本文關(guān)鍵詞：住房按揭貸款違約損失率預(yù)測模型研究

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【摘要】：本文用log-log回歸法、logistic回歸法、分類及回歸樹法分別構(gòu)建住房按揭貸款違約損失率預(yù)測模型,并將這三類模型及歷史數(shù)據(jù)平均法模型對樣本內(nèi)、外數(shù)據(jù)的預(yù)測效果進行比較分析。研究結(jié)果表明:針對住房按揭貸款違約損失率,logistic回歸方法預(yù)測效果最好,分類及回歸樹方法其次,而log-log回歸方法預(yù)測誤差最大。模型回歸結(jié)果還表明,貸款價值比越高,違約損失率越大;貸款年齡越大,違約損失率越小;信用按揭貸款違約損失率顯著高于抵押貸款;華東、華南和西南地區(qū)的違約損失率比華北地區(qū)要小;面積大的房屋貸款違約損失率更大。
【作者單位】： 中國工商銀行辦公室;
【關(guān)鍵詞】： 住房按揭貸款 違約損失率 預(yù)測模型 貸款價值比
【分類號】：F224;F832.45
【正文快照】： 一、引言新巴塞爾協(xié)議規(guī)定商業(yè)銀行在對信用風(fēng)險資本要求進行管理時,可以從兩種主要的評估方法中任選一種。第一種是標準法,依據(jù)監(jiān)管規(guī)定和外部評級結(jié)果,以標準化的方法評估信用風(fēng)險資本要求;第二種是內(nèi)部評級法,允許銀行采用自行開發(fā)的內(nèi)部評級模型評估信用風(fēng)險資本要求。根

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