本文關(guān)鍵詞：跨期選擇中的偏好反轉(zhuǎn):概率貼現(xiàn)的新視角

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【摘要】：傳統(tǒng)研究認為結(jié)果貼現(xiàn)的動態(tài)非一致性導(dǎo)致了跨期選擇中出現(xiàn)偏好反轉(zhuǎn),但該觀點忽略了事件的概率屬性。為此,界定并分析了跨期選擇中的偏好反轉(zhuǎn)現(xiàn)象,基于"概率-時間權(quán)衡"模型在結(jié)果貼現(xiàn)之外引入概率貼現(xiàn)的新視角,系統(tǒng)地分析了偏好反轉(zhuǎn)的原因并給出仿真分析。研究表明,動態(tài)非一致的概率貼現(xiàn)能夠并行地解釋跨期選擇中的偏好反轉(zhuǎn)。該結(jié)論挑戰(zhàn)了現(xiàn)有的貼現(xiàn)理論模型,為跨期選擇研究提供了更全面的分析框架。
【作者單位】： 桂林理工大學(xué)管理學(xué)院;湖南大學(xué)工商管理學(xué)院;哈爾濱工業(yè)大學(xué)深圳研究生院;
【關(guān)鍵詞】： 跨期選擇 偏好反轉(zhuǎn) 概率貼現(xiàn) 概率-時間權(quán)衡 雙曲線貼現(xiàn)
【基金】：國家自然科學(xué)基金青年項目(71101035) 廣西區(qū)高校人文社科研究重點項目(SK13ZD021) 教育部創(chuàng)新團隊項目(IRT0916) 湖南省自然科學(xué)基金創(chuàng)新群體項目(09JJ7002) 桂林理工大學(xué)科研啟動費資助項目
【分類號】：F830;F224
【正文快照】： 1引言決策者在跨期選擇中需要評價和權(quán)衡不同時點的損益,而人們總是傾向于低估將來的結(jié)果。這種低估有許多可能的原因[1],其中“將來總是有風(fēng)險”這種想法在某些時候會影響個體對遠期事件的評價。貼現(xiàn)效用(discountedutility,DU)模型是分析貼現(xiàn)行為的標準理論模型,它將跨期選

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