協(xié)整是近年來發(fā)展起來的一種針對金融和經(jīng)濟時間序列檢驗的理論,是對變量之間的相關(guān)性或線性組合后的平穩(wěn)性的檢驗,檢驗是協(xié)整的,就說明這些經(jīng)濟變量有著長期的均衡關(guān)系。根據(jù)協(xié)整分析理論建立的ECM和VEC模型彌補了協(xié)整僅能說明長期而不能對短期狀況進行指導的缺陷。但隨著改革開放的進行,各地的固定投資額呈現(xiàn)出一種不斷上升的趨勢。本文從協(xié)整和誤差修正模型理論出發(fā),針對高淳縣的固定資產(chǎn)投資與區(qū)域經(jīng)濟的實際情況,結(jié)合相關(guān)的統(tǒng)計學知識和有關(guān)理論做了深入的研究與分析。本文主要從以下幾個部分進行研究：（1）簡單介紹了進行經(jīng)濟時間序列分析時序列的平穩(wěn)性意義,然后介紹了如何建立統(tǒng)計模型對DF和ADF平穩(wěn)性單位根檢驗。（2）分別介紹了兩變量的E-G兩步法協(xié)整檢驗和向量的Jonhansen協(xié)整檢驗,以及介紹格蘭杰表述定理,為建立ECM和VEC模型提供了理論依據(jù)。（3）對高淳縣的固定資產(chǎn)投資與經(jīng)濟的實證研究。首先從固定資產(chǎn)投資和GDP兩變量的協(xié)整檢驗和ECM模型建立出發(fā),利用ECM模型進行預(yù)測。在此基礎(chǔ)上,為了全面分析當?shù)氐慕?jīng)濟結(jié)構(gòu),本文進行了向量的協(xié)整分析和ECM模型的建立以及預(yù)測。最后結(jié)合預(yù)測結(jié)果,利用Grange... 

【文章來源】：武漢理工大學湖北省 211工程院校 教育部直屬院校

【文章頁數(shù)】：55 頁

【學位級別】：碩士

【部分圖文】：

一時序圖

in萬，In兒，in兒進行平穩(wěn)性單位根檢驗，在此本文采用的是 Eviews6.0軟件上的ADF單位根檢驗，而在檢驗之前為了初步的了解這些變量的趨勢性，可以事先作出它們的時間趨勢圖。如下圖5一1。mi川on.IOOLNXLN丫1，，一才側(cè)找乙月一‘ 198519909952以泊2側(cè)〕5y6臼舊圖5一1時序圖攤、刁;卜卜一，及冷二蒸舉節(jié)一甲瓜~乍石J|飛J扒招卜日，|，仁50器 00752500505025 -0-00000111 19851990 99520002005years丫、、、一980圖5一2變量差分時序圖

120一 1980198519901995 20002005years圖5一 3GDP的估計值與實際值上圖中變量G月尸表示是Y(高淳縣GDP)的估計值點，而變量圣就是高淳縣GDP實際值的曲線，從上面圖形看出這些圓點(估計值)基本上吻合這些曲線，從而說明所建立的模型的擬合度很好。為了進一步的驗證它們是否具有實際的意義或從數(shù)字上來分析，本文還得出了他們的每期的相對誤差以及平均相對誤差如下表4一3所示，而由表得到它們的相對誤差最小值和最大值分別是0.0()0999和0.061631，平均相對誤差為n一青習又一川/yt’‘oo%一“·677%從而理論上可以看出此模型的建立具有實際的意義。從所得到的結(jié)果中我們還能夠得到一些結(jié)論: (1)GDP與固定資產(chǎn)投資存在長期均衡的穩(wěn)定關(guān)系，因為他們之間存在協(xié)整的關(guān)系

【參考文獻】：
期刊論文
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[3]上海市電力需求的協(xié)整與誤差修正分析[J]. 王海鵬,田澎,尹茂華.  數(shù)理統(tǒng)計與管理. 2006(02)
[4]單根、共積與誤差修正模型——理論、方法和應(yīng)用[J]. 劉學武,劉安.  預(yù)測. 2000(03)
[5]協(xié)整模型與預(yù)測——中國外貿(mào)出口的定量研究[J]. 王振全,徐山鷹.  國際貿(mào)易. 2000(01)

碩士論文
[1]多元時間序列的滯后協(xié)整分析[D]. 郭淑會.武漢理工大學 2007



本文編號：3599004