可轉(zhuǎn)換債券是可以按固定價格轉(zhuǎn)成股票的一種混合型金融工具,對其價格的合理度量頗具重要性.文章將雙分數(shù)布朗運動與Ornstein-Uhlenback過程相結(jié)合,考慮利率服從Vasicek模型,建立隨機利率下股票價格遵循雙分數(shù)Ornstein-Uhlenback過程的數(shù)學模型.采用保險精算方法,討論了隨機利率下可轉(zhuǎn)換債券的定價公式. 

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【文章目錄】：
1 模型
2 可轉(zhuǎn)換債券定價


【參考文獻】：
期刊論文
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本文編號：3691939