發(fā)布時(shí)間：2023-04-08 18:13

　　金融監(jiān)管是維持金融系統(tǒng)穩(wěn)定和避免系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)的有效保證。2008年次貸危機(jī)的爆發(fā)使得各國(guó)監(jiān)管當(dāng)局逐漸認(rèn)識(shí)到逆周期資本緩沖的重要性。在此背景下,2010年發(fā)布的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》及2013年我國(guó)實(shí)行的《商業(yè)銀行資本管理辦法》都對(duì)逆周期資本緩沖提出了要求。這對(duì)削弱順周期性所帶來的潛在風(fēng)險(xiǎn),維護(hù)金融體系穩(wěn)定有著重要的作用。本文基于宏觀審慎政策框架對(duì)我國(guó)商業(yè)銀行逆周期資本緩沖進(jìn)行研究。基于相關(guān)理論與文獻(xiàn)的回顧和梳理,本文總結(jié)了國(guó)際發(fā)達(dá)金融市場(chǎng)對(duì)逆周期資本緩沖實(shí)施經(jīng)驗(yàn),并剖析我國(guó)逆周期資本緩沖監(jiān)管和實(shí)際表現(xiàn)。進(jìn)一步地,通過HP濾波法實(shí)證檢驗(yàn)國(guó)際上頗具爭(zhēng)議的《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》建議緩沖資本計(jì)提的掛鉤指標(biāo)“信貸/GDP”在我國(guó)的有效性,為我國(guó)逆周期資本緩沖的具體實(shí)施提供參考。隨后基于我國(guó)16家上市銀行2006-2019年數(shù)據(jù)驗(yàn)證我國(guó)商業(yè)銀行資本緩沖水平的逆周期性,并進(jìn)一步從時(shí)間角度探討《商業(yè)銀行資本管理辦法》實(shí)施前后對(duì)銀行資本緩沖行為的影響。結(jié)果發(fā)現(xiàn),《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》中逆周期資本緩沖計(jì)提的掛鉤變量信貸/GDP在我國(guó)有一定的適用性及可行性,依據(jù)該指標(biāo)與其HP濾波法計(jì)算的長(zhǎng)期趨勢(shì)值偏離程度對(duì)逆周期資本緩沖進(jìn)行計(jì)提...

【文章頁(yè)數(shù)】：48 頁(yè)

【學(xué)位級(jí)別】：碩士

【文章目錄】：
摘要
abstract
第一章 緒論
    第一節(jié) 研究背景及意義
        一、研究背景
        二、研究意義
    第二節(jié) 本文的研究思路、研究框架
        一、研究思路
        二、研究框架
    第三節(jié) 研究方法、創(chuàng)新點(diǎn)及不足
        一、研究方法
        二、創(chuàng)新點(diǎn)及不足
第二章 文獻(xiàn)綜述及理論基礎(chǔ)
    第一節(jié) 國(guó)內(nèi)外文獻(xiàn)綜述
        一、逆周期資本緩沖的必要性及有效性
        二、逆周期資本緩沖的掛鉤變量確定
        三、逆周期資本緩沖在我國(guó)的適用性
        四、商業(yè)銀行資本緩沖水平的周期性研究
        五、文獻(xiàn)評(píng)述
    第二節(jié) 逆周期資本緩沖理論基礎(chǔ)
        一、金融體系順周期性解釋
        二、宏觀審慎監(jiān)管
        三、《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》的逆周期資本緩沖要求
        四、逆周期資本緩沖作用機(jī)制
第三章 逆周期資本緩沖:國(guó)際經(jīng)驗(yàn)及現(xiàn)狀
    第一節(jié) 逆周期資本緩沖的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)
        一、美國(guó)
        二、英國(guó)
        三、中國(guó)香港
        四、經(jīng)驗(yàn)與啟示
    第二節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行逆周期資本緩沖現(xiàn)狀分析
        一、我國(guó)逆周期資本監(jiān)管要求
        二、我國(guó)商業(yè)銀行逆周期資本緩沖現(xiàn)狀分析
第四章 我國(guó)商業(yè)銀行逆周期資本緩沖實(shí)證研究
    第一節(jié) 《巴塞爾協(xié)議Ⅲ》逆周期資本緩沖在我國(guó)的適用性檢驗(yàn)
        一、指標(biāo)選取與數(shù)據(jù)來源
        二、實(shí)證檢驗(yàn)
        三、實(shí)證結(jié)果分析
    第二節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行逆周期資本緩沖實(shí)證研究設(shè)計(jì)
        一、研究方法
        二、研究設(shè)計(jì)及計(jì)量模型
        三、變量選取及數(shù)據(jù)處理
    第三節(jié) 我國(guó)商業(yè)銀行逆周期資本緩沖實(shí)證結(jié)果分析
        一、主要變量的描述性統(tǒng)計(jì)
        二、平穩(wěn)性檢驗(yàn)
        三、基準(zhǔn)模型回歸結(jié)果
        四、《商業(yè)銀行資本管理辦法》實(shí)施前后回歸結(jié)果
    第四節(jié) 小結(jié)
第五章 結(jié)論及對(duì)策建議
    第一節(jié) 結(jié)論
    第二節(jié) 對(duì)策建議
        一、對(duì)監(jiān)管部門的建議
        二、對(duì)商業(yè)銀行的建議
參考文獻(xiàn)
攻讀學(xué)位期間的研究成果
致謝



本文編號(hào)：3786240