本文關鍵詞：基于Lotka-Volterra模型的中國股票市場非線性特征——一個生態(tài)學的視角

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【摘要】：股票市場是一個非線性的復雜動力系統(tǒng),將生態(tài)學的多種群Lotka-Volterra競爭模型進行改進后引入到股票市場,通過系統(tǒng)仿真,模擬中國股市運行,得出了類似于股票市場運行的非線性特征,為研究股市復雜性提供了新思路。
【作者單位】： 湖南大學經濟與貿易學院;湖南城市學院;
【關鍵詞】： 復雜性 演化金融學 計算機金融 競爭 混沌 多分形
【基金】：湖南省社科重點項目(13ZDB63)
【分類號】：F832.51
【正文快照】： 一、引言大量研究表明股票市場是一個非線性的復雜動力系統(tǒng),其時間上的不可逆性、線路上的多重因果反饋及不確定性使其呈現(xiàn)巨大的復雜性,國內外專家學者對此進行了深入的研究。徐緒松、陳彥斌利用滬深股市的數據,對我國股票市場進行了正態(tài)性檢驗,證明了滬深股市各階段對數收益

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本文編號：561990