本文關(guān)鍵詞：基于收入模型的國有商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量及管理研究

  更多相關(guān)文章： 國有銀行 操作風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)部控制 收入模型

【摘要】：上世紀(jì)末巴林銀行的轟然倒閉讓全球銀行業(yè)界第一次意識(shí)到了操作風(fēng)險(xiǎn)的巨大破壞力,之后隨著全球范圍內(nèi)操作風(fēng)險(xiǎn)重大損失事件的不斷發(fā)生及損失金額的不斷擴(kuò)大,操作風(fēng)險(xiǎn)管理逐步成為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理中的重中之重,對(duì)其的深入研究迅速占領(lǐng)了金融領(lǐng)域的最前沿。相較于國際活躍銀行已將操作風(fēng)險(xiǎn)度量技術(shù)運(yùn)用于實(shí)踐當(dāng)中,我國銀行業(yè)由于發(fā)展起步較晚,操作風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)至今仍處在較低水平,而這其中又以國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理漏洞最為嚴(yán)重。作為我國銀行業(yè)龍頭的國有銀行由于其自身資產(chǎn)規(guī)模龐大,組織結(jié)構(gòu)復(fù)雜,經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)廣泛,致使其所面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境相較于股份制銀行更為惡劣。出于確保我國金融系統(tǒng)的總體平穩(wěn)與國民經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展的目標(biāo)要求,針對(duì)國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行重點(diǎn)研究已經(jīng)是刻不容緩的了。本文在簡(jiǎn)要介紹了操作風(fēng)險(xiǎn)基本概念和特點(diǎn)之后,以國有銀行內(nèi)部控制管理體系和度量管理上存在的漏洞為主要切入點(diǎn),使用定性分析與定量分析相結(jié)合的方法來探索解決問題的可行思路。具體在實(shí)證研究部分,本文通過逐步回歸法從眾多影響國有銀行凈利潤(rùn)的風(fēng)險(xiǎn)因子中選取最為合適的風(fēng)險(xiǎn)因子建立收入模型并對(duì)國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行度量,得出的結(jié)論顯示引入?yún)R率風(fēng)險(xiǎn)因子能大大的提升收入模型的準(zhǔn)確性,針對(duì)四家國有銀行實(shí)證研究表明中國銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理水平最優(yōu),交通銀行次之,建設(shè)銀行最劣。最后在對(duì)策建議部分,本文探索從風(fēng)險(xiǎn)度量管理角度、內(nèi)部控制管理體系改進(jìn)角度和風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段角度三個(gè)方面一并入手,全面的考慮和研究國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策性建議。銀行業(yè)作為一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵所在,其平穩(wěn)健康發(fā)展對(duì)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展有著非同尋常的重大意義,而其中又以國有銀行影響最為深遠(yuǎn)。鑒于此,深入研究國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理問題將是監(jiān)管層、銀行業(yè)界和金融理論界面前的長(zhǎng)久課題。本文通過定量與定性相結(jié)合的方式來全面研究國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理問題,對(duì)收入模型進(jìn)行進(jìn)一步的完善和改進(jìn),給國有銀行計(jì)提操作風(fēng)險(xiǎn)資本金提供了一種新的思路,希望能為我國國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理帶來一些實(shí)用和可靠的解決方法和防范思路。
【關(guān)鍵詞】：國有銀行 操作風(fēng)險(xiǎn) 內(nèi)部控制 收入模型
【學(xué)位授予單位】：華僑大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.33
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-8
• 第1章 緒論8-20
• 1.1 選題背景及意義8-10
• 1.1.1 選題背景8-9
• 1.1.2 選題意義9-10
• 1.2 文獻(xiàn)綜述10-17
• 1.2.1 國外文獻(xiàn)綜述10-13
• 1.2.2 國內(nèi)文獻(xiàn)綜述13-16
• 1.2.3 對(duì)國內(nèi)外文獻(xiàn)的簡(jiǎn)要評(píng)述16-17
• 1.3 論文結(jié)構(gòu)和研究方法17-18
• 1.3.1 論文結(jié)構(gòu)17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 1.4 論文創(chuàng)新點(diǎn)18-20
• 第2章 商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)及其度量方法概述20-30
• 2.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的概述20-24
• 2.1.1 操作風(fēng)險(xiǎn)的定義20-21
• 2.1.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的分類21-23
• 2.1.3 操作風(fēng)險(xiǎn)的特征23-24
• 2.2 操作風(fēng)險(xiǎn)的度量方法24-29
• 2.2.1“自上而下”模型（Top-down Models）25-27
• 2.2.2“自下而上”模型（Bottom-up Models）27-29
• 2.3 本章小結(jié)29-30
• 第3章 國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理現(xiàn)狀及存在的主要問題30-42
• 3.1 國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的現(xiàn)狀剖析30-34
• 3.1.1 國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件匯總及描述30-33
• 3.1.2 國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)特點(diǎn)33-34
• 3.2 國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理存在的主要問題34-40
• 3.2.1 國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量管理存在的主要問題34-35
• 3.2.2 國有銀行內(nèi)部控制管理體系存在的主要問題35-40
• 3.3 本章小結(jié)40-42
• 第4章 基于收入模型的國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)實(shí)證研究42-62
• 4.1 收入模型對(duì)國有銀行的適用性42-44
• 4.2 收入模型的假設(shè)及基本原理44-45
• 4.3 收入模型變量的選取45-47
• 4.4 數(shù)據(jù)來源47-51
• 4.5 基于收入模型的實(shí)證分析51-59
• 4.6 實(shí)證結(jié)論59-61
• 4.7 本章小結(jié)61-62
• 第5章 對(duì)國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的對(duì)策建議62-72
• 5.1 對(duì)國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)度量管理的對(duì)策性建議62-63
• 5.2 對(duì)國有銀行內(nèi)部控制管理體系改進(jìn)的若干建議63-69
• 5.2.1 人員任用方面63-64
• 5.2.2 組織架構(gòu)方面64-65
• 5.2.3 薪酬激勵(lì)方面65-66
• 5.2.4 內(nèi)部審計(jì)方面66-67
• 5.2.5 信息溝通方面67-68
• 5.2.6 信息披露方面68-69
• 5.3 國有銀行操作風(fēng)險(xiǎn)管理的風(fēng)險(xiǎn)緩釋手段69-70
• 5.4 本章小結(jié)70-72
• 第6章 結(jié)論及展望72-74
• 6.1 研究結(jié)論72
• 6.2 展望72-74
• 參考文獻(xiàn)74-78
• 致謝78-80
• 個(gè)人簡(jiǎn)歷80

【相似文獻(xiàn)】

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