本文關鍵詞：利率市場化與我國商業(yè)銀行風險承擔的研究

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【摘要】：2015年,我國放開了對存款利率上限的管制,利率市場化又前進了一大步,而這必將深刻影響我國商業(yè)銀行。從國外利率市場化的經(jīng)驗來看,利率市場化對整個金融體系會產(chǎn)生深遠影響,尤其對銀行業(yè)產(chǎn)生很大的沖擊。本文是在理論分析的基礎上進行實證研究,并以此得出相關政策建議。理論分析方面,首先闡述了利率市場化和商業(yè)銀行風險承擔的相關理論。其次,本文詳細闡述了利率市場化對商業(yè)銀行影響的國際經(jīng)驗,包括美、日發(fā)達國家和泰國、印度發(fā)展中國家利率市場化對銀行影響分析,并得出相關結論。最后,本文分析了利率市場化對商業(yè)銀行風險承擔的影響,得出利率市場化縮小銀行凈利差,進而改變銀行經(jīng)營狀況,最終導致銀行的風險承擔的改變。實證分析方面,本文基于2010-2014年我國64家商業(yè)銀行的平衡面板數(shù)據(jù),從銀行存貸利差縮小的視角來研究利率市場化對銀行風險承擔的影響。在Hausman檢驗的基礎上,采用Driscoll and Kraay(1998)提出的 異方差-序列相關‖穩(wěn)健型標準誤來估計固定效應模型。對于隨機效應模型,在Hausman檢驗和截面相關檢驗的基礎上,采用 異方差-序列相關‖穩(wěn)健型標準誤來估計。實證結果表明:在利率市場化背景下,商業(yè)銀行總資產(chǎn)收益率的波動性風險、破產(chǎn)風險上升,而信貸資產(chǎn)風險趨于下降;較高的經(jīng)營效率、較低的存貸比以及較高的資本金比例有助于商業(yè)銀行抵御利率市場化的沖擊。分機構類型來看,國有控股商業(yè)銀行、全國性股份制商業(yè)銀行面臨的沖擊低于城市商業(yè)銀行,而農村商業(yè)銀行面臨的挑戰(zhàn)最大。
【關鍵詞】：利率市場化 凈利差 銀行風險承擔
【學位授予單位】：暨南大學
【學位級別】：碩士
【學位授予年份】：2016
【分類號】：F832.5;F832.33
【目錄】：

• 摘要3-4
• Abstract4-6
• 第1章 緒論6-13
• 1.1 研究背景與選題意義6-7
• 1.2 研究內容及研究方法7
• 1.3 論文框架7-9
• 1.4 本文創(chuàng)新與不足9
• 1.5 國內外研究綜述9-13
• 第2章 利率市場化和商業(yè)銀行風險承擔的相關理論13-29
• 2.1 利率市場化相關理論基礎13-21
• 2.2 商業(yè)銀行風險承擔的相關理論基礎21-29
• 第3章 利率市場化對商業(yè)銀行影響的國際經(jīng)驗分析29-34
• 3.1. 發(fā)達國家利率市場化對商業(yè)銀行影響的經(jīng)驗分析29-31
• 3.2. 發(fā)展中國家利率市場化對商業(yè)銀行影響的經(jīng)驗分析31-33
• 3.3 利率市場化對商業(yè)銀行影響的國際經(jīng)驗總結33-34
• 第4章 利率市場化對我國商業(yè)銀行風險承擔影響的分析34-42
• 4.1 我國利率市場化的進程34-35
• 4.2 利率市場化對我國商業(yè)銀行風險承擔的影響機制35-42
• 第5章 利率市場化對我國商業(yè)銀行風險承擔影響的實證分析42-55
• 5.1 研究假設42-43
• 5.2 實證模型設定與變量的選擇43-46
• 5.3 數(shù)據(jù)說明與描述性統(tǒng)計46-49
• 5.4 實證結果與分析49-55
• 第6章 結論與政策建議55-60
• 6.1 結論55
• 6.2 政策建議55-60
• 參考文獻60-64
• 在校期間發(fā)表論文清單64-65
• 致謝65

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本文編號：595056