現(xiàn)代金融系統(tǒng)因各種連接相互高度依賴而形成了復雜的金融網(wǎng)絡,金融機構(gòu)的相互連接可能導致沖擊在金融網(wǎng)絡中進行傳染形成系統(tǒng)性風險,次貸危機正是典型例子。近十余年,網(wǎng)絡科學發(fā)展迅速,并逐步應用于金融傳染的研究,推動其成為金融穩(wěn)定領域新的研究方向。 本文從網(wǎng)絡視角,主要基于銀行機構(gòu)(系統(tǒng))間相互借貸連接形成的銀行網(wǎng)絡,模擬分析不同沖擊在銀行網(wǎng)絡中的風險傳染效應,以深入對金融系統(tǒng)性風險形成和傳染機制的理解。主要研究工作和結(jié)論如下： 1.系統(tǒng)性風險傳染機制理論分析。信用沖擊表現(xiàn)為銀行機構(gòu)對其債務違約致使債權(quán)銀行資產(chǎn)受損,并可能產(chǎn)生連鎖效應；市場流動性沖擊通常表現(xiàn)為資產(chǎn)的削價銷售并影響所有銀行,產(chǎn)生網(wǎng)絡外部性；融資流動性沖擊的典型表現(xiàn)是銀行間債務展期風險上升,單個銀行面臨融資流動性沖擊采取的流動性貯藏行為可能導致銀行間市場凍結(jié),產(chǎn)生網(wǎng)絡外部性�；诰W(wǎng)絡的傳染模型分析表明,信用沖擊傳染效應呈現(xiàn)衰減特征,市場流動性沖擊傳染效應呈現(xiàn)放大特征,融資流動性沖擊不具備衰減特征。次貸危機正是信用沖擊、融資流動性沖擊和市場流動性沖擊交互作用引起了風險傳染的結(jié)果。 2.跨境銀行網(wǎng)絡風險傳染分析。以BIS的跨境金融債權(quán)數(shù)...

【文章頁數(shù)】：171 頁

【學位級別】：博士

【文章目錄】：
摘要
Abstract
第1章 緒論
    1.1 研究問題和意義
    1.2 技術(shù)路線
    1.3 研究內(nèi)容與邏輯結(jié)構(gòu)
    1.4 概念界定
    1.5 創(chuàng)新和不足
第2章 文獻述評
    2.1 引言
    2.2 基于簡單銀行網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的風險傳染理論分析
    2.3 現(xiàn)實銀行網(wǎng)絡的結(jié)構(gòu)特征分析
    2.4 基于復雜網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的風險傳染分析
    2.5 國內(nèi)銀行系統(tǒng)風險傳染分析
    2.6 跨境銀行系統(tǒng)風險傳染分析
    2.7 總結(jié)和未來研究方向
第3章 系統(tǒng)性風險傳染機制分析
    3.1 引言
    3.2 系統(tǒng)性風險傳染機制
    3.3 基于網(wǎng)絡的系統(tǒng)性風險傳染模型
    3.4 小結(jié)
    附錄 3A 次貸危機的背景
第4章 跨境銀行網(wǎng)絡風險傳染分析
    4.1 引言
    4.2 跨境銀行網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)及其演變
    4.3 數(shù)據(jù)
    4.4 模擬結(jié)果——基于IBB數(shù)據(jù)
    4.5 模擬結(jié)果——基于URB數(shù)據(jù)
    4.6 跨境銀行網(wǎng)絡系統(tǒng)性風險及其變化
    4.7 結(jié)論和政策含義
    附錄 4A
第5章 中國銀行網(wǎng)絡風險傳染分析
    5.1 引言
    5.2 數(shù)據(jù)
    5.3 方法
    5.4 中國銀行網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)分析
    5.5 模擬結(jié)果
    5.6 結(jié)論和政策含義
    附錄 5A
第6章 網(wǎng)絡視角下的宏觀審慎監(jiān)管分析
    6.1 引言
    6.2 金融機構(gòu)的系統(tǒng)全面監(jiān)管
    6.3 金融網(wǎng)絡結(jié)構(gòu)的調(diào)控
    6.4 大而不倒和太過關(guān)聯(lián)而不倒問題
    6.5 小結(jié)
    附錄 6A
第7章 全文總結(jié)與展望
    7.1 主要內(nèi)容和研究結(jié)論
    7.2 未來研究方向
參考文獻
后記
攻讀博士學位期間已發(fā)表或完成的論文
攻讀博士學位期間主持和參與的研究課題



本文編號：3756815