在標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格和匯率均為隨機(jī)的情況下,用含有Poisson過(guò)程的Ito-Skorohod隨機(jī)微分方程描述股票價(jià)格的運(yùn)動(dòng).在考慮匯率風(fēng)險(xiǎn)的情況下,利用鞅定價(jià)技巧（風(fēng)險(xiǎn)中性方法）和多元統(tǒng)計(jì)分析,計(jì)算并推導(dǎo)出一種基于離散幾何平均資產(chǎn)的國(guó)外股票回望買入期權(quán)的定價(jià)公式.該公式可為未來(lái)國(guó)內(nèi)出現(xiàn)的同類期權(quán)的合理定價(jià)提供參考. 

【文章來(lái)源】：延邊大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2019,45(04)

【文章頁(yè)數(shù)】：7 頁(yè)

【文章目錄】：
1 經(jīng)濟(jì)變量的隨機(jī)過(guò)程
2 風(fēng)險(xiǎn)中性概率測(cè)度和數(shù)學(xué)模型
    2.1 風(fēng)險(xiǎn)中性概率測(cè)度
    2.2 幾何平均亞式期權(quán)的定義和數(shù)學(xué)模型
    2.3 期權(quán)標(biāo)的資產(chǎn)的說(shuō)明
    2.4 期權(quán)的回望時(shí)段和到期收益的說(shuō)明
3 分布函數(shù)及其分布密度的說(shuō)明
4 期權(quán)定價(jià)公式及其求解
    4.1 模型的求解
        1)計(jì)算式(4)右邊的第1項(xiàng).
        2)計(jì)算式(4)右邊的第2項(xiàng).
    4.2 模型結(jié)論及展望


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]基于跳擴(kuò)散過(guò)程的回望期權(quán)定價(jià)的數(shù)值算法[J]. 黃東南,周圣武.  大學(xué)數(shù)學(xué). 2019(01)
[2]基于匯率和違約雙重風(fēng)險(xiǎn)下的外國(guó)股票亞式交換期權(quán)的定價(jià)公式[J]. 潘素娟,陳逢明,李時(shí)銀.  延邊大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2017(03)
[3]跳躍擴(kuò)散型離散算術(shù)平均資產(chǎn)浮動(dòng)執(zhí)行價(jià)的回望買權(quán)定價(jià)[J]. 左玲,李時(shí)銀,丁海燕.  廈門(mén)大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2014(06)
[4]隨機(jī)利率下的外匯歐式期權(quán)定價(jià)[J]. 吳永紅,李瓊,金勇.  武漢理工大學(xué)學(xué)報(bào)(交通科學(xué)與工程版). 2011(05)
[5]與匯率相關(guān)的幾何平均亞式交換期權(quán)定價(jià)公式[J]. 郭峰,李時(shí)銀.  福州大學(xué)學(xué)報(bào)(自然科學(xué)版). 2007(05)



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