本文關(guān)鍵詞：財(cái)通證券融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制研究

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【摘要】：融資融券自2010年3月在我國(guó)大陸正式推出之后,其業(yè)務(wù)規(guī)模得到了飛快的發(fā)展,截至2015年12月30日,兩市融資融券余額達(dá)到融資融券余額11737億元,其中,融券余額31.34億元�？焖俪砷L(zhǎng)的融資融券業(yè)務(wù)在2015年跌宕起伏的行情經(jīng)歷了重要的考驗(yàn)。融資融券業(yè)務(wù)在給證券公司帶來可觀的收益的同時(shí),也提出了新的挑戰(zhàn),證券公司該如何有效地控制相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)?本文以浙江省一家綜合性特色的財(cái)通證券公司為研究對(duì)象,首先對(duì)融資融券業(yè)務(wù)操作流程和交易流程進(jìn)行介紹,其次通過普通交易與融資融券交易的對(duì)比分析其特點(diǎn),再次介紹剖析財(cái)通證券融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)及成因;融資融券業(yè)務(wù)的特征及功能決定了證券公司開展融資融券業(yè)務(wù)的必要性及風(fēng)險(xiǎn)性。最后,從財(cái)通證券融資融券業(yè)務(wù)操作流程所涉及的環(huán)節(jié)和交易流程的特性出發(fā),一方面對(duì)貫穿融資融券開展業(yè)務(wù)的四個(gè)操作環(huán)節(jié):征信及授信管理、適當(dāng)性制度和投資者教育、信用賬戶和合同管理、客戶服務(wù)與客戶投訴管理制度的研究,對(duì)各環(huán)節(jié)的存在的風(fēng)險(xiǎn)要點(diǎn)進(jìn)行防控,并對(duì)其相應(yīng)管理制度提出設(shè)計(jì)優(yōu)化;另一方面對(duì)貫穿于融資融券業(yè)務(wù)市場(chǎng)交易的多維度動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理策略進(jìn)行研究,包括健全融資融券風(fēng)險(xiǎn)控制組織架構(gòu),事前的風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)管理與全面防控,事中的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)預(yù)警和通知送達(dá),事后的風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制處置與債務(wù)追償,突發(fā)事件應(yīng)急管理;并對(duì)其各環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)量化評(píng)價(jià)體系、系統(tǒng)前段控制、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警、平倉(cāng)處置等控制要點(diǎn)進(jìn)行研究,形成適度彈性的風(fēng)險(xiǎn)管控體系。本文的研究,將會(huì)為財(cái)通證券防范融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理工作提供指導(dǎo),為其他券商開展融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)控制提供借鑒。
【關(guān)鍵詞】：財(cái)通證券 融資融券業(yè)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)管理
【學(xué)位授予單位】：蘭州理工大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2016
【分類號(hào)】：F832.51
【目錄】：

• 摘要5-6
• Abstract6-9
• 第1章 緒論9-18
• 1.1 選題背景與研究意義9-11
• 1.1.1 選題背景9-11
• 1.1.2 研究意義11
• 1.2 國(guó)內(nèi)外相關(guān)研究現(xiàn)狀11-14
• 1.2.1 國(guó)外研究綜述11-12
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)研究綜述12-14
• 1.2.3 研究啟示14
• 1.3 研究?jī)?nèi)容與研究方法14-18
• 1.3.1 研究?jī)?nèi)容14-17
• 1.3.2 研究方法17-18
• 第2章 融資融券業(yè)務(wù)概述18-22
• 2.1 融資融券業(yè)務(wù)的概念18-19
• 2.2 融資融券交易的特點(diǎn)19
• 2.3 融資融券的功能19-20
• 2.4 融資融券相關(guān)制度20-22
• 第3章 財(cái)通證券融資融券業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)剖析22-27
• 3.1 財(cái)通證券融資融券業(yè)務(wù)的發(fā)展現(xiàn)狀22-23
• 3.1.1 財(cái)通證券融資融券業(yè)務(wù)發(fā)展概況22
• 3.1.2 財(cái)通證券融資融券業(yè)務(wù)組織架構(gòu)22-23
• 3.2 財(cái)通證券融資融券業(yè)務(wù)存在的風(fēng)險(xiǎn)類型23-25
• 3.2.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)及杠桿風(fēng)險(xiǎn)23-24
• 3.2.2 業(yè)務(wù)管理風(fēng)險(xiǎn)24
• 3.2.3 客戶信用風(fēng)險(xiǎn)24-25
• 3.2.4 風(fēng)險(xiǎn)處置執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)25
• 3.2.5 信息技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)25
• 3.3 財(cái)通證券融資融券業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)原因分析25-27
• 3.3.1 系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)-市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)25-26
• 3.3.2 財(cái)通證券因業(yè)務(wù)流程及風(fēng)險(xiǎn)策略方面的原因26
• 3.3.3 投資者風(fēng)險(xiǎn)控制能力薄弱造成的風(fēng)險(xiǎn)26-27
• 第四章 財(cái)通證券融資融券業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施27-53
• 4.1 征信及授信管理的管理制度優(yōu)化27-38
• 4.1.1 征信調(diào)查及客戶評(píng)級(jí)管理的優(yōu)化28-35
• 4.1.2 授信額度及發(fā)放管理的優(yōu)化35-36
• 4.1.3 征信及授信管理的動(dòng)態(tài)管理的優(yōu)化36-38
• 4.2 適當(dāng)性制度及投資者教育管理的優(yōu)化38-41
• 4.2.1 融資融券適當(dāng)性管理制度要求及投資者教育目標(biāo)38-39
• 4.2.2 融資融券投資者教育內(nèi)容及形式39-40
• 4.2.3 融資融券投資者教育管理優(yōu)化40-41
• 4.3 信用賬戶管理及合同管理41-47
• 4.3.1 信用賬戶管理的優(yōu)化42-43
• 4.3.2 合同管理的優(yōu)化43-47
• 4.4 融資融券客戶服務(wù)及客戶投訴管理的優(yōu)化47-53
• 4.4.1 融資融券客戶服務(wù)體系及內(nèi)容的優(yōu)化47-48
• 4.4.2 融資融券客戶投訴及回訪管理優(yōu)化48-51
• 4.4.3 客戶服務(wù)留痕及投訴處理回訪跟蹤流程優(yōu)化51-53
• 第五章 融資融券業(yè)務(wù)多維度動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理策略53-63
• 5.1 健全風(fēng)險(xiǎn)控制組織結(jié)構(gòu)，，強(qiáng)化內(nèi)部控制53-54
• 5.2 融資融券業(yè)務(wù)事前的風(fēng)險(xiǎn)主動(dòng)管理與全面防控54-56
• 5.2.1 標(biāo)的證券和擔(dān)保證券主動(dòng)管理54-55
• 5.2.2 集中度風(fēng)險(xiǎn)和交易風(fēng)險(xiǎn)的主動(dòng)管理55-56
• 5.3 融資融券業(yè)務(wù)事中的風(fēng)險(xiǎn)實(shí)時(shí)預(yù)警和處置措施56-58
• 5.3.1 客戶維持擔(dān)保比例盯盤56-57
• 5.3.2 合約到期預(yù)警盯盤57
• 5.3.3 身份證件到期及特定客戶交易買賣預(yù)警57-58
• 5.4 融資融券業(yè)務(wù)事后的風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)制處置與債務(wù)追償-平倉(cāng)管理58-60
• 5.4.1 平倉(cāng)啟動(dòng)的條件和執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)58-59
• 5.4.2 平倉(cāng)操作的原則59
• 5.4.3 平倉(cāng)策略59-60
• 5.5 融資融券業(yè)務(wù)突發(fā)事件應(yīng)急管理60-63
• 5.5.1 應(yīng)急處置原則、組織體系及職責(zé)60-61
• 5.5.2 應(yīng)急處置預(yù)警和報(bào)告機(jī)制61-62
• 5.5.3 應(yīng)急演練62-63
• 結(jié)論與展望63-64
• 參考文獻(xiàn)64-66
• 附表 追加擔(dān)保物通知書與強(qiáng)制平倉(cāng)結(jié)果通知單66-69
• 致謝69

【相似文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 丁淼;;融資融券[J];股市動(dòng)態(tài)分析;2006年33期

2 張銳;;融資融券:股市的“助推器”[J];中國(guó)外資;2006年09期

3 李琳;;融資融券：魔鬼之后是天使[J];新遠(yuǎn)見;2006年06期

4 張銳;;融資融券:給股市一個(gè)支點(diǎn)[J];中國(guó)房地產(chǎn)金融;2007年01期

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本文編號(hào)：533986