本文關(guān)鍵詞：資本監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行信貸行為的影響，，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

【摘要】：自1988年巴塞爾協(xié)議Ⅰ頒布以來(lái),以資本充足率監(jiān)管為核心的商業(yè)銀行資本監(jiān)管體系被全球各國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管當(dāng)局所廣泛采納。二十多年來(lái),隨著金融創(chuàng)新日趨加速,巴塞爾委員會(huì)和各國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)也通過(guò)不斷的修訂和完善監(jiān)管措施及細(xì)則,不斷提高資本監(jiān)管的有效性,降低商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)。至危機(jī)爆發(fā)之前,主要發(fā)達(dá)國(guó)家銀行業(yè)的資產(chǎn)充足水平均保持在高位：美國(guó)12.8%(2007)、英國(guó)12.9%(2006)、德國(guó)12.2%(2006)及日本12.9%(2007)等。然而2008年金融危機(jī)卻起始于美國(guó)銀行業(yè)次貸危機(jī),美國(guó)銀行在滿(mǎn)足監(jiān)管充足性要求甚至持有超額資本的情況下,由于次級(jí)貸款出現(xiàn)巨額壞賬而導(dǎo)致次級(jí)抵押貸款機(jī)構(gòu)紛紛破產(chǎn)、投資基金大量倒閉、股市劇烈震蕩,引發(fā)一場(chǎng)蔓延全球的金融危機(jī)。危機(jī)爆發(fā)后,各國(guó)政府紛紛采取“救市”措施,巴塞爾委員會(huì)也推出了巴塞爾協(xié)議Ⅲ；盡管資本監(jiān)管體系更加成熟,主要發(fā)達(dá)國(guó)家直到現(xiàn)在依然圍困在信貸緊縮、經(jīng)濟(jì)衰退的陰霾中。中國(guó)銀行業(yè)在本次危機(jī)中受到的沖擊相對(duì)較少,但也應(yīng)對(duì)本次危機(jī)暴露出的問(wèn)題提高警惕,對(duì)各國(guó)監(jiān)管實(shí)踐采取“取其精華,去其糟粕”的態(tài)度。本文在資本監(jiān)管體系不斷完善的背景下,研究資本監(jiān)管如何影響商業(yè)銀行信貸行為,是否能夠?qū)崿F(xiàn)監(jiān)管初衷。 本文從回顧商業(yè)銀行資本監(jiān)管及商業(yè)銀行信貸行為的理論研究開(kāi)始,首先探究什么是資本監(jiān)管,為何要對(duì)商業(yè)銀行進(jìn)行資本監(jiān)管這兩個(gè)問(wèn)題,并梳理出國(guó)際、國(guó)內(nèi)銀行資本監(jiān)管制度的建立、發(fā)展過(guò)程。隨后研究資本監(jiān)管影響商業(yè)銀行信貸行為的作用機(jī)理,分別探討資本監(jiān)管對(duì)資本不足及資本充足銀行的不同作用效果。通過(guò)統(tǒng)計(jì)我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率現(xiàn)狀后,發(fā)現(xiàn)我國(guó)多數(shù)銀行處于資本充足狀態(tài),資本充足率水平高于監(jiān)管要求。那么資本監(jiān)管如何影響我國(guó)商業(yè)銀行的信貸行為呢?本文采用2004-2011年的面板數(shù)據(jù)進(jìn)行實(shí)證研究,從商業(yè)銀行貸款規(guī)模、信貸擴(kuò)張及貸款集中度三個(gè)角度檢驗(yàn)了資本監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行信貸行為的約束作用。 本文發(fā)現(xiàn),我國(guó)現(xiàn)有的資本監(jiān)管制度對(duì)商業(yè)銀行信貸行為有一定的約束作用：資本監(jiān)管能夠有效控制銀行貸款規(guī)模,并會(huì)導(dǎo)致一定程度的信貸緊縮；資本監(jiān)管會(huì)使銀行貸款集中度下降,商業(yè)銀行通過(guò)增加其貸款組合多樣性來(lái)降低其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)；資本監(jiān)管對(duì)銀行信貸行為的影響具有規(guī)模差異,對(duì)國(guó)有及股份制銀行,資本充足率水平對(duì)貸款規(guī)模的影響并不顯著,而對(duì)于城商行及農(nóng)商行,資本監(jiān)管有顯著的緊縮效應(yīng)。但是現(xiàn)有的資本監(jiān)管制度尚無(wú)法有效的控制商業(yè)銀行的信貸擴(kuò)張速度。本文建議監(jiān)管當(dāng)局在完善資本監(jiān)管制度的同時(shí),也應(yīng)加強(qiáng)對(duì)銀行治理的監(jiān)管,使得商業(yè)銀行更加關(guān)注在經(jīng)營(yíng)中實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)最小化,以維護(hù)銀行業(yè)穩(wěn)健運(yùn)行。
【關(guān)鍵詞】：資本監(jiān)管 信貸緊縮 信貸擴(kuò)張 貸款集中度
【學(xué)位授予單位】：山東大學(xué)
【學(xué)位級(jí)別】：碩士
【學(xué)位授予年份】：2014
【分類(lèi)號(hào)】：F832.4;F832.1
【目錄】：

• 摘要8-10
• ABSTRACT10-12
• 1 緒論12-21
• 1.1 研究背景及意義12-13
• 1.2 文獻(xiàn)綜述13-17
• 1.2.1 國(guó)外文獻(xiàn)綜述13-15
• 1.2.2 國(guó)內(nèi)文獻(xiàn)綜述15-17
• 1.3 研究思路及內(nèi)容17-19
• 1.4 創(chuàng)新與不足19-21
• 2 資本監(jiān)管制度概述21-38
• 2.1 銀行資本21-24
• 2.1.1 經(jīng)濟(jì)資本21-22
• 2.1.2 監(jiān)管資本22-24
• 2.2 資本監(jiān)管存在的必要性24-26
• 2.2.1 銀行的脆弱性24
• 2.2.2 銀行的風(fēng)險(xiǎn)性24-25
• 2.2.3 銀行的風(fēng)險(xiǎn)擴(kuò)散性25-26
• 2.3 銀行資本監(jiān)管制度26-29
• 2.3.1 存款保險(xiǎn)制度27
• 2.3.2 市場(chǎng)準(zhǔn)入監(jiān)管27-28
• 2.3.3 市場(chǎng)約束28
• 2.3.4 資本監(jiān)管制度28-29
• 2.4 國(guó)際資本監(jiān)管制度的發(fā)展歷程29-34
• 2.4.1 1988年巴塞爾資本協(xié)議(巴塞爾協(xié)議Ⅰ)29-30
• 2.4.2 新巴塞爾協(xié)議(巴塞爾協(xié)議Ⅱ)30-32
• 2.4.3 巴塞爾協(xié)議Ⅲ32-34
• 2.5 我國(guó)銀行資本監(jiān)管制度的發(fā)展歷程34-38
• 2.5.1 金融體系市場(chǎng)化轉(zhuǎn)型期(1994-2003)34-35
• 2.5.2 金融體系市場(chǎng)化建立時(shí)期(2004-2010)35-36
• 2.5.3 金融體系國(guó)際化發(fā)展時(shí)期(2011至今)36-38
• 3 商業(yè)銀行信貸行為38-42
• 3.1 我國(guó)商業(yè)銀行貸款規(guī)模情況38-39
• 3.2 我國(guó)商業(yè)貸款結(jié)構(gòu)情況39-42
• 4 資本監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行信貸行為的影響機(jī)理42-46
• 4.1 資本監(jiān)管對(duì)資本不足銀行信貸行為的影響42-43
• 4.2 資本監(jiān)管對(duì)資本充足銀行信貸行為的影響43-46
• 4.2.1 銀行持有超額資本的動(dòng)機(jī)分析43-44
• 4.2.2 資本監(jiān)管對(duì)資本充足銀行信貸行為的影響44-46
• 5 我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率現(xiàn)狀46-49
• 5.1 我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率水平現(xiàn)狀46-48
• 5.2 資本達(dá)標(biāo)情況介紹48-49
• 6 資本監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行信貸行為影響的實(shí)證研究49-62
• 6.1 研究設(shè)計(jì)49-54
• 6.1.1 模型構(gòu)建49-51
• 6.1.2 具體變量解釋51-54
• 6.2 實(shí)證結(jié)果分析54-62
• 6.2.1 多重共線(xiàn)性檢驗(yàn)54
• 6.2.2 變量描述性統(tǒng)計(jì)54-56
• 6.2.3 實(shí)證結(jié)果分析56-62
• 7 結(jié)論及建議62-64
• 參考文獻(xiàn)64-69
• 致謝69-70
• 學(xué)位論文評(píng)閱及答辯情況表70

【參考文獻(xiàn)】

中國(guó)期刊全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前10條

1 范小云;肖立晟;王博;;銀行監(jiān)管對(duì)銀行業(yè)結(jié)構(gòu)演進(jìn)的影響——基于市場(chǎng)準(zhǔn)入與經(jīng)營(yíng)范圍監(jiān)管視角的研究[J];財(cái)經(jīng)研究;2010年04期

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中國(guó)博士學(xué)位論文全文數(shù)據(jù)庫(kù) 前1條

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  本文關(guān)鍵詞：資本監(jiān)管對(duì)商業(yè)銀行信貸行為的影響，由筆耕文化傳播整理發(fā)布。

本文編號(hào)：381208