銀行間拆借市場是銀行間短期資金流動的平臺,是貨幣資產(chǎn)流動的載體,反映了市場對貨幣資產(chǎn)的需求狀況。本文分析了影響銀行間拆借市場交易強(qiáng)度的主要因素,包括度量貨幣立場的shibor利率,衡量股市交易狀況的交易量、交易價(jià)格等。本文通過選取15家上市銀行自2010年第一季度至2018第三季度報(bào)表中的拆借入業(yè)務(wù)等相關(guān)數(shù)據(jù),利用信息熵原理來模擬構(gòu)建上市銀行交易網(wǎng)絡(luò)圖,得到代表銀行拆借業(yè)務(wù)頻率的網(wǎng)絡(luò)中心度。通過使用VAR模型,測算了利率與股市波動對銀行拆借業(yè)務(wù)發(fā)生頻率之間的關(guān)系。研究結(jié)果表明利率水平上升對銀行拆借業(yè)務(wù)的增長產(chǎn)生負(fù)向影響,而股市價(jià)格和股市交易量上升會刺激銀行間的交易需求,可以說銀行間拆借網(wǎng)絡(luò)特征在一定程度上可以作為反應(yīng)市場變化的指標(biāo)。 

【文章來源】：西安電子科技大學(xué)學(xué)報(bào)(社會科學(xué)版). 2019,29(04)

【文章頁數(shù)】：12 頁

【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
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博士論文
[1]我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險(xiǎn)信息披露研究[D]. 史燕麗.北京交通大學(xué) 2018
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本文編號：3634135