銀行風(fēng)險事關(guān)銀行的生存和社會的穩(wěn)定。信用風(fēng)險和利率風(fēng)險管理是銀行風(fēng)險管理中的核心內(nèi)容。銀行資產(chǎn)負債組合優(yōu)化是一種總體風(fēng)險控制與資源配給方法。同類研究結(jié)果表明,銀行危機的實質(zhì)在于商業(yè)銀行資產(chǎn)配置失誤,故提高資產(chǎn)配置效益和質(zhì)量對于保持銀行資產(chǎn)“三性”的最佳組合、增強銀行的生存能力和競爭能力至關(guān)重要。 本論文共分六章,第一章緒論闡述了論文的選題依據(jù)、相關(guān)研究進展、研究方法、技術(shù)路線和研究內(nèi)容。第二章建立了基于信用與利率雙重風(fēng)險免疫的資產(chǎn)負債組合優(yōu)化模型。第三章建立了基于非線性區(qū)間函數(shù)風(fēng)險控制的資產(chǎn)負債組合優(yōu)化模型。第四章建立了基于VaR控制預(yù)留缺口的資產(chǎn)負債組合優(yōu)化模型。第五章建立了基于資本充足率約束控制預(yù)留缺口的資產(chǎn)負債組合優(yōu)化模型。第六章結(jié)論與展望。論文的主要研究成果如下： (1)建立了基于信用與利率雙重風(fēng)險免疫的資產(chǎn)負債組合優(yōu)化模型 通過Credit Metrics方法確定貸款等風(fēng)險資產(chǎn)的各期信用等級遷移概率、回收現(xiàn)金流及貼現(xiàn)率,計算信用等級隨機遷移后的各筆風(fēng)險資產(chǎn)的現(xiàn)值,通過揭示市場利率的變化和信用等級遷移的變化共同引起貸款等資產(chǎn)現(xiàn)值變化的規(guī)律性聯(lián)系,建立了同時反映利率風(fēng)險免疫和信用...

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圖4.2R07D在2007年內(nèi)波動量的頻數(shù)分布圖

本文編號：3886637