本文關(guān)鍵詞：基于Lotka-Volterra模型的中國股票市場非線性特征——一個生態(tài)學(xué)的視角

  更多相關(guān)文章： 復(fù)雜性 演化金融學(xué) 計(jì)算機(jī)金融 競爭 混沌 多分形

【摘要】：股票市場是一個非線性的復(fù)雜動力系統(tǒng),將生態(tài)學(xué)的多種群Lotka-Volterra競爭模型進(jìn)行改進(jìn)后引入到股票市場,通過系統(tǒng)仿真,模擬中國股市運(yùn)行,得出了類似于股票市場運(yùn)行的非線性特征,為研究股市復(fù)雜性提供了新思路。
【作者單位】： 湖南大學(xué)經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易學(xué)院;湖南城市學(xué)院;
【關(guān)鍵詞】： 復(fù)雜性 演化金融學(xué) 計(jì)算機(jī)金融 競爭 混沌 多分形
【基金】：湖南省社科重點(diǎn)項(xiàng)目(13ZDB63)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一、引言大量研究表明股票市場是一個非線性的復(fù)雜動力系統(tǒng),其時間上的不可逆性、線路上的多重因果反饋及不確定性使其呈現(xiàn)巨大的復(fù)雜性,國內(nèi)外專家學(xué)者對此進(jìn)行了深入的研究。徐緒松、陳彥斌利用滬深股市的數(shù)據(jù),對我國股票市場進(jìn)行了正態(tài)性檢驗(yàn),證明了滬深股市各階段對數(shù)收益

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本文編號：561990