本文關鍵詞：動態(tài)撥備、金融風險與經(jīng)濟周期——基于DSGE模型的分析

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【摘要】：宏觀審慎監(jiān)管旨在降低宏觀金融風險,平滑經(jīng)濟周期,其中巴塞爾協(xié)議Ⅲ中的動態(tài)撥備監(jiān)管可以起到類似資本緩沖的作用。本文利用含金融中介的動態(tài)隨機一般均衡模型(DSGE)研究前瞻型撥備規(guī)則及后顧型撥備規(guī)則和經(jīng)濟波動之間的相互作用。結果表明,前瞻型撥備在周期內較為平滑,持有更多的預期撥備可降低經(jīng)濟的順周期性;傳導渠道的分析表明,撥備類型、貸款撥備率會直接或間接的影響到不良貸款率和貸款利率,進而對金融體系和實體經(jīng)濟的順周期性造成影響;在考慮逆周期資本監(jiān)管的情形下,前瞻型撥備可進一步降低順周期性,其幅度有賴于參數(shù)的選擇。
【作者單位】： 暨南大學金融系;廣東金融學院華南金融研究所;
【關鍵詞】： 動態(tài)撥備 金融風險 經(jīng)濟周期 逆周期緩沖
【基金】：中央高校基本科研業(yè)務費專項資金項目(11JYB3001) 教育部人文社會科學基金項目(13YJA790038)
【分類號】：F830
【正文快照】： 一、相關研究及文獻縷析全球金融危機導致了金融監(jiān)管的有效性、貨幣政策影響金融穩(wěn)定性等方面新的一輪討論。在此背景下的一個關鍵問題是如何設計適當?shù)暮暧^審慎工具,以幫助緩解金融體系的順周期性。金融體系的順周期性意味著,經(jīng)濟在繁榮時信貸擴張,加劇了經(jīng)濟的順周期性,經(jīng)濟

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本文編號：569013