息差作為我國商業(yè)銀行獲取利潤的主要方式,決定著商業(yè)銀行的競爭力及其市場地位。隨著我國利率市場化改革的不斷深入、銀行業(yè)市場競爭的加劇及外資銀行的涌入,商業(yè)銀行的盈利方式和盈利水平必將受到重大沖擊。提升息差管理水平已經(jīng)成為當前我國商業(yè)銀行的現(xiàn)實要求,特別是在利率市場化的背景下,研究息差管理對解決我國商業(yè)銀行的盈利能力下滑問題、增強銀行競爭力以至于金融體系健康發(fā)展具有重要意義。本文在梳理國內(nèi)外息差研究現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上借鑒前人的研究,結(jié)合我國當前商業(yè)銀行管理的現(xiàn)實情況,從提升競爭力的角度對國內(nèi)上市商業(yè)銀行息差管理進行分析。具體來說,本文基于息差管理的相關(guān)理論,首先介紹了國內(nèi)商業(yè)銀行息差的分化及管理的現(xiàn)狀。借鑒國內(nèi)外研究成果分析影響商業(yè)銀行息差的宏觀和微觀因素,構(gòu)建商業(yè)銀行息差管理的理論模型。其次,通過商業(yè)銀行競爭力影響因素分析,梳理商業(yè)銀行息差管理促進其競爭力提升的機理。然后通過2010-2018年國內(nèi)16家上市商業(yè)銀行樣本數(shù)據(jù)進行實證分析,一方面建立多元線性回歸模型找到對商業(yè)銀行息差具有顯著性影響的變量,以此構(gòu)建商業(yè)銀行息差管理的框架。另一方面用主成分分析法歸納上市商業(yè)銀行息差管理的四個維度,明... 

【文章來源】：遼寧科技大學遼寧省

【文章頁數(shù)】：70 頁

【學位級別】：碩士

【文章目錄】：
中文摘要
ABSTRACT
1 緒論
    1.1 研究背景及目的意義
        1.1.1 研究背景
        1.1.2 研究目的
        1.1.3 研究意義
    1.2 國內(nèi)外研究現(xiàn)狀
        1.2.1 國內(nèi)研究現(xiàn)狀
        1.2.2 國外研究現(xiàn)狀
        1.2.3 簡要評述
    1.3 研究內(nèi)容與技術(shù)路線圖
        1.3.1 研究內(nèi)容
        1.3.2 技術(shù)路線圖
    1.4 研究方法與創(chuàng)新點
        1.4.1 研究方法
        1.4.2 研究創(chuàng)新之處
    1.5 本章小結(jié)
2 相關(guān)概念界定及基礎(chǔ)理論
    2.1 基本概念的界定
        2.1.1 息差及衡量指標
        2.1.2 息差管理
        2.1.3 商業(yè)銀行競爭力
    2.2 相關(guān)理論基礎(chǔ)
        2.2.1 交易商模型
        2.2.2 核心競爭力理論
        2.2.3 商業(yè)銀行資產(chǎn)負債綜合管理理論
    2.3 本章小結(jié)
3 商業(yè)銀行息差管理的現(xiàn)狀及理論分析
    3.1 國內(nèi)上市商業(yè)銀行息差分化及管理現(xiàn)狀分析
        3.1.1 息差分化現(xiàn)狀
        3.1.2 息差管理的現(xiàn)狀
    3.2 國內(nèi)上市銀行息差管理的理論模型
        3.2.1 息差影響因素
        3.2.2 商業(yè)銀行息差管理框架
    3.3 息差管理與商業(yè)銀行競爭力分析
        3.3.1 商業(yè)銀行競爭力分析
        3.3.2 息差管理提升商業(yè)銀行競爭力的機理分析
    3.4 本章小結(jié)
4 基于提升競爭力視角的息差管理實證分析
    4.1 息差影響因素的實證分析
        4.1.1 樣本選取及數(shù)據(jù)來源
        4.1.2 描述性統(tǒng)計分析
        4.1.3 相關(guān)性分析
        4.1.4 平穩(wěn)性分析
        4.1.5 Hausman檢驗
        4.1.6 回歸分析
        4.1.7 穩(wěn)健性分析
    4.2 息差管理對銀行競爭力影響的實證分析
        4.2.1 數(shù)據(jù)標準化
        4.2.2 原始數(shù)據(jù)KMO和 Bartlett球形檢驗
        4.2.3 公因子提取和命名
        4.2.4 綜合得分計算
        4.2.5 基于PCA分析我國商業(yè)銀行的息差管理框架
    4.3 促進競爭力提升的商業(yè)銀行息差管理路徑
    4.4 本章小結(jié)
5 國外商業(yè)銀行息差管理經(jīng)驗借鑒
    5.1 美國商業(yè)銀行息差管理經(jīng)驗
        5.1.1 美國商業(yè)銀行息差管理現(xiàn)狀
        5.1.2 美國商業(yè)銀行息差管理經(jīng)驗總結(jié)
    5.2 德國商業(yè)銀行息差管理經(jīng)驗借鑒
        5.2.1 德國商業(yè)銀行息差管理現(xiàn)狀
        5.2.2 德國商業(yè)銀行息差管理經(jīng)驗總結(jié)
    5.3 瑞士國外商業(yè)銀行息差管理經(jīng)驗
        5.3.1 瑞士商業(yè)銀行息差管理現(xiàn)狀
        5.3.2 瑞士國外商業(yè)銀行息差管理經(jīng)驗總結(jié)
6 國內(nèi)商業(yè)銀行優(yōu)化息差管理的建議
    6.1 把握宏觀政策,加強利率市場化預期管理
    6.2 擴大信貸規(guī)模,鞏固傳統(tǒng)信貸業(yè)務(wù)的發(fā)展
    6.3 提升運營效率,適度展開多元化經(jīng)營
    6.4 做好風險管理,建立風險管理預警機制
7 結(jié)論
    7.1 主要結(jié)論
    7.2 存在的不足與研究展望
參考文獻
攻讀碩士學位期間發(fā)表的學術(shù)論文情況
致謝
作者簡介


【參考文獻】：
期刊論文
[1]人民幣利率市場化對銀行息差管理影響的機理分析[J]. 季晨宸,宋釗.  江蘇商論. 2019(07)
[2]中國商業(yè)銀行競爭力評價與影響因素研究[J]. 趙碧瑩.  金融監(jiān)管研究. 2019(05)
[3]美聯(lián)儲利率及收益率曲線對銀行凈息差的影響及對策[J]. 陸曉明.  國際金融. 2019(01)
[4]新常態(tài)下遼寧省城市商業(yè)銀行競爭力及其影響因素研究[J]. 路妍,潘克銘.  經(jīng)濟研究參考. 2019(01)
[5]中小商業(yè)銀行凈息差管理的新視角[J]. 蔣翔.  時代金融. 2018(35)
[6]新常態(tài)下商業(yè)銀行息差管理內(nèi)容及建議[J]. 鄧非愚.  現(xiàn)代國企研究. 2018(22)
[7]城市商業(yè)銀行競爭力指標體系研究[J]. 張翀.  河北企業(yè). 2018(10)
[8]2017年四大行凈息差比較[J]. 易敏.  銀行家. 2018(06)
[9]利率市場化背景下商業(yè)銀行息差管理研究——以交通銀行為例[J]. 單增建.  金融理論與實踐. 2017(12)
[10]金融科技與商業(yè)銀行息差管理研究[J]. 交通銀行金融研究中心課題組.  新金融. 2017(09)

碩士論文
[1]利率市場化背景下我國商業(yè)銀行息差管理研究[D]. 陳容陽.商務(wù)部國際貿(mào)易經(jīng)濟合作研究院 2019
[2]我國商業(yè)銀行凈息差影響因素研究[D]. 張鵬翼.河南大學 2019
[3]我國不同類型商業(yè)銀行凈息差影響因素研究[D]. 李世伶.首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 2018
[4]不同商業(yè)銀行息差管理策略分析[D]. 伍智尚.中南財經(jīng)政法大學 2018
[5]中國上市商業(yè)銀行競爭力影響因素實證分析[D]. 鐘長勇.重慶大學 2013
[6]我國五大股份制商業(yè)銀行競爭力比較研究[D]. 謝天浩.電子科技大學 2010



本文編號：3627484