為了主要方式之一。在地方政府財(cái)力有限,并且無法自主融資的情形下,地方政府融資平臺(tái)公司成為了政府融資的主要手段。之后隨著經(jīng)濟(jì)形勢的不斷向好,政府融資需求的擴(kuò)大,致使融資平臺(tái)公司數(shù)量如雨后春筍般不斷的增加。由于地方融資平臺(tái)公司產(chǎn)生的特殊性,其在公開市場上舉借的債務(wù)時(shí)常與地方政府債務(wù)混為一談,加上銀行對(duì)于此類公司的貸款往往予以照顧,管理上也存在一定的缺失。因此,融資平臺(tái)債務(wù)的不斷擴(kuò)大,給銀行信貸管理帶來了風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)2013年底審計(jì)署發(fā)布的地方債務(wù)數(shù)據(jù),地方政府負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)有10.89萬億元。其中,融資平臺(tái)負(fù)有償還責(zé)任的債務(wù)為4.08萬億元,占地方政府債務(wù)總額的37%。地方政府債務(wù)中融資平臺(tái)債務(wù)占據(jù)了相當(dāng)?shù)谋戎?這給作為授信主體的商業(yè)銀行帶來了潛在風(fēng)險(xiǎn)。融資平臺(tái)公司所進(jìn)行的市政建設(shè)項(xiàng)目有很多都是政府官員為體現(xiàn)政績而盲目為之,此類項(xiàng)目往往具有資金不到位、收益率低下等特征。因此,融資平臺(tái)公司在債務(wù)到期無法償還本息時(shí),往往利用舉借一下個(gè)債務(wù)來填補(bǔ)前次債務(wù)的空白。這樣循環(huán)往復(fù),融資平臺(tái)的債務(wù)始終具有潛在的風(fēng)險(xiǎn)和危機(jī),銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)越來越大。在此背景下,本文首先對(duì)商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)的形成和理論進(jìn)行概述,介紹了商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的概念和內(nèi)容、研究模型及度量方法；其次針對(duì)融資平臺(tái)類風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析,將其產(chǎn)生背景、信貸規(guī)模、風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因及特征分別進(jìn)行闡釋；然后,本文以東、中、西部三個(gè)區(qū)域商業(yè)銀行的年報(bào)數(shù)據(jù)為樣本,采用不良貸款率、融資平臺(tái)類貸款比率、凈資產(chǎn)收益率等5個(gè)指標(biāo),利用面板數(shù)據(jù)通過建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型對(duì)于融資平臺(tái)產(chǎn)生的信貸風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行實(shí)證分析,重點(diǎn)考察融資平臺(tái)類貸款比率與不良貸款率之間的內(nèi)在關(guān)系,揭示平臺(tái)類公司過度舉債對(duì)于商業(yè)銀行信貸管理產(chǎn)生的影響；最后,在實(shí)證分析之基礎(chǔ)上,從融資平臺(tái)、銀行、地方政府三方角度,針對(duì)商業(yè)銀行如何應(yīng)對(duì)平臺(tái)公司的信貸風(fēng)險(xiǎn)提出建設(shè)性意見。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 地方融資平臺(tái) 信貸風(fēng)險(xiǎn) 計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型
【學(xué)位授予單位】：昆明理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.4
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-11
• 第一章 緒論11-21
• 1.1 選題背景及意義11-13
• 1.2 文獻(xiàn)綜述13-18
• 1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述13-15
• 1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述15-17
• 1.2.3 國內(nèi)外研究評(píng)述17-18
• 1.3 研究內(nèi)容與研究方法18-20
• 1.3.1 研究內(nèi)容18-19
• 1.3.2 研究方法19-20
• 1.4 可能的創(chuàng)新點(diǎn)20-21
• 第二章 商業(yè)銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理21-31
• 2.1 銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的概念21-22
• 2.2 銀行信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容22-26
• 2.2.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理理論22-23
• 2.2.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理階段23-25
• 2.2.3 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性25-26
• 2.3 信貸風(fēng)險(xiǎn)管理模型及研究方法26-28
• 2.3.1 指標(biāo)模型相關(guān)方法簡述26-27
• 2.3.2 非指標(biāo)模型相關(guān)方法簡述27-28
• 2.4 融資平臺(tái)信貸風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)與測算28-31
• 2.4.1 信貸風(fēng)險(xiǎn)傳導(dǎo)28-29
• 2.4.2 信貸風(fēng)險(xiǎn)測算29-31
• 第三章 商業(yè)銀行融資平臺(tái)類信貸風(fēng)險(xiǎn)分析31-46
• 3.1 融資平臺(tái)產(chǎn)生背景及發(fā)展現(xiàn)狀31-36
• 3.1.1 分稅制改革31-32
• 3.1.2 城鎮(zhèn)化32-33
• 3.1.3 融資平臺(tái)公司發(fā)展階段及其現(xiàn)狀33-36
• 3.2 融資平臺(tái)信貸風(fēng)險(xiǎn)原因分析36-39
• 3.2.1 體制原因36-37
• 3.2.2 銀行方面原因37
• 3.2.3 融資平臺(tái)方面原因37-39
• 3.3 融資平臺(tái)信貸風(fēng)險(xiǎn)特征分析39-46
• 3.3.1 合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)39-41
• 3.3.2 政府信用風(fēng)險(xiǎn)41-45
• 3.3.3 集中度風(fēng)險(xiǎn)45-46
• 第四章 商業(yè)銀行融資平臺(tái)類信貸風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究46-57
• 4.1 模型的構(gòu)建及變量的選取46-49
• 4.1.1 模型的構(gòu)建46-48
• 4.1.2 變量的選取及解釋48-49
• 4.2 實(shí)證檢驗(yàn)49-55
• 4.2.1 描述性統(tǒng)計(jì)49
• 4.2.2 豪斯曼檢驗(yàn)49-50
• 4.2.3 變量平穩(wěn)性分析50-53
• 4.2.4 回歸分析53-54
• 4.2.5 內(nèi)生性檢驗(yàn)54-55
• 4.3 實(shí)證結(jié)果分析55-57
• 第五章 商業(yè)銀行融資平臺(tái)類信貸風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)策57-62
• 5.1 銀行方面57-59
• 5.1.1 實(shí)行信貸差異化管理57-58
• 5.1.2 加強(qiáng)銀行間合作58-59
• 5.1.3 資產(chǎn)證券化轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)59
• 5.2 融資平臺(tái)方面59-61
• 5.2.1 擴(kuò)充資本、豐富融資方式59-60
• 5.2.2 信息公開透明化60
• 5.2.3 規(guī)范經(jīng)營管理60-61
• 5.3 政府方面61-62
• 第六章 結(jié)論與展望62-63
• 參考文獻(xiàn)63-67
• 致謝67-69
• 附錄A (攻讀學(xué)位期間發(fā)表論文)69-70
• 附錄B (攻讀學(xué)位期間參與科研項(xiàng)目)70

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