本文關(guān)鍵詞：中國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)模式初探，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】： 隨著改革開(kāi)放的逐步深入和WTO后時(shí)代的來(lái)臨,中國(guó)金融市場(chǎng)逐步邁向全面開(kāi)放,金融監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)日趨國(guó)際化,同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)日趨國(guó)際化,客戶(hù)的國(guó)際化、產(chǎn)品的國(guó)際化和利率的國(guó)際化水平不斷提高。在此過(guò)程中,中國(guó)利率市場(chǎng)化改革也取得到了長(zhǎng)足的發(fā)展,商業(yè)銀行在貸款定價(jià)時(shí)已采用了差別化的浮動(dòng)方式,但確定貸款利率浮動(dòng)幅度的隨意性較大、科學(xué)性不強(qiáng),很不適應(yīng)新時(shí)期商業(yè)銀行發(fā)展的要求,商業(yè)銀行對(duì)產(chǎn)品價(jià)格缺乏敏感性和定價(jià)能力不足的問(wèn)題日益突出,而貸款定價(jià)是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理體系的核心組成部分,是保證商業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)穩(wěn)健和持續(xù)經(jīng)營(yíng)的關(guān)鍵因素之一,所以研究并建立現(xiàn)代商業(yè)銀行適用的、科學(xué)合理的貸款定價(jià)方法和模式,具有非常重要的意義。 本文運(yùn)用圖示法、因素分析法、比較分析法和實(shí)證分析法等方法首先闡述、分析了貸款定價(jià)研究的背景和意義;參考國(guó)內(nèi)外學(xué)者對(duì)商業(yè)銀行貸款定價(jià)理論研究取得的部分成果,提出了貸款定價(jià)的基本原理和基本原則;隨后通過(guò)對(duì)西方發(fā)達(dá)國(guó)家商業(yè)銀行貸款定價(jià)主要方法和模型的利弊分析,總結(jié)了西方商業(yè)銀行貸款定價(jià)方法與模型的發(fā)展過(guò)程,即西方商業(yè)銀行貸款定價(jià)關(guān)注的重點(diǎn)因素主要經(jīng)歷了“自身的成本和收益、考慮市場(chǎng)的影響、客戶(hù)與商業(yè)銀行整體業(yè)務(wù)關(guān)系和經(jīng)濟(jì)資本運(yùn)用與貸款風(fēng)險(xiǎn)”四個(gè)階段,定價(jià)模型則主要經(jīng)歷了“成本加成”、“基準(zhǔn)利率加點(diǎn)”、“客戶(hù)盈利分析”、“風(fēng)險(xiǎn)資本定價(jià)”的發(fā)展過(guò)程,并總結(jié)了可以借鑒的有益經(jīng)驗(yàn),對(duì)現(xiàn)代商業(yè)銀行貸款定價(jià)的發(fā)展方向進(jìn)行了判斷,即商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款定價(jià)時(shí)應(yīng)以其與客戶(hù)之間的全面合作關(guān)系為核心,兼顧市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況,貸款利率應(yīng)彌補(bǔ)各項(xiàng)成本、費(fèi)用,補(bǔ)償各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)損失,實(shí)現(xiàn)資本的無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益;接下來(lái)分析了現(xiàn)階段中國(guó)商業(yè)銀行的貸款定價(jià)中存在的問(wèn)題及其原因;最后結(jié)合現(xiàn)代商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則和理念,提出了具有創(chuàng)新思想的貸款定價(jià)方法和貸款定價(jià)模型,并就其正確性與合理性,運(yùn)用實(shí)例進(jìn)行了分析驗(yàn)證,得出了該貸款定價(jià)模型正確且合理的結(jié)論。 本文的主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn)在于:融合眾家之長(zhǎng)和中國(guó)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的現(xiàn)實(shí)情況,進(jìn)一步理順了貸款定價(jià)中各方面的關(guān)系,確定了貸款定價(jià)的出發(fā)點(diǎn)、圍繞的核心及兼顧的因素,提出了“以貸款基準(zhǔn)收益率為出發(fā)點(diǎn),以銀行與客戶(hù)整體業(yè)務(wù)關(guān)系為核心,兼顧市場(chǎng)價(jià)格水平以及貸款風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)”的貸款定價(jià)方法,并運(yùn)用該方法設(shè)計(jì)了易于理解、便于運(yùn)用,對(duì)中國(guó)商業(yè)銀行具有較強(qiáng)適用性的貸款定價(jià)模型。 本文的不足之處是收集到的數(shù)據(jù)較少,從而數(shù)據(jù)分析稍顯不充分。
【關(guān)鍵詞】：商業(yè)銀行 貸款定價(jià) 定價(jià)模式 利率市場(chǎng)化
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2009
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4;F224
【目錄】：

• 中文目錄4-6
• 英文目錄6-8
• 中文摘要8-10
• 英文摘要10-12
• 符號(hào)說(shuō)明12-13
• 第一章 前言13-19
• 一、貸款定價(jià)研究的背景和意義13-14
• (一) 研究的背景13-14
• (二) 研究的意義14
• 二、研究方法14-15
• 三、文獻(xiàn)綜述15-18
• 四、創(chuàng)新與不足18-19
• 第二章 商業(yè)銀行貸款定價(jià)的基本理論19-24
• 一、貸款定價(jià)的基本原理19-21
• 二、貸款定價(jià)的基本原則21-24
• (一) 遵約守法合規(guī)原則22
• (二) 成本與風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配原則22
• (三) 市場(chǎng)化原則22-23
• (四) 差別化原則23
• (五) 共生雙贏原則23-24
• 第三章 西方發(fā)達(dá)國(guó)家的貸款定價(jià)模型分析與借鑒24-28
• 一、成本加成模型24-25
• 二、基準(zhǔn)利率加點(diǎn)模型25-26
• 三、客戶(hù)盈利分析模型26
• 四、風(fēng)險(xiǎn)資本定價(jià)模型26-27
• 五、貸款定價(jià)模型的發(fā)展方向27-28
• 第四章 中國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)行貸款定價(jià)模式存在的問(wèn)題及原因分析28-32
• 一、中國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)行貸款定價(jià)模式存在的問(wèn)題28-30
• (一) 缺乏靈敏的價(jià)格反應(yīng)機(jī)制28
• (二) 價(jià)格錯(cuò)配形成諸多隱性風(fēng)險(xiǎn)28-29
• (三) 風(fēng)險(xiǎn)制約與彌補(bǔ)機(jī)制缺位29
• (四) 風(fēng)險(xiǎn)覆蓋和抵御能力較弱29
• (五) 定價(jià)能力有待提高29-30
• 二、中國(guó)商業(yè)銀行現(xiàn)行貸款定價(jià)模式問(wèn)題的原因分析30-32
• (一) 體制因素30
• (二) 信息因素30
• (三) 觀念因素30
• (四) 成本因素30-31
• (五) 技術(shù)因素31-32
• 第五章 中國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)模式設(shè)計(jì)32-38
• 一、中國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)的影響因素32-35
• (一) 宏觀方面32-33
• (二) 微觀方面33-35
• 二、中國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)模型設(shè)計(jì)35-38
• (一) 貸款基準(zhǔn)收益率的確定35-36
• (二) 根據(jù)貸款風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)調(diào)整貸款利率36-37
• (三) “以客戶(hù)為中心”的貸款定價(jià)方式37-38
• 第六章 中國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)模型驗(yàn)證38-45
• 一、測(cè)算貸款基準(zhǔn)收益率39
• 二、測(cè)算貸款利率浮動(dòng)區(qū)間39-41
• 三、貸款定價(jià)區(qū)間的確定41
• 四、定價(jià)模型的合理性驗(yàn)證41-45
• 第七章 結(jié)論45-46
• 參考文獻(xiàn)46-49
• 致謝49-50
• 攻讀學(xué)位期間發(fā)表的學(xué)位論文目錄50-51
• 學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表51

【引證文獻(xiàn)】

中國(guó)碩士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前3條

1 郭揚(yáng);基于擔(dān)保、定價(jià)及渠道角度對(duì)中小企業(yè)貸款問(wèn)題的研究[D];浙江財(cái)經(jīng)學(xué)院;2011年

2 張會(huì)玲;我國(guó)商業(yè)銀行差異化貸款定價(jià)研究[D];河北大學(xué);2011年

3 任一博;甘肅景泰石林農(nóng)村資金互助社貸款定價(jià)方式研究[D];蘭州大學(xué);2012年

  本文關(guān)鍵詞：中國(guó)商業(yè)銀行貸款定價(jià)模式初探，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

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本文編號(hào)：459472