利用中國(guó)1980²012年的數(shù)據(jù)資料,通過(guò)ARDL模型實(shí)證解析利率市場(chǎng)化、實(shí)際利率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的長(zhǎng)期關(guān)系,然后建立誤差修正模型對(duì)三者之間的短期關(guān)系進(jìn)行刻畫(huà)。結(jié)果發(fā)現(xiàn),經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與利率市場(chǎng)化、實(shí)際利率之間存在長(zhǎng)期協(xié)整關(guān)系;短期內(nèi)利率市場(chǎng)化抑制經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),長(zhǎng)期內(nèi)有助于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng);短期內(nèi)實(shí)際利率波動(dòng)有助于經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng),而長(zhǎng)期內(nèi),高實(shí)際利率水平則有礙經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。 

【文章來(lái)源】：經(jīng)濟(jì)問(wèn)題. 2014,(05)北大核心CSSCI

【文章頁(yè)數(shù)】：4 頁(yè)

【文章目錄】：
一、引言
二、實(shí)際利率與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng): 一個(gè)簡(jiǎn)單的模型
三、計(jì)量模型設(shè)計(jì)
     ( 一) 變量定義
     ( 二) 模型設(shè)定與估計(jì)方法
     ( 三) 變量的平穩(wěn)性檢驗(yàn)
四、實(shí)證結(jié)果和解釋
     ( 一) 協(xié)整檢驗(yàn)
     ( 二) 長(zhǎng)短期系數(shù)估計(jì)結(jié)果
     ( 三) 模型穩(wěn)定性檢驗(yàn)
五、結(jié)論及政策啟示


【參考文獻(xiàn)】：
期刊論文
[1]中國(guó)利率市場(chǎng)化的進(jìn)程測(cè)度與改革指向[J]. 陶雄華,陳明玨.  中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報(bào). 2013(03)
[2]實(shí)際利率與宏觀經(jīng)濟(jì):中國(guó)的若干典型特征[J]. 伍戈.  國(guó)際經(jīng)濟(jì)評(píng)論. 2010(06)
[3]中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式轉(zhuǎn)換和增長(zhǎng)可持續(xù)性[J]. 王小魯,樊綱,劉鵬.  經(jīng)濟(jì)研究. 2009(01)
[4]實(shí)際利率與區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)差異的實(shí)證分析[J]. 王守法,呂焱.  中央財(cái)經(jīng)大學(xué)學(xué)報(bào). 2007(06)
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本文編號(hào)：3526452