本文關(guān)鍵詞：我國通貨膨脹與通貨膨脹不確定性的非線性特征:1990—2012

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【摘要】：筆者運(yùn)用我國1990年1月至2012年12月CPI的月度環(huán)比數(shù)據(jù),基于兩區(qū)制LSTAR-TGARCH(1,1)模型同時(shí)考察了通貨膨脹以及通貨膨脹不確定性的非線性變化特征,并借助Granger因果檢驗(yàn)分析了通貨膨脹與通貨膨脹不確定性的關(guān)系。研究結(jié)果表明,樣本期內(nèi),我國通貨膨脹呈現(xiàn)顯著的非線性平滑轉(zhuǎn)移特征,而通貨膨脹不確定性則具備明顯的門檻GARCH效應(yīng)。同時(shí),通貨膨脹對通貨膨脹不確定性存在單向的影響關(guān)系,表明央行可以通過控制通貨膨脹間接控制通貨膨脹不確定性。
【作者單位】： 南開大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 通貨膨脹 通貨膨脹不確定性 LSTAR-TGARCH模型
【基金】：國家社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“經(jīng)濟(jì)序列季節(jié)調(diào)整的理論與應(yīng)用研究”(項(xiàng)目號(hào):10BTJ010) 國家自然科學(xué)基金項(xiàng)目“穩(wěn)健季節(jié)調(diào)整的信號(hào)提取理論與應(yīng)用研究”(項(xiàng)目號(hào):71101075) 教育部人文社會(huì)科學(xué)基金項(xiàng)目“時(shí)間序列非平穩(wěn)檢驗(yàn)理論與應(yīng)用研究”(項(xiàng)目號(hào):09YJA790111)
【分類號(hào)】：F224;F822.5
【正文快照】： 一、引言2008年國際金融危機(jī)發(fā)生后,世界各經(jīng)濟(jì)體迅速陷入蕭條,為避免我國經(jīng)濟(jì)滑坡,保障經(jīng)濟(jì)增長,中央政府實(shí)施了一系列擴(kuò)張型經(jīng)濟(jì)政策,對通貨膨脹造成了巨大壓力。自2009年11月份以來,我國物價(jià)水平一直處于高位,雖然2012年居民消費(fèi)價(jià)格漲幅回落到2.6%,體現(xiàn)出治理通貨膨脹的一

【參考文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前6條

1 許志宏;趙昕東;;中國通貨膨脹不確定性的實(shí)證研究[J];工業(yè)技術(shù)經(jīng)濟(jì);2008年07期

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4 張凌翔;張曉峒;;通貨膨脹率周期波動(dòng)與非線性動(dòng)態(tài)調(diào)整[J];經(jīng)濟(jì)研究;2011年05期

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6 劉雪燕;張曉峒;;非線性LSTAR模型中的單位根檢驗(yàn)[J];南開經(jīng)濟(jì)研究;2009年01期

【共引文獻(xiàn)】

中國期刊全文數(shù)據(jù)庫 前10條

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2 潘方卉;劉金全;郭燕華;;通貨膨脹及其不確定性非線性檢驗(yàn)研究[J];商業(yè)研究;2012年01期

3 白雪梅;吳德q，

本文編號(hào)：584215