發(fā)布時間：2017-07-26 14:17

  本文關(guān)鍵詞：中國金融穩(wěn)定狀況指數(shù)的構(gòu)建

  更多相關(guān)文章： FSCI指數(shù) UECM模型 邊界檢驗 金融不穩(wěn)定 金融失衡

【摘要】：利用2002年第1季度~2013年第2季度的季度數(shù)據(jù)和基于UECM模型及邊界檢驗的協(xié)整方法構(gòu)建我國金融穩(wěn)定狀況指數(shù)(FSCI),并為指數(shù)設置上下邊界。結(jié)果顯示,在樣本期間有4個季度的FSCI低于其下界,表現(xiàn)為"金融不穩(wěn)定";有3個季度的FSCI高于其上界,表現(xiàn)為"金融失衡"。進一步的歷史分析和實證檢驗表明,構(gòu)建的FSCI指數(shù)能夠較好地反映我國金融體系的穩(wěn)定狀況。
【作者單位】： 廣東財經(jīng)大學金融學院;暨南大學經(jīng)濟學院;
【關(guān)鍵詞】： FSCI指數(shù) UECM模型 邊界檢驗 金融不穩(wěn)定 金融失衡
【基金】：國家社會科學基金項目(11CJL018) 國家自然科學基金項目(71173091,71273066) 教育部哲學社會科學研究重大課題公關(guān)項目(11JZD022) 廣東省自然科學基金項目(10151063201000067)的資助
【分類號】：F832
【正文快照】： 引言測度和評估金融穩(wěn)定水平的技術(shù)方法有許多種,如人們所熟知的早期預警系統(tǒng)(EWS).和壓力測試,而最近人們開始努力探索的綜合指數(shù)方法,可視為早期預警系統(tǒng)和壓力測試的一個補充(Albulescu,2009)。所謂綜合指數(shù),簡單地說就是通過某種程序或方法將若干基礎指標進行合成而得到一

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本文編號：576836