本文關(guān)鍵詞：基于隨機(jī)前沿分析（SFA）方法的微小貸款定價(jià)研究，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：微小貸款是為個(gè)體工商戶和微型企業(yè)主提供的小額短期準(zhǔn)信用貸款,強(qiáng)調(diào)用市場(chǎng)化方式解決高成本及高風(fēng)險(xiǎn)問題,注重機(jī)構(gòu)的可持續(xù)性與盈利性。市場(chǎng)化定價(jià)是順利開展微小貸款業(yè)務(wù)的必然選擇。市場(chǎng)化定價(jià)包括兩方面內(nèi)涵：一是利率定價(jià)排除政策性干預(yù),完全交由市場(chǎng)決定；二是利率定價(jià)由供需雙方共同決定而不是僅由單方確定。尤其是在微小貸款市場(chǎng)由發(fā)展階段向擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)變的背景下,市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益加劇,客戶的議價(jià)能力逐漸增強(qiáng),機(jī)構(gòu)在定價(jià)時(shí)必須更加關(guān)注如何實(shí)現(xiàn)提高盈利性與擴(kuò)大市場(chǎng)份額之間的平衡。嘗試將隨機(jī)前沿分析(SFA)方法應(yīng)用于微小貸款定價(jià)領(lǐng)域,技術(shù)非效率項(xiàng)可用以表征客戶的議價(jià)能力,這或許是將需求方的因素引入到微小貸款定價(jià)模型中的有效途徑。 本文首先界定微小貸款的概念與構(gòu)成要素,揭示出微小貸款業(yè)務(wù)的商業(yè)性質(zhì)和本質(zhì)特征是其需由市場(chǎng)化定價(jià)的內(nèi)在原因,而目前國內(nèi)微小貸款正處于由發(fā)展階段向擴(kuò)張階段轉(zhuǎn)變過程中的市場(chǎng)背景構(gòu)成了探索新型定價(jià)模型的外部條件,新型的微小貸款定價(jià)模型必須能夠協(xié)調(diào)供需雙方的關(guān)系。其次本文對(duì)隨機(jī)前沿分析(SFA)方法進(jìn)行簡(jiǎn)單介紹并分析利用其為微小貸款定價(jià)的原理與具體步驟。在此基礎(chǔ)上本文針對(duì)微小貸款的構(gòu)成要素與內(nèi)在特征,分析其投入要素與產(chǎn)出要素并確定各個(gè)指標(biāo)的測(cè)算方法,構(gòu)造隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)中的確定性部分。之后本文利用樣本數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證分析,確定具體的定價(jià)模型并利用其為新業(yè)務(wù)定價(jià),對(duì)該模型與其他定價(jià)方法所得結(jié)果之間的比較表明該模型能夠有效實(shí)現(xiàn)微小貸款定價(jià)模型設(shè)計(jì)目標(biāo)。文末是主要研究結(jié)論的總結(jié)與未來研究方向的展望。
【關(guān)鍵詞】：微小貸款 市場(chǎng)發(fā)展階段 隨機(jī)前沿分析(SFA)方法 定價(jià)
【學(xué)位授予單位】：浙江大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2013
【分類號(hào)】：F832.4;F224
【目錄】：

• 致謝5-6
• 摘要6-7
• Abstract7-9
• 目次9-12
• 圖表12-14
• 1 緒論14-24
• 1.1 選題背景與研究意義14-16
• 1.2 國內(nèi)外研究綜述16-20
• 1.3 研究思路與方法20-22
• 1.4 重點(diǎn)難點(diǎn)與主要?jiǎng)?chuàng)新22-24
• 2 微小貸款發(fā)展現(xiàn)狀24-39
• 2.1 微小貸款概念界定24-29
• 2.1.1 相關(guān)概念辨析24-25
• 2.1.2 微小貸款構(gòu)成要素25-26
• 2.1.3 微小貸款服務(wù)對(duì)象26-29
• 2.2 微小貸款市場(chǎng)發(fā)展階段29-32
• 2.2.1 傳統(tǒng)市場(chǎng)發(fā)展階段理論29-30
• 2.2.2 微小貸款市場(chǎng)發(fā)展階段及競(jìng)爭(zhēng)30-32
• 2.3 國內(nèi)微小貸款發(fā)展現(xiàn)狀32-39
• 2.3.1 國內(nèi)微小貸款發(fā)展歷史32-34
• 2.3.2 國內(nèi)微小貸款發(fā)展現(xiàn)狀34-38
• 2.3.3 國內(nèi)微小貸款發(fā)展階段38-39
• 3 微小貸款市場(chǎng)化定價(jià)的理論分析39-52
• 3.1 微小貸款利率39-41
• 3.1.1 微小貸款利率類型39-40
• 3.1.2 市場(chǎng)化利率的內(nèi)涵40-41
• 3.2 微小貸款市場(chǎng)化定價(jià)的必要性41-44
• 3.2.1 機(jī)構(gòu)角度：持續(xù)經(jīng)營(yíng),擴(kuò)大業(yè)務(wù)覆蓋面41-42
• 3.2.2 客戶角度：理性投資,提高生產(chǎn)效率和還貸率42-43
• 3.2.3 金融市場(chǎng)角度：市場(chǎng)細(xì)分,優(yōu)化金融資源配置43-44
• 3.3 微小貸款市場(chǎng)化定價(jià)的可行性分析44-46
• 3.3.1 利率上限r(nóng)_2在客戶可承受并且愿意承受的范圍之內(nèi)44-45
• 3.3.2 利率下限r(nóng)_1可覆蓋機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)成本并實(shí)現(xiàn)一定收益45-46
• 3.3.3 市場(chǎng)化利率在實(shí)踐中的可行性46
• 3.4 現(xiàn)行定價(jià)方式比較46-50
• 3.4.1 傳統(tǒng)貸款定價(jià)方法46-48
• 3.4.2 微小貸款定價(jià)方式48-49
• 3.4.3 現(xiàn)行定價(jià)方式對(duì)于微小貸款的適用性49-50
• 3.5 新型微小貸款定價(jià)模型設(shè)計(jì)目標(biāo)50-52
• 3.5.1 新型微小貸款定價(jià)模型設(shè)計(jì)原則50
• 3.5.2 新型微小貸款定價(jià)模型設(shè)計(jì)目標(biāo)50-52
• 4 基于隨機(jī)前沿分析方法的微小貸款定價(jià)原理及步驟52-58
• 4.1 隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)模型及原理52-55
• 4.1.1 隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)模型52-53
• 4.1.2 隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)的估計(jì)方法53-54
• 4.1.3 隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)的統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)54-55
• 4.2 基于隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)的微小貸款定價(jià)原理及步驟55-58
• 4.2.1 最優(yōu)技術(shù)效率的微小貸款定價(jià)55-56
• 4.2.2 基于隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)的微小貸款定價(jià)原理56
• 4.2.3 基于隨機(jī)前沿生產(chǎn)函數(shù)的微小貸款定價(jià)步驟56-58
• 5 基于隨機(jī)前沿分析方法的微小貸款定價(jià)模型構(gòu)建58-78
• 5.1 微小貸款業(yè)務(wù)特征與投入要素：指標(biāo)選擇及測(cè)算方法58-75
• 5.1.1 機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)成本58-64
• 5.1.2 客戶信用與能力評(píng)價(jià)64-71
• 5.1.3 項(xiàng)目盈利能力分析71-75
• 5.1.4 其他影響因素75
• 5.2 微小貸款產(chǎn)出指標(biāo)75-76
• 5.3 微小貸款生產(chǎn)函數(shù)：形式及應(yīng)用76-78
• 6 基于隨機(jī)前沿分析方法的微小貸款定價(jià)模型實(shí)際應(yīng)用78-94
• 6.1 研究對(duì)象78
• 6.2 樣本數(shù)據(jù)78-87
• 6.2.1 資金成本率FC_180-81
• 6.2.2 操作成本率OC_181-82
• 6.2.3 客戶評(píng)分CP_182-85
• 6.2.4 項(xiàng)目評(píng)分PP_185-86
• 6.2.5 貸款利率r_186-87
• 6.3 模型建立及求解87-88
• 6.3.1 參數(shù)估計(jì)值87-88
• 6.3.2 最優(yōu)技術(shù)效率ρ及微小貸款定價(jià)公式88
• 6.3.3 新貸款定價(jià)88
• 6.4 結(jié)果分析88-90
• 6.4.1 資金成本率FC與操作成本率OC的影響89-90
• 6.4.2 客戶評(píng)分CP與項(xiàng)目評(píng)分PP的影響90
• 6.4.3 常數(shù)項(xiàng)90
• 6.5 與其他定價(jià)方法的對(duì)比分析90-92
• 6.5.1 其他定價(jià)方法的定價(jià)結(jié)果90-91
• 6.5.2 基于SFA方法的微小貸款定價(jià)模型對(duì)于定價(jià)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)91-92
• 6.6 模型擴(kuò)展形式——基于超越對(duì)數(shù)生產(chǎn)函數(shù)92-94
• 7 主要研究結(jié)論與未來研究方向94-98
• 7.1 主要研究結(jié)論94-97
• 7.1.1 將SFA方法應(yīng)用于微小貸款定價(jià)的內(nèi)在原因94-95
• 7.1.2 將SFA方法應(yīng)用于微小貸款定價(jià)的外部條件95
• 7.1.3 應(yīng)用SFA方法的實(shí)際效果95-97
• 7.2 未來研究方向97-98
• 參考文獻(xiàn)98-104
• 附錄1 Frontier4.1軟件應(yīng)用步驟104-106
• 附錄2 樣本數(shù)據(jù)的技術(shù)效率106-108
• 附錄3 逐步增加變量的模型參數(shù)估計(jì)值108-113
• 作者簡(jiǎn)介113

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本文編號(hào)：476175